Как сделать трендовый анализ

Исследование рынка и трендов при запуске продукта на конкретных примерах

Успех бизнес-идеи принадлежит не только технической реализации, но и тщательной аналитической работе и планированию. Чтобы не тратить впустую время и деньги, лучше изучить рынок заранее: проанализировать спрос, конкурентов, целевую аудиторию, внешние факторы, чтобы принимать решения, основанные на реальных рыночных возможностях, а не на собственных догадках.

Анализ рынка – это процесс оценки, моделирования и выявления типичных особенностей рыночных тенденций, где выводы влияют на развитие бизнеса. Это важно для:

• понимания потребностей целевой аудитории;
• проверки конкурентоспособности продукта;
• изучения проблемных мест конкурентов;
• оптимизации уже существующих продуктов или услуг;
• минимизации рисков;
• планирования времени и ресурсов для создания продукта или услуги;
• создания правильных маркетинговых кампаний;
• привлечения инвесторов;
• выход на глобальный рынок.

Задачи и цели определят бюджет, сроки исследования и помогут избежать лишних действий.

Поставьте перед собой конкретные задачи, чтобы полученные ответы использовать в качестве основы для следующих шагов. Если анализировать рынок, не имея никакого представления о том, что вообще нужно исследовать, вы рискуете потратить ресурсы впустую.

Для определения целесообразности запуска продукта узнайте емкость и динамику рынка, оцените уровень спроса и релевантность предложения относительно потребностей целевой аудитории, изучите внешние факторы и глобальные тенденции, влияющие на рынок, сделайте анализ предложений конкурентов.

Чтобы четко определить свой сегмент и нишу для детального анализа рынка товаров нужны данные о емкости, динамике и изменении рынка.

Емкость рынка — это оценка бизнеса аналогичных компаний, что они из себя представляют, как распределены географически и какую прибыль получают ежегодно за товары или услуги. Обычно рассчитывается для конкретной территории и за конкретный период и зависит от:

• уровня цен;
• размера потребления продукта;
• качества товаров;
• наличия схожих способов закрыть ту же потребность;
• проводимых маркетинговых и рекламных кампаний.

Для определения динамики и перспективности рынка, возьмите показатели емкости за последние 5 лет и определите, наблюдается ли увеличение спроса на товары? Если спрос увеличивается, значит динамика положительная, если уменьшается — отрицательная. При отрицательном показателе узнайте причины, оцените ситуацию и другие предложения на рынке, и уже потом принимайте решение — стоит выходить на рынок или нет.

Спрос на продукцию покажет, как сильно клиенты заинтересованы в продукте в конкретный период или настроены на покупку. Чтобы как можно точнее проанализировать спрос, определите географию рынка и его целевую аудиторию. Данные для оценки рынка ищите в:

• официальной статистике;
• специальных сервисах;
• пользовательском контенте (форумах, блогах, обсуждениях и т.д.);
• маркетинговых исследованиях;
• поисковых запросах.

Спрос на продукт определяется:

• доходом и предпочтениями клиента;
• ценой продукта;
• количеством людей которые ищут продукт;
• сколько они готовы заплатить;
• доступным для покупки количеством товаров.

Анализ спроса на продукт или услугу поможет понять, насколько востребовано предложение и отследить динамику интересов пользователей. Перед анализом нужно собрать информацию. Получить ее можно при помощи:

• опросов;
• пробного запуска рекламы и исследования рекламы конкурентов;
• изучения конкурентов;
• мониторинга спроса с помощью готовых сервисов.

Опрос — это простой и распространенный способ сбора данных, который можно провести онлайн. Ответы на вопросы помогут определить ожидания покупателей и их реакцию на выход продукта, как люди будут позиционировать новый товар, что они хотели бы изменить в уже существующих или ожидают увидеть в новых, отследить закономерности формирования рынка.

Вопросы создаются в соответствии с потребностями бизнеса при помощи инструментов, например, Google Forms, Oprosso, Examinare. Или используются готовые шаблоны из Интернета. Такие можно найти на сайтах Survio, Typeform или QuestionPro.

Тестовая рекламная кампания это хороший старт для проверки спроса на товар. Разместить рекламу можно в Google или Yandex чтобы оценить интерес покупателей, ценность предложения, эффективность УТП, стоимость целевого действия, приблизительные объемы трафика, размер бюджета на рекламу и ее окупаемость.

Через Facebook Ads Library можно проверить контекстную рекламу конкурентов и что используют в объявлениях для привлечения клиентов.

С помощью инструментов Facebook, VK можно узнать сколько пользователей соцсетей соответствуют вашей аудитории.

Изучайте как прямых, так и косвенных конкурентов, все они — ценный источник информации. Обратите внимание на тех, кто работает на рынке давно и даже в кризисной ситуации держит планку и тех, кто отстает, чтобы учесть их ошибки. Вся собранная информация покажет, с кем вам придется иметь дело при выходе на рынок. Обязательно посмотрите:

• Сайт — его посещаемость, функционал, источники трафика, демографические данные посетителей, предложения, инструменты продвижения и ключевые слова, по которым пользователи находят сайт.
• Ассортимент товаров, их рейтинг, цены, способы доставки и условия возврата.
• Отзывы клиентов, рейтинги и оценки покупателей — что привлекает или отталкивает клиентов, на чем основывается их выбор.

При более детальном анализе конкурентов используются инструменты и сервисы, такие как SimilarWeb, SEMRush, Spywords, Serpstat, Screaming Frog, Marketing Grader и другие.

Способов по определению спроса на товар больше десятка. Одни из них бесплатные, за другие нужно платить. Наиболее популярные сервисы это: Google Trends, который поможет установить тенденции и тренды; Google Keyword Planner и Яндекс.Вордстат, которые определяют количественные показатели спроса.

Google Trends используется для оценки общих тенденций динамики спроса в Google. Такая информация особенно нужна крупным магазинам или при начале продаж новых товаров. В сервисе можно выбрать регион, настроить период, взглянуть на ситуацию в поиске по картинкам, новостям, товарам и в YouTube. В Google Trends есть фишка, которая сравнивает тренды по смежным запросам.

Google Keyword Planner — это инструмент, который предназначен для сбора и прогнозирования статистики ключевых запросов, а также для создания новых рекламных кампаний. Сервис отображается среднее количество поисковых запросов по ключевому слову и близким вариантам в месяц; анализирует статистику по словам; получает прогнозы по существующим кампаниям; показывает список слов, которые используют конкуренты для рекламы.

Сервис очень похож на Google Keyword Planner, но ориентирован на СНГ рынок. Яндекс.Вордстат показывает, сколько раз в месяц пользователи искали ваш продукт. Удобно анализировать статистику по отдельным городам и регионам, а история запросов позволяет понять, как изменился интерес к товару или услуге за последние пару лет и выявить сезонные тенденции.

Для своих клиентов в сфере электронной коммерции при анализе рыночных тенденций на те или иные продукты мы в Techvice совмещаем данные из Google Trends, Keyword Planner с данными, полученными в результате скрейпинга интернет-магазинов. В ходе скрейпинга мы собираем все доступные данные по магазинам и их ассортименту – названия, описания, цены, даты публикации товаров, являются ли товары популярными и многое другое.

Сейчас в нашей базе около 200 миллионов товаров и более 250 тысяч сайтов. Ещё более полутора миллионов интернет-магазинов находятся в листе ожидания. В рамках этой статьи их данными можно пренебречь, поскольку это магазины с относительно малым ассортиментом и посещаемостью. Если же добавить к обычным интернет-магазинам маркетплейсы, такие как Amazon, Ebay, Aliexpress, то речь пойдет о десятках миллиардах товаров.

Чтобы анализ был более эффективным и удобным, структурируйте данные, иначе всю собранную информацию будет сложно воспринимать. Представьте информацию в виде графиков, диаграмм, таблиц, гистограмм или карт. Обычно инструменты для анализа заодно и визуализируют данные. Также можно воспользоваться специальными сервисами, например Google Charts, Tableau, Qlik, Infogram, Orange, Power BI.

Ниже приведены примеры анализа продуктовых запросов. Для удобства восприятия мы приведем количество поисковых запросов из Google Keyword Planner (обозначено синим цветом) и количество добавленных в магазины товаров (выделено оранжевым цветом) к относительным показателям, как в Google Trends, где 100 — это пик популярности, а 0 — отсутствие данных.

Такой резкий спрос на медицинские маски в 2020 году стал следствием распространения COVID-19 по всему миру. Одновременно с этим интернет-магазины начали активно продавать маски, что можно увидеть на графике выше. При снижении заболеваемости уменьшился и спрос. А с каждой новой волной заболеваемости росла нужда в приобретении средств защиты.

А на этом графике отображено количество магазинов, добавивших в свой ассортимент медицинские маски, что подтверждает рост спроса на способы защиты от COVID-19.

Рост спроса на жидкое мыло и санитайзеры для рук, в условиях пандемии, привел к увеличению использования автоматических дозаторов. Сопоставив данные из магазинов, Google Trends и Keyword Planner, как и в случае с медицинскими масками, заметно значительное повышение потребности в продукте.

На графике ниже можно увидеть увеличение числа интернет-магазинов, осуществляющих продажу автоматических дозаторов для мыла.

На рынке массажеров большой популярностью стали пользоваться массажные пистолеты для тела, что привлекло внимание магазинов. На сравнительном графике можно заметить положительную динамику спроса на продукт и как скоро интернет-магазины начали пополнять свой ассортимент автоматическими массажерами.

А на этом графике подтверждение тому, что растущая популярность массажеров повлияла на увеличение количества интернет-магазинов, добавивших в свой ассортимент представленный товар.

Жевательные конфеты для сна начали набирать популярность как один из способов борьбы с беспокойством, депрессией, болями и для улучшения сна, и пользователи постепенно стали проявлять интерес к данному продукту.

В свою очередь интернет-магазины, заметив растущее любопытство, начали активно продавать конфеты для сна с марта 2019.

Благодаря таким комбинированным подходам к анализу данных, можно не только отслеживать популярность сезонных товаров, но и выявлять растущие тенденции на рынке, и находить те продукты, на которые активно увеличивается спрос.

Ознакомиться с графиками по товарам из примеров можно в дашборде Power BI.

Успех бизнес-идеи принадлежит не только технической реализации, но и тщательной аналитической работе и планированию. Исследования рынка это опора для бизнеса и своеобразный путеводитель, позволяющий заранее избавиться от проигрышных идей, а для проектов у которых есть шансы — собрать полезную информацию и разработать эффективную стратегию развития.

Чтобы не тратить впустую время и деньги, исследуйте рынок до запуска продукта, чтобы принимать решения, основанные на реальных рыночных возможностях, а не на собственных догадках.

Если вам нужны примеры по другим товарам — пишите в комменты, по контактам на сайте или на почту [email protected].

Как определять тренд?

Как определять тренд и зачем это необходимо? Большинство торговых стратегий в той или иной мере учитывают текущую направленность рынка. Однако на практике не всегда можно с первого взгляда сказать, куда именно происходит движение. В этом случае на помощь трейдеру приходят различные способы определения тренда.

Что такое тренд и для чего он нужен?

Тренд, согласно определению, — это основная тенденция изменения какой-либо величины. В итоге в контексте биржевой торговли под данным термином подразумевается увеличение или снижение цены на криптоактивы. В результате в зависимости от направления этот тренд будет называться «бычьим», или «медвежьим».

Принято считать, что само понятие тренда на рынке было введено основоположником технического анализа Чарльзом Доу. Согласно его определению, трендовым движением называется такое изменение цены, при котором максимальные и минимальные экстремумы находятся выше или ниже предыдущих, так как исходят из тенденций котировок актива.

В подавляющем большинстве стратегий, трендовый анализ является одним из основных инструментов, используемых при техническом анализе. Многие трейдеры придерживаются позиции, что вход в сделку должен происходить исключительно по ходу движения цены. В этом случае шансы на положительный исход возрастают. В профессиональной литературе эксперты нередко акцентируют внимание на фразе «Не торговать против тренда!».

Как определять тренд на графике?

Как правило, посмотрев на график, можно отчетливо увидеть, куда двигается цена. Однако в некоторых ситуациях трудно с первого взгляда дать корректный ответ. Поэтому иногда трейдеры прибегают к более сложным способам анализа.

Определение тренда по экстремумам

Исходя из определения Чарльза Доу, у тренда должны быть максимальные и минимальные точки. Именно по ним проводятся две линии, которые образуют своеобразный канал. Если он направлен вниз, то присутствует нисходящая тенденция, а если вверх, то восходящая. Основной минус данного подхода — субъективность.

Определение тренда по скользящей средней

Куда более простым способом определения тренда является инструмент Moving Average. MA характеризуется количеством свечей и периодом, который используется для расчетов. Чем больше эти значения, тем более глобальную тенденцию показывает средняя скользящая.

Многие торговые стратегии предполагают применение нескольких Moving Average с разными параметрами. Такая комбинация дает возможность на ранних этапах определить смену направления движения котировок.

Как определять тренд по объемному анализу

Кроме того, обозначить вектор смещения цены можно при помощи Volume Spread Analysis. Горизонтальный объем позволяет определить на графике точку, в которой происходило наибольшее количество сделок. Если текущая стоимость актива находится ниже данного значения, то тренд нисходящий, а если выше — восходящий. Однако стоит заметить, что точность анализа VSA сильно зависит от того, насколько правильно был выставлен профиль объема. По этой причине данный метод редко используются неопытными трейдерами.

Анализ трендов

Когда рынок движется в одном, явном направлении слева-направо на графике вверх или вниз, это рыночный тренд. А что такое тренд вообще? Это рыночный консенсус, настроение участников рынка. Если рынок идет вверх, значит тренд восходящий/бычий, если вниз – нисходящий/медвежий. Следовательно, у рынка может быть бычий или медвежий характер.

Основной трендовый график для трейдеров – это, безусловно, график дневной. При этом тренды могут быть как гигантскими, так и незначительными, в зависимости от выбранного промежутка времени и таймфрейма на графике.

Краткосрочное антитрендовое давление (движение против общего тренда) неизбежно проваливается. Статистика гласит, что в 70% случаев краткосрочное движение против основного тренда будет неудачным. Поэтому нам важно следовать за общим трендом, насколько это вообще возможно.

Рыночные тренды, что управляют ценой – это словно гигантский океанский лайнер. Они медленные и неуклюжие, им нужно время, чтобы набрать скорость. Именно такие “лайнеры” оказывают максимальное влияние на поведение цены, на всех таймфреймах. Чтобы определить такой тренд на дневном графике, обычно нужно просмотреть от 3 до 6 месяцев на истории.

При этом зачастую для определения долгосрочного тренда понадобятся недельные или даже месячные графики. Однако, нашей основной заботой будут основные и краткосрочные тренды на 1-дневных графиках. Все это мы обсудим в деталях дальше.

Краткосрочные тренды идут под руку с долгосрочными, увеличивая потенциал возможных прибылей и соотношение риск/прибыль (risk/reward). Для краткосрочных трендов мы воспользуемся от 1 до 3 месяцев истории.

Не забывайте изучать ситуацию на старших таймфреймах. Например, у вас открыт 1-часовой или 4-часовой график. Обязательно откройте 1-дневный и посмотрите, как там идут дела. Есть ли там тренд, если да – то в какую сторону? Тренды на 1- и 4-часовом графиках всегда должны гармонировать с трендом и сетапами прайс экшн на 1-дневном графике.

Как правило, на 1- и 4-часовом графике нужно торговать в том же направлении, куда направлен график на 1-дневном графике. Идеальный вариант – после отката в ценовую зону (об этом позже). Если же вы решили войти против дневного тренда на 1- или 4-часовом графике, вам лучше быть чертовски уверенным, что сигнал на вход против тренда с ложного пробоя или отката от дневного уровня п/с является максимально сильным.

Избавляйтесь от “туннельного зрения”, не надо непрерывно пялиться на один и тот же таймфрейм. Убедитесь в том, что ваши сделки синхронизированы со старшими графиками. Иногда, в случае тренда на дневном или недельном графике можно зайти против общего, глобального тренда. Все это мы обсудим далее.

Таймфреймы

Как известно, график можно открыть любой, хоть 1-минутный, хоть 1-летний. Однако, мы сосредоточимся на графиках от 1 часа и выше. А именно, на:

• 1-часовом;
• 4-часовом;
• 1-дневном;
• 1-недельном.

И, в редких случаях, можем открыть месячный график.

Чем больше таймфрейм, тем более надежными и сильными будут как тренды, так и ценовые сигналы. Следовательно, тренд на недельном графике имеет большую значимость, нежели тренд на 1- или 4-часовом графике. И аналогичным образом, торговый паттерн и тренд на 1-часовом графике более надежен, нежели на 5-минутном.

Когда мы рассматриваем трендовое движение рынка и определяем паттерны прайс экшн, то идем по лестнице: 1–часовой график надежнее, чем 30-минутный, дневной надежнее, нежели чем 4-часовой и так далее, ничего сложного.

Запомните: чем больше таймфрейм, тем более значимым является как тренд, так и торговые сигналы на графике.

Об использовании 1-дневных графиков я много рассказывал, поскольку это мой основной таймфрейм. Поэтому дальше все примеры будут на дневном графике, за исключением отдельно оговоренных случаев.

Определяем тренд голым price action

Как известно, я большой поклонник работы с “чистым” движением рынка без каких-либо примесей или помощников, да вы и сами это знаете. Убежден: если просто наблюдать за “голым” рыночным движением, буквально слево-направо, вы максимально быстро и эффективно обнаружите как тренд, так и хорошие зоны входа.

По мере того, как рынок движется вверх или вниз, его предыдущие поворотные точки (или как я их называю “свинг зоны”) становятся именно теми элементами, на основе которых мы можем определить рыночный тренд.

Так вот, самый простой способ выявить тренд – это просто выяснить:

• формирует ли рынок схему из верхних максимумов (HH — higher high) и верхних минимумов (HL — higher low) для восходящего тренда;
• нисходящий же тренд состоит из нижних максимумов (LH — lower high) и нижних минимумов (LL — lower low).

Это старейший визуальный метод технического анализа, которому больше, чем вашему дедушке. И он чрезвычайно эффективен. Это не какие-то навороченные технические системы с переподвыпердом или магическими индикаторами.

Речь идет о простейшей схеме, состоящей из восходящих/нисходящих минимумов и максимумов. Именно так проще всего определить тренд:

На схеме выше и на скриншоте чуть ниже зеленым выделена зона, где тренд меняется с нисходящего на восходящий. Когда цена пробивает первый HH, это указание на то, что новый тренд предположительно “подтвержден”. Почему предположительно – рынок не дает гарантий. Новый тренд может начаться и тут же закончится либо продлится месяцами.

Все, что может трейдер – это ориентироваться на график перед нами. И помнить о том, что рыночные условия могут поменяться мгновенно. Поэтому не зацикливайтесь на определенной идее или позиции – просто смотрите за движением цены на графике и действуйте соответствующим образом.

Теперь та же схема, показанная вверху, но на реальном графике. Не забывайте, что в реальной торговле потребуется время, прежде чем вы научитесь хорошо определять тренды и то, как они меняются. Не все ситуации столь явные, как та, что показана ниже:

Как видите, определить свинг-зоны нужно в первую очередь, чтобы разобраться с рыночным трендом. Если вместо модели из HH/HL или LH/LL вы наблюдаете боковое движение цены, следовательно, тренда в определенном направлении попросту нет (и это прекрасная ситуация для БО, прим. Медвед), а значит, мы работаем с рынком в консолидации.

Совет. Не надо слишком долго задумываться относительно того, есть в рынке тренд или нет. Многие трейдеры чрезмерно напрягаются и никак не могут его выявить. Если терпеливо и спокойно оценить график слева направо, вы без проблем найдете тренд. Не ленитесь отмечать свинг зоны на графике. Выделяйте HH/HL и тогда на определение тренда у вас уйдет всего несколько минут.

Price action в тренде и вне его

На графике ниже мы без проблем определяем тренд и зону консолидации, после которой нисходящий тренд продолжается. Именно после сильных трендов нередко начинается длительная консолидация (она же торговый диапазон). Определить зону консолидации элементарно – цена ходит в диапазоне между уровнями поддержки и сопротивления.

Торговые диапазоны могут быть большими и малыми. Когда диапазон малый, в форексе торговать его сложно (а вот в бинарных опционах идеально, прим. Медвед), поэтому мы его пропускаем. В больших торговых диапазонах можно и нужно работать, о чем мы поговорим чуть позже.

Торговля со свинг зон и отката 50%

Как мы уже обсудили ранее, в тренде формируются свинг зоны. Тренды всегда идут волнами, которые нередко откатываются к предыдущим свинг зонам или даже чуть за них, после чего продолжают свое движение. Следовательно, когда в восходящем тренде происходит откат вниз, этот откат часто завершается на предыдущей свинг зоне. В результате, старое сопротивление становится новой поддержкой. В нисходящем же тренде все наоборот, старая поддержка превращается в сопротивление.

Важно: рынок не всегда откатывается к предыдущей свинг зоне. Но если это происходит – внимательно следите за графиком. Именно на свинг зоне после отката часто появляются высокоэффективные торговые сигналы.

Кроме того, в сильных трендах рынок часто проскакивает мимо предыдущей свинг зоны и не откатывается к ней, примеры чего мы увидим ниже.

Займемся следующим примером. Первым синим прямоугольником выделена свинг зона в восходящем тренде. Обратите внимание, что рынок затем вернулся к ней и сформировал пинбар. В данном случае – это сильный сигнал на покупку, на продолжение предыдущего тренда. Второй синий прямоугольник также указывает на свинг зону, однако, рынок проскочил через нее без откатов.

Откаты часто формируют зону для эффективного входа (торговля по откатам вообще один из самых эффективных методов, прим. Медвед). Нередко рынок откатывает точно к предыдущей свинг зоне перед продолжением тренда. В результате, на графике формируются такие себе лесенки, что создаются свинг зонами по тренду.

Именно на этих лесенках надо искать сигналы для входа в тренд:

Откат 50% в тренде

Вы и сами заметите, насколько часто откат против тренда завершается примерно на 50% от предыдущего движения. Эта зона 50% отката часто находится там, где расположена предыдущая верхняя или нижняя свинг зона. Когда несколько поддерживающих факторов объединяется, мы получаем “структуру” – об этом будет отдельный урок.

Так вот, когда сигнал price action формируется со структурного уровня – это сильный сигнал. Именно его имеет смысл торговать во многих случаях.

Этот феномен 50% отката случается не только в идеальных трендовых рынках. Это вообще одно из самых сильных явлений технического анализа. Просмотрите ваши графики – вы увидите массу ценовых движений, больших и малых, что откатывались примерно на 50% перед дальнейшим движением по тренду. Понимая это, нам остается всего лишь искать сигналы price action в этих 50% уровнях и нередко они дают великолепные входы.

Тренды могут двигаться как крупными волнами, так и малыми. При анализе цены нужно проявлять определенную гибкость, что поможет вам все лучше и лучше понимать, к чему же стремится рынок. Так вы научитесь и определять, когда рынок из тренда переходит в консолидацию. В том числе в условиях, когда тренд не очень-то очевиден, как в примере ниже:

Законы рынка

Теперь несколько важных истин о валютном рынке.

• Крупные игроки валютного рынка, такие как хедж фонды и банки открывают позиции точно понимая, что они делают. Их рыночная активность и формирует сильные движения цены. Она выглядит, как волнообразная структура с регулярными откатами.
• Движение цены – это совокупность факторов, формирующих волатильность рынка, свинг зоны и тренды.
• Рынок имеет тенденцию двигаться в рамках усредненной цены, что выявляется скользящей средней. Тренды и развороты всегда двигаются либо к усредненной цене, либо от нее. После определения общего тренда нам нужно торговать в этом усредненном направлении.
• Опытные трейдеры также торгуют экстремальные ценовые значения (зоны, что находятся далеко от усредненной цены), пытаясь получить прибыль на возврате рынка к усредненному значению. Однако, данный метод используется после формирования соответствующего сигнала price action. Торговля с экстремальных цен более выгодна в ситуации, когда нет сильного давления тренда, а именно, в боковиках и зонах консолидации.
• Торговля по тренду и торговля по экстремальным ценовым значениям – это две совершенно разные стратегии. Однако, наиболее надежные входы в рынок делаются при торговле от усредненного значения в рамках общего тренда, от статической горизонтальной поддержки и сопротивления, динамических скользящих средних, свинг зон и, безусловно, сигналов price action.
• Входы против тренда имеют меньше шансов на успех, за исключением ситуации, когда на ключевом уровне образуется сигнал РА. Поэтому не надо бороться с ключевым трендом, что хорошо виден на дневном графике.
• Каждый торговый паттерн или рыночное событие связано с указанными выше факторами. Торговать по тренду? Или цена возвращается к среднему значению? А может, идет против тренда? Именно на эти вопросы нужно научиться находить ответы.

Разворот и скользящие средние

Разворот от усредненного значения цены – основа всех рынков. Цены либо отходят от этого среднего значения либо возвращаются к нему. При этом трендовая волатильность может быть высокой и малой. При высокой волатильности рынок проходит существенное расстояние в одном направлении перед тем, как произойдет откат. Низкая трендовая волатильность характеризуется незначительным движением вокруг усредненного значения цены (боковик либо незначительный тренд).

Усредненное значение, что это? То, что мы визуализируем с помощью средней скользящей. Скажем, МА 21 представляет собой усредненное значение цены для 21 свечи на выбранном таймфрейме, будь-то часы, дни, недели и т.д.

Общеизвестный факт – абсолютно все тренды, рано или поздно, продемонстрируют откат, даже если порой проходят дни или недели, прежде чем цена коснется средней скользящей.

Следовательно, цена всегда либо отходит от усредненного значения, либо возвращается к этой центральной точке с экстремальных позиций. В случае с консолидацией, цена перемещается вверх/вниз через скользящую в ограниченном диапазоне. Фактически, многие количественные финансовые модели основаны именно на этом принципе.

• скользящая средняя работает, как динамическая линия тренда (и имеет существенное значение);
• сильные тренды коррелируют с направлением долгосрочных скользящих, именно поэтому сигналы на вход против тренда так часто проваливаются;
• По возможности, нужно избегать входов против общего тренда;
• проще говоря, нам нужно продавать “силу” в падающих рынках и выкупать “слабость” в растущих;
• наконец, торговать можно и с экстремальных значений цены (у поддержки/сопротивления) там, где можно ожидать возврат цены к скользящей.

Пример возврата цены к средней скользящей и отката от нее в восходящем и нисходящем трендах показан ниже:

Ключевой момент: прежде чем уйти вверх, рынку нужно пройти определенное расстояние вниз. И наоборот.

• Изменение цены, торговые диапазоны (консолидация) и тренды, все подчиняются простому закону: только пройдя определенное расстояние рынок развернется.
• Понимая этот фактор, становится ясной волнообразная структура цены. Равно как и то, почему так много пробоев являются неудачными либо используются для входа в противоположном от пробоя направлении.
• Как часто пробойный паттерн из книг завершается неудачей? Как часто валютная пара обновляет максимум/минимум и затем улетает в противоположном направлении?
• Таков рынок форекс. Он полон ловушек, задача которых – вымотать вам нервы и запутать. Если бы трейдинг был простым, мы все были бы богатенькими буратинками. Вот почему простые стратегии из книжек и не работают, а трейдеры, что вцепились в элементарные подходы, не способные адаптироваться к новым идеям и постоянно изменяющимся рыночным условиям постоянно будут ошибаться, вновь и вновь.

На графике ниже мы видим, что цена вернулась к средней скользящей после того, как не смогла обновить максимум. Общий тренд – вверх, однако, вспоминаем наш ключевой момент: чтобы продолжить движение вверх, цене необходимо совершить откат вниз. На графике красная линия – EMA 8, синяя – EMA 21.

Форекс, по своей природе, полон противоречий. Вот почему ложные пробои так часто создают отличные возможности для торговли (о них мы поговорим отдельно). И я еще раз подчеркиваю: так выглядят условия для движения рынков. Без этих пробоев и откатов рынок попросту не был бы трендовым.

Здесь нужно кое-что понять: нельзя заходить на повышение только потому, что рынок движется вверх. Или на понижение лишь из-за того, что он падает.

Нередко вам кажется что войти в падающий или растущий рынок абсолютно безопасно. Однако, именно в момент входа он начинает идти в противоположном направлении — знакомая картинка? В результате, многие начинающие трейдеры теряют деньги и вылетают по стопам (и аналогично страдают в БО, прим. Медвед). Причина – они не понимают ценовую динамику и то, как рынки вообще “работают”. В этом курсе я показываю, как избежать ловушки покупки на вершине рынка и продажи на его дне. При этом пробои к новым максимальным или минимальным уровням тоже можно торговать, особенно умелыми руками. Однако, если вы будете торговать каждый пробой, то потеряете деньги. К этому мы вернемся в следующих уроках.

Взгляните на скриншот ниже. Если вы купили на этом пробое, то жестоко пожалели об этом – ведь это ложный пробой, после которого рынок сразу поменял направление.

Берем в помощь скользящие средние

Как же не попасться в эти ложные пробои, которые случаются столь часто? В трендовом рынке это сделать совсем нетрудно. Достаточно дождаться сигналов price action от значимых зон в тренде. Например, после отката рынка и его возврата к усредненному значению, после чего цена уходит в направлении общего тренда.

Значимыми зонами могут быть горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, а также небольшие области консолидации, где цене нравится пребывать какое-то время (зоны или области поддержки/сопротивления). Помощником может быть и EMA – экспоненциальная скользящая средняя, выступающая в качестве динамической поддержки или сопротивления.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA), она же экспоненциально взвешенная скользящая средняя (EWMA) включает в себя весовые коэффициенты, что уменьшаются экспоненциально. Значение каждой старой точки данных снижается по экспоненте, что делает последние измерения более значимыми, но не отвергая полностью данные прошлые.

Согласно определению Леймана, скользящая средняя – это просто набор периодов (дней, часов), где старые данные непрерывно отбрасываются и добавляются новые, а усредненное значение постоянно пересчитывается. Скажем, в 5-дневной скользящей средней учитываются цены за 5 дней, что делятся на 5. На следующий день последние сутки выбрасываются и подсчитываются снова 5 дней, плюс 1 новый день. Поэтому скользящая как бы “скользит” по временным периодам.

• EMA усредняет ценовые колебания и помогает определить тренды. Мы все слышали пословицу “тренд ваш друг” и “торгуй в тренде”, но его не так просто определить. Не удивительно, поскольку цена не перемещается по прямой линии, не говоря уже о том, что тренды различаются в зависимости от таймфрейма.
• Скользящая средняя – это запаздывающий индикатор, они не реагируют мгновенно на ценовые изменения. Их задача – работать в качестве фильтра и значимых зон.
• Скользящие средние сглаживают ценовые колебания. Чем длиннее скользящая, тем больше эффект сглаживания. Чем меньше – тем более “рваным” он будет.
• Наклон долгосрочной скользящей средней указывает на общее настроение рынка. В свою очередь, наклон краткосрочной скользящей отображает кратковременный рыночный настрой. Если сочетать обе скользящие и они расходятся в одном направлении, это помогает определить тренд.
• Если цена долго находится выше или ниже скользящей средней, речь также идет об определенном рыночном настроении, бычьем (цена над скользящей) или медвежьем (под скользящей).
• Скользящие средние – это также динамические поддержка и сопротивление, к которым цена неизбежно возвращается.

На графике ниже я использую EMA 21 и 8, где 21 – синяя линия и 8 – красная. На дневном графике я использую только эти EMA, иногда также на недельном. Их основное предназначение – помощь в определении тренда и работа в качестве динамических поддержки/сопротивления.

В классическом варианте пересечение EMA 8 над EMA 21 означает восходящий рынок и наоборот – EMA 8 уходит под EMA 21, значит указание на нисходящий тренд. Однако, это лишь намек – поскольку в боковом движении EMA вообще перестают работать и там мы должны переходить на горизонтальные линии поддержки и сопротивления, что мы обсудим чуть позже.

Когда рынок откатывается к этим динамическим зонам (линиям МА), именно там нужно искать подходящие сигналы price action. Поскольку откат в тренде – самая подходящая торговая ситуация из всех. Как прекрасно видно на скриншоте ниже, откат к скользящим завершается движением в сторону основного тренда.

• Когда EMA 8 идет под наклоном или пересекается над/под EMA 21, мы можем предположить сильный краткосрочный тренд. Как правило, это означает, что короткое движение против тренда провалится, пока линии не пересеклись вновь. Картинка не выглядит идеальной, однако, направление наклона краткосрочной скользящей отлично указывает на ценовое движение.
• Удивительное дело – цена может закрываться за EMA 8/21 в течение нескольких дней, но скользящие так и не пересекутся, а тренд продолжается. Такие линии хороши для быстрых входов, они достаточно точны и не реагируют мгновенно на ценовые изменения. С ними нужно просто подождать, когда появится подходящий сигнал. В идеальном варианте такие линии используются как трендовый фильтр. Воспользовавшись приемами, описанными ранее можно поставить EMA 8/21, чтобы подтвердить тренд и найти подходящие зоны для входа там, где цена откатывается к скользящим средним.
• После пересечения двух скользящих и отката рынка, что может уйти достаточно далеко, цена нередко сразу же возвращается обратно. Так цена находит новую ось равновесия и начинает колебаться вокруг нее.
• Таким образом, EMA мы используем как регрессный индикатор, для определения зон потенциальных возможностей. EMA часто сочетаются с price action, а вот торговать просто по пересечениям конечно же нельзя.
• Скользящие средние, сами по себе, не являются полноценной торговой стратегией. Это инструмент, который нужно объединять с price action. Повторюсь – пересечения EMA мы не торгуем сами по себе, это чистый убыток.

На графике ниже мы как раз объединяем сигналы price action с EMA 8/21 на дневном графике. Очевидно, что тренд нисходящий, поэтому мы ждем отката цены к динамическим п/с, в роли которых скользящие и выступают.

Как видите, пинбар образовался после отката к EMA 21 (синяя линяя), что завершилось сильном движением вниз и продолжением общего тренда. Затем мы видим внутренний бар на EMA 8 (красная линия), что также выступил сигналом для продолжения тренда. О пинбарах и внутренних барах мы говорим в отдельных уроках.

В восходящем тренде ситуация выглядела бы наоборот и мы искали бы сигналы на покупку при формировании сетапов price action у EMA 8/21.

Тренды: идеальные и не очень

Рынки далеко не всегда демонстрируют идеальные тренды. Иногда в них сильные волны, когда цена далеко уходит от скользящей перед тем, как к ней вернуться. Иногда цена вообще проходит сквозь скользящую, прежде чем вернуться к предыдущему тренду.

В такой ситуации нам нужно ориентироваться на price action, а не EMA и искать паттерны у HH/HL или LH/LL, о чем мы говорили в самом начале этого урока. Если тренд идеален – по нему элементарно работать с помощью EMA, а волатильность цены будет ниже. Давайте их сравним.

Неидеальный тренд

Внизу то, что можно считать неидеальным трендом, поскольку хотя цена и формирует новые HH/HL, она делает это не в такой четкой лесенке, как нам обычно нравится. Зато у такого тренда есть шикарное преимущество – волны крупные в обе стороны и с ними легко работать, как по тренду, так и против него.

Идеальный тренд

Когда рынок в идеальном тренде, работать с ним проще всего, а price action постоянно дает четкие сигналы на вход. Цена идет гармонично по отношению к скользящим средним и лихо откатывается в противоположном направлении. Остается лишь найти подходящие зоны входа на вашем таймфрейме.

Вам нужно приучиться ждать, пока сигнал price action не образуется прямо на скользящей средней или рядом с ней. Это может быть пинбар, внутренний бар, фейки и т.д. С опытом и развитием трейдерской интуиции некоторые трейдеры входят в рынок вообще после соприкосновения цены со скользящей, если рынок идет в идеальном тренде. Такой “слепой” вход не требует обнаружения конкретных сетапов PA (и я не рекомендую заниматься подобным, пока вы действительно не освоили искусство работы с EMA и price action).

Со временем, вы поймете – в тренде рынок всегда дает намеки на вход и практически всегда позволяет совершать сделки, когда цена повторно тестирует скользящую среднюю.

Если скользящие средние четко наклонены в определенном направлении – это указание на сильный тренд.

При этом чем больше расхождение между двумя скользящими средними, тем сильнее тренд. Расхождение – это когда линии раздвигаются подальше друг от друга. Многие новички сосредоточены на пересечении скользящих и делают, тем самым, колоссальную ошибку. Поскольку наклон линий EMA и их работа в качестве уровней п/с намного важнее.

На скриншоте ниже мы видим идеальный рыночный тренд и ЕМА 8/21. Такие тренды торговать проще всего, делать на них деньги вообще одно удовольствие. Увы, они встречаются не слишком часто, но если вам попалась такая картинка – достаточно дождаться, когда цена откатится к ЕМА и продемонстрирует подходящий сигнал price action.

На следующем графике скользящие средние наклонены в одном направлении, однако, расходятся друг от друга – тренд чрезвычайно сильный и наращивает свою интенсивность.

Примечание о скользящих средних

• Идеального аналитического инструмента нет, однако EMA великолепно показывают направление краткосрочных трендов и подходящие зоны для входов в направлении тренда.
• Цена, особенно в “идеальных трендах” часто намекает на свои дальнейшие действия.
• Чем больше времени цена проводит за одной из скользящих средних, тем больше шансов, что она развернется в их направлении.

Торговля против тренда

Начнем с того, что я не рекомендую новичкам или ребятам, у которых сложности в торговле работать против тренда, особенно против дневного. Это куда более рискованное занятие, нежели работа по тренду. Однако, нам нужно разобраться и в этом аспекте, поскольку работа против тренда может быть весьма эффективной при правильном к ней подходе.

Против тренда работать сложнее и рискованнее, это факт. Однако, с опытом такие входы дают массу интересных возможностей. Зачастую движение против тренда на дневных графиках будет сильным, уверенным и способно привести к изменению всего тренда.

Вот что вам нужно знать о торговле против тренда.

• Сигнал на вход против тренда надо искать на дневном или недельном графике (на недельном вполне можно торговать пины, однако, понадобится стоп-лос побольше). Нередко именно на недельном графике можно найти зону входа, которая затем уточняется на дневном или 4-часовом в начале недели. Впрочем, большинство пинов против тренда я использую на дневном графике.
• Сигнал образуется на откате либо (идеальный вариант) на ложном пробое через основной дневной уровень поддержки/сопротивления.
• Сигнал всегда выглядит очевидным – таким, что сразу бросается в глаза. Другими словами, вам не придется ломать голову или писать мне, спрашивая, хороший это сигнал или нет. Он должен буквально “смотреть” на вас с графика.
• Сигналы против тренда на 4-часовом графике иногда работают, однако, их использование потребует больше опыта. Поэтому их лучше не трогать до того, как вы освоите торговлю по трендам на дневном графике, а затем и против тренда. Критерии все те же – сигналы на 4-часовом графике должны быть простыми и понятными. Они должны находится на откате от п/с либо после ложного пробоя основного уровня на дневном графике.
• Торговля против тренда на 1-часовом графике чрезвычайно рискованная и рекомендуется лишь тем, кто освоил контр-трендовые стратегии для дневного и 4-часового графиков. Хорошие сигналы против тренда на 1-часовом графике встречаются редко – в сущности, на них вообще можно не обращать внимания.

На графике ниже показаны 3 удачных пинбара для входа против тренда. Они все расположены на 1-дневном графике около основного уровня сопротивления. У всех красивые длинные пины (шипы), что прокалывают основной уровень. Выглядят замечательно – длинная тень, короткое тело. И смотрите, какое движение за этим последовало. При этом пинбары слева и справа, фактически, стали предвестниками изменения тренда на дневном графике.

Торговля в диапазоне

Рынки не всегда идут в трендах. На самом деле большую часть времени цена проводит в торговом диапазоне – консолидации. Ими можно пользоваться в подходящих условиях.

Торговый диапазон – это движение цены между зонами поддержки и сопротивления, весьма простая концепция. Как правило, эти зоны легко определить и цена с ними взаимодействует достаточно точно. На примере ниже как раз виден такой диапазон и три сигнала с пинбарами, что с формировались вверху. Каждый этот пинбар принес бы вам доход.

Хаотичный рынок

Под “хаосом” стоит понимать рынок, что консолидируется в очень узких диапазонах, где сложно торговать, а порой и невозможно. Такое рваное движение чаще встречается на малых таймфреймах. Вот например:

Недельные графики

Большинство торгов я провожу на дневном и 4-часовом графиках, фактически, 99% от всех сделок. Однако, недельный график хорош для определения долгосрочных трендов и уровней. Я не торгую сигналы на недельных графиках просто потому, что соотношение риска к прибыли не слишком хорошо, да и ждать приходится куда дольше, чем мне хотелось бы. Кроме того, я выяснил, что если на недельном графике образуется хороший сигнал вроде пинбара или фейки, то на дневном или 4-часом графике можно найти сигнал намного лучше – если искать их в начале следующей недели.

Я получаю тонны писем о том, как торговать на дневных и недельных графиках, а также что делать, если тренды на них в разные стороны. Самый простой ответ вот такой: сначала мы определяем дневной тренд и работаем с дневным же графиком, а недельный лишь проверяем для изучения общей картины.

Представим, что на дневном графике тренд вверх, однако на недельном – все еще вниз. Следовательно, на недельном надо искать основные уровни сопротивления, что могут вскоре появится (раз дневной идет вверх), поскольку сразу покупать от недельного сопротивления не стоит.

Если на дневном и недельном графиках тренд идет в одном направлении, это отличный повод найти хорошие сигналы на дневном и 4-часовом трендах в том же направлении. Например: на дневном и недельном графиках цена идет вверх, на дневном откат от динамического сопротивления в виде ЕМА 8/21, что формирует хороший сигнал на покупку.

Кратко о линиях тренда

Лично я не вижу особого смысла в использовании линий тренда. Они действительно хороши для определения смены тренда, однако, такие линии часто мешают и подвержены разности мнений. Безусловно, в price action хорошо использовать различные методы, но линии тренда, как на мой взгляд слишком уж произвольные и поэтому я их не использую.

В следующем уроке мы рассмотрим несколько практических аспектов при определении трендов, работе с ЕМА, пинбарами/внутренними барами и другими элементами РА.

Трендовый анализ в трейдинге

После того, как новичок знакомится со всеми базовыми понятиями трейдинга, наступает важный момент, который может повлиять в будущем на всю его торговую систему – понимание тенденции . Не смотря на то, что о важности тренда говорится практически на каждом углу, в каждом обучающем курсе и на любом тематическом ресурсе, всё равно многие упорно пытаются торговать против рынка, получая убытки. Этот парадокс существует с самого начала рыночных торгов и, наверное, полностью соответствует простой биржевой истине – когда один зарабатывает, другой теряет. В этой статье мы рассмотрим трендовый анализ в трейдинге, разберёмся как определять приоритетное направление движения, и как быть в одной лодке вместе с большими деньгами, которые и двигают цену в конечном итоге.

1. Что такое тренд?
2. Трендовая линия – классический метод определения тренда
3. Трендовая линия Ганна
4. Скользящая средняя как метод определения тренда
5. Parabolic SAR
6. Индикатор Ишимоку в трендовом анализе
7. Консолидации
8. Индикатор ZigZag для определения тренда
9. Сопротивления и поддержки в трендовом анализе
10. Заключение

Что такое тренд?

Тренд – это основное направление движения рынка в определённом временном масштабе, определить которое можно разными способами, составляющими трендовый анализ. При снижении котировок говорят, что тренд медвежий (понижательный, даун тренд), при росте – бычий (повышательный, ап тренд). Эти названия возникли очень давно, основаны на том, как указанные животные смотрят – бык наверх, в то время как медведь – вниз.

Противоположностью трендовому рынку, то есть рынку, находящемуся в движении, является флэт – боковое направление, когда рынок находится в состоянии примерного равновесия покупателей и продавцов, небольшие колебания происходят в обоих направлениях. Также имеет название “ боковик ” или “консолидация”.

Самый простой способ отличить одно состояние от другого – на глаз. Если график движется, то рынок в тренде, даже если наклон совсем небольшой. Но проблема в том, что ровные горизонтальные движения вбок встречаются крайне редко, поэтому становится актуальной самая важная фундаментальная мысль трейдинга – торговать нужно только на движущемся рынке, но никак не с стагнирующем.

Трендовая линия — классический метод определения тренда

Основным вариантом определения тенденции на рынке принято считать трендовую линию. По некоторым утверждениям, идея такого проведения прямой принадлежит Ральфу Эллиотту, создателю известной волновой теории . Однако, есть множество примеров бумажных графиков начала прошлого века, на которых были проведены подобные линии. В целом, само авторство не столь важно, гораздо интереснее выглядит конкретно идея, реализованная в этой прямой линии. В качестве точки отсчёта мы берём какой-либо разворот, после которого начинается откат против направления предыдущего движения. После того, как волна этого отката сформирована, начинается движение в обратном направлении, совпадающее с предыдущим трендом.

После того, как происходит новый разворот, у нас образуются три точки, по которым строится предположение о новом направлении рынка – два экстремума одного типа и один противоположный между ними.

Рассмотрим на конкретном примере , как в случае на картинке выше. После окончания снижения получили точку 1. Последовавший за ней откат закончился в точке 2. После этого произошла коррекция к этому откату (звучит, конечно, абсурдно, но это всё условности), которая закончилась в точке 3. И вот в тот момент, когда цена вновь пошла наверх, можно строить предположение о новом тренде. Через точки 1 и 3 проводится прямая, которая и будет трендовой линией . Подтверждением нового направления можно считать преодоление ценовой отметки точки 2. В медвежьем варианте всё то же самое, только в другом направлении.

Здесь возникает достаточно актуальный вопрос – а какие минимумы или максимумы можно считать пригодными для проведения трендовой линии? Однозначного ответа на него нет, так как будущего никто не знает, даже те, кто на ютюбе учит трендовому анализу других. Поэтому повышение точности построений можно добиться только опытным путём.

Есть некоторые советы, часть из которых предложили именитые трейдеры прошлого, например, Томас Демарк. Он отметил, что вариантов проведения трендовой линии огромное количество, но нужно выделить так называемые опорные точки, которые с наибольшей вероятностью дадут верное направление уже самой линии. Эти точки следует искать на крупных тайм-фреймах, так как малые не дают возможности нормально анализировать из-за постоянных хаотичных колебаний в рамках более крупных движений.

Итак, по Демарку следует искать только те экстремумы, которые имеют одну серединную свечу с максимальным или минимальным значением в зависимости от тренда, а две свечи по бокам не перебивают это значение. Также стоит отметить тот факт, что расстояние между точками для построения трендовой линии имеет большое значение. Если это будет 5 баров, то грош цена этой трендовой, она не будет показывать реальную зону поддержки рынка.

Идеальный вариант – когда есть хорошо различимая волна из точки 1 в точку 2 и такая же чёткая из точки 2 в точку 3. При этом расстояние между ними составляет не менее 10 баров. Само число условно, но как ориентир сойдёт. Бывали случаи, когда построенная по пяти барам трендовая линия хорошо работала, но это скорее исключения, поэтому стоит искать ждать появления следующей точки.

Трендовая линия Ганна

Отличительной чертой в трендовом анализе инструментов Ганна можно назвать придание большого значения не только движению по ценовой шкале, но и по временной. Он считал, что эти два параметра графика обязательно следует связывать между собой, что по итогу вылилось в построение трендовой линии не привычным способом, а с ориентиром на угол наклона. То есть для такой трендовой линии нужна точка отсчёта, построение происходит одинаково для любого тайм-фрейма и масштаба графика – линия идёт под углом в 45 градусов. Она же является наиболее важной в веере Ганна.

Идея, которая заложена в работах Ганна имеет глубокий смысл. Очень часто можно увидеть, как разворот происходит медленно, с формирование бокового движения или сложного разворотного паттерна. В такой ситуации приходится перерисовывать трендовые линии до тех пор, пока не станет очевидным, что рынок просто во флэте. Такие длительные простои в конечном итоге приводят к тому, что происходит сильное ускорение. Вот как раз в этом случае и становится актуальной привязка к углу и уже через него ко времени.

Скользящая средняя и трендовый анализ

Перечисленные выше методы можно отнести к строгим графическим способам определения тренда. Теперь же рассмотрим примеры, когда какой-либо индикатор помогает нам понять основное направление рынка. Их достаточно много, начнём с самого простого и понятного – индикатора moving average (скользящая средняя). Здесь основной идеей является среднее значение цены за период времени. Например, скользящая средняя с периодом 100 будет показывать усреднённое значение цены за промежуток времени в сто баров выбранного тайм-фрейма. На следующем баре в формулу добавится его значение, а тот, который был последним, перестанет участвовать в расчётах. Сам индикатор представляется в виде линии и его очень удобно использовать.

Направление самой линии и будет отражать направление рынка – ведь если усреднённое значение снижается, значит, и сам рынок находится в движении вниз. Мувинг принимает горизонтальное положение в том случае, если значимых колебаний не происходит и рынок находится во флэте. Чем больше используемый период скользящей средней, тем более масштабный тренд она будет показывать . Но есть один нюанс, который может помешать – индикатор имеет такое свойство, как запаздывание. К сожалению, от него не избавиться, можно только сократить, повысив чувствительность к изменениям цены через уменьшение периода.

Также, как вариант, можно использовать несколько мувингов с разными периодами:

1. SMA15 – показывает краткосрочную тенденцию;
2. SMA30 – по ней определяем уже более крупный тренд;
3. SMA60-SMA150 — в качестве указателя глобальной тенденции на выбранном тайм-фрейме.

Также можно изменить метод вычисления скользящей средней с простого среднего арифметического на экспоненциально-взвешенный (в этом случае будет не SMA, а EMA). Это добавит значимости последним барам и наоборот, снизит значимость самых ранних, участвующих в вычислениях алгоритма. В целом, скользящие средние – это довольно распространённый инструмент трендового анализа, который входит во многие стратегии торговли как на малых периодах, так и на крупных.

Parabolic SAR

Очень простой в использовании индикатор, который помогает отобразить на графике текущую преобладающую тенденцию. Параболик входит в список стандартных индикаторов в метатрейдере, и находится в разделе “Трендовые”. Чем крупнее используемый тайм-фрейм, тем лучше работает этот инструмент трендового анализа. Представляет собой последовательность точек, каждая из которых соответствует бару. В случае, когда точки расположены ниже графика, можно сказать, что тренд восходящий. Если же над графиком, то цена находится в медвежьей фазе. Это, конечно же, не грааль, но простота использования, несложное и интуитивно понятное отображение сделало его достаточно популярным инструментом трендового анализа.

Подтверждением того, что тренд развивается, является появление последовательности точек с одной стороны . Входить в рынок обычно рекомендуют только после появления хотя бы трёх. Однако самым лучшим вариантом будет накладывать Parabolic на два тайм-фрема, и по меньшему входить только в том направлении тренда, которое соответствует и старшему.

Также стоит отметить, что в боковых движениях рынка этот индикатор практически бесполезен, поэтому нужно переходить на меньший период, где колебания будут принимать вид отдельных трендовых движений в составе относительно крупного флэта. Стандартные настройки подходят для любого периода, поэтому можно пользоваться ими как на пятиминутном графике, так и на дневном.

Индикатор Ишимоку в трендовом анализе

Облако Ишимоку — это достаточно сложный индикатор можно использовать в простом определении тренда. Первое, что бросается в глаза – на участках рынка с активным движением можно увидеть закономерность расположения самого графика и облака. На бычьем рынке цена находится выше, на медвежьем – ниже. Торговля в самом облаке обычно соответствует флэтовому состоянию. Также стоит отметить, что облако может выступать как трендовая линия – от него часто происходит отбой цены и завершение локальной коррекции с последующим возобновлением движения. Но гораздо больший интерес представляют две основные линии – Тенкан и Киджун.

Эти линии имеют немного похожее на скользящие средние вычисление, но отличаются привязкой к экстремумам на периоде времени. Их взаимное расположение может многое сказать о тренде, так же как и пересечение – сильный сигнал, особенно, на крупных периодах. Если Тенкан располагается под Киджуном, то тренд медвежий. Если же над – то тренд бычий. По сути получается, что в самом индикаторе можно использовать две линии, которые являются уже почти готовой торговой системой. В нашем случае этот факт удобно использовать в трендовом анализе на форекс, особенно, если полностью разобраться в методе работы с индикатором Ишимоку.

Консолидации и трендовый анализ

Можно использовать консолидации как указатель тренда. Обычно боковые движения или наклонённые против тренда, но при этом с большим количеством колебаний, говорят о том, что на пути цены встретилось сопротивление. Для преодоления этой зоны потребуется время. Если уменьшить график и максимально его сжать, то любой тренд будет выглядеть как резкие рывки с остановками и проторговками уровней.

По расположению консолидаций можно делать выводы – если они последовательно повышаются, значит есть сильный интерес с одной из сторон рынка – покупателей, если понижаются — продавцов. Назвать этот метод определения тренда популярным нельзя, но некоторым так проще.

Индикатор ZigZag для определения тренда

Универсальное решение в трендовом анализе, которое изначально использовалось в основном любителями волнового анализа. Не смотря на это, сейчас практически в каждом терминале он есть. Принцип работы довольно простой – алгоритм оценивает движения вверх и вниз, при этом производит фильтрацию колебаний как по цене, так и по продолжительности. В конечном итоге это всё представляется в виде линий, соединяющих локальные экстремумы.

Например, рынок повышался и в какой-то момент развернулся, чтобы скорректироваться. После этого снова начал повышаться. На индикаторе это отобразится прямыми линиями, по которым легко понять, где экстремумы и в каком направлении происходит движение. Индикатор имеет несколько модификаций, в случае необходимости можно без проблем отыскать в интернете.

Последовательное повышение экстремумов говорит о бычьем тренде, снижение – о медвежьем. Очень часто индикатор используют те, кто торгует на пробой уровней, так как эти простые линии не перегружают график и в то же время отражают всю необходимую информацию о текущем состоянии рынка. Вместе с этим весьма полезной для трендового анализа функцией можно назвать фильтрацию колебаний – ZigZag не обращает внимания на близко расположенные хаотичные колебания в рамках примерно одного ценового диапазона, эта функция может пригодиться новичкам.

В чём-то схожий с этим индикатором принцип заложен в также имеющийся в метатрейдере индикатор Fractals. Он не соединяет экстремумы, а просто обозначает их галочками. Принцип трендового анализ остаётся тем же – смотрим на взаимное расположение этих галочек. Если они постепенно растут и после каждой точки окончания коррекции следует продолжение тренда с обновлением экстремума и появлением новой галочки – значит, рынок движется и определяем направление по этому индикатору. Он также фильтрует лишние движения и не показывает постоянную смену направления.

Вам будет интересно почитать

• Уровни Ганна в техническом анализе — как использовать
• Торговля по тренду как залог успеха. ТОП-4 трендовых стратегий
• Графический анализ в трейдинге. Простой и эффективный метод
• ТОП-5 трендовых индикаторов на форекс. Обзор + рекомендации
• Принципы дейтрейдинга на форекс. ТОП-10

Сопротивления и поддержки

Так называют отдельные зоны ценовых значений, которые оказывают существенное влияние на цену. Без поддержек и сопротивлений цена двигалась бы без откатов от одной точки разворота до другой. Но далеко не так, поэтому очень важно научиться определять уровни, возле которых возможно не только замедление движения, но и разворот с последующей локальной коррекцией. Между такими зонами обычно и происходит ускорение движения, на отбое – торможение и сближение с трендовой линией.

Сопротивление образуется там, где в прошлом цена не смогла пройти дальше и развернулась. То есть, по сути – это прошлый экстремум. Однако, тут есть важный момент. Значение имеет только направление экстремума, а где и как он образовался – второстепенно. Под этим подразумевается ситуация, показанной на картинке выше – сначала рынок снижался, образуя коррекцию, затем повышался, и встретил уровень окончания этой коррекции в качестве сопротивления.

Аналогичным образом дело обстоит и с поддержками – если цена не смогла показать смену тренда и развернулась снова после коррекции, этот ценовой уровень становится поддержкой.

Есть одно замечание, которое нужно обязательно учитывать, проводя трендовый анализ и размечая поддержки и сопротивления – данные области используют ценовой уровень экстремума исключительно как ориентир. Соответственно, цена может не дойти до него и развернуться. Также может пробить его, показать намерение идити дальше и внезапно сменить направление движения. То есть под этими понятиями подразумевается выделение некоторой зоны, размер которой зависит от того, на каком тайм-фрейме ведётся анализ – для пятиминутного это будет 5-10 пунктов, а для четырёхчасового уже 20-30, то есть нужно соблюдать масштабность и учитывать размеры движений в рамках исследуемого участка рынка .

После того, как происходит разворот при отбое от зоны сопротивления, первоначальная трендовая линия может быть пробита, как показано на картинке выше. Это не означает, что рынок 100% развернулся, но вносит коррективы. После окончания такой коррекции нужно снова проводить трендовую линию. Иногда так приходится делать не один раз, особенно на волатильных инструментах. Сама трендовая линия выступает также в роли поддержки, но только динамической – она меняет своё значение во времени. Иногда можно встретить ситуации на рынке, когда цена многократно отбивается от трендовой линии, и продолжает движение в главном направлении.

Ещё один важный момент в работе с поддержками и сопротивлениями – смена типа зоны на противоположный. Например, как показано выше, рынок растёт и затем упирается в сопротивление, образованное на отметке прошлого разворота. После отката движение возобновляется и цена преодолевает это сопротивление. В этот момент оно становится поддержкой для дальнейшего движения. Происходит так из-за скопления большого объёма у границы бывшего сопротивления. Случается так далеко не всегда, но иметь в виду такой вариант стоит. Особенно часто это происходит в случаях, когда цене очень долгое время не удавалось пробить зону и были многократные откаты от неё. Такие области впоследствии становятся очень сильными поддержками.

Что такое трендовый анализ. Заключение

Трендовый анализ – это одна из самых важных основ, которые должен знать трейдер, чтобы достичь успеха. Без понимания основного направления движения рынка не будет и хорошей, продуманной, а главное, успешной торговли. Здесь работает очень простая истина – тренд намного вероятнее продолжится, чем развернётся. Убедиться в этом можно просто просмотрев графики на истории. Размеры трендовых волн гораздо больше коррекционных, динамичнее, и приносят гораздо больше прибыли, чем сложные конструкции коррекций, в которых очень легко можно запутаться.