Уровни Фибоначчи. Как использовать и что это такое?
Уровни Фибоначчи — инструмент, который измеряет движение цены и на основе этого выставляет горизонтальные уровни поддержки и сопротивления на ценовом графике.
Важно понимать, что уровни работают хорошо, когда на рынке есть тренд.
Уровни коррекции Фибоначчи
Чтобы определить уровни фибоначчи, необходимо найти недавние существенные максимум и минимум последнего ценового движения. При построении уровней для нисходящего тренда, первая точка должна быть на максимуме, а вторая на минимуме. Для восходящего тренда, нужно делать все наоборот. Нажмите на минимум ценового колебания и тяните курсор к максимуму. При этом построение уровней всегда происходит слева — направо.
Рассмотрим построение уровней на примере графика EOS/BTC.
На данном графике, мы установили уровни Фибоначчи, нажимая на минимум колебания 0.0005476 и переместили курсор на максимум колебания на 0.0023901. Логика уровней состоит в том, что EOS будет корректироваться вниз от недавнего максимума и будет находить поддержку на полученных уровнях.
Как выбрать правильный уровень для входа
Существуют два способа того, как выбрать, на каком уровне коррекции войти в рынок:
- Агрессивно входим каждый раз, когда цена достигает каждого из этих уровней.
Вы можете входить в рынок каждый раз, когда цена достигает уровня коррекции, выставляя стоп-лосс на противоположной стороне от уровня Фибоначчи. Если стоп-лосс срабатывает, вы просто снова входите в рынок на следующем уровне и продолжаете это делать до тех пор, пока цена не возвращается назад, что вам и нужно. Это агрессивный подход к поиску входов в рынок с использованием инструмента Фибоначчи.
- Ждем, пока установится уровень поддержки или сопротивления на данных уровнях, и только потом входим в рынок.
Вы ждете, пока цена достигнет уровня поддержки или сопротивления на данных уровнях, ждете, когда она вернется назад, двигаясь в первоначальном направлении тренда, а затем входите в рынок.
Как торговать по уровням
Базовый вариант при восходящем движении: определили минимум и максимум, нанесли уровни, дождались отката, вошли в рынок. Цена продолжает двигаться — перетягиваем уровни на новый максимум, дожидаемся своего уровня отката, входим в рынок.
При нисходящем движении делаем то же самое, входя в движение на откате.
С одной стороны, базовая стратегия Фибоначчи достаточно проста. С другой стороны, есть фактор субъективности: если мы будем перетягивать сетку при каждом движении цены, то можем «засидеться» и так ничего и не дождаться.
Выводы:
- инструмент Фибоначчи рисует на графике линии поддержки и сопротивления на основании движения цены;
- инструмент Фибоначчи всегда применяется на ценовом графике слева направо, как в случае длинных позиций при восходящем тренде, так и в случае коротких позиций при нисходящем тренде;
- уровни, отмеченные между началом и концом движения цены, являются уровнями коррекции, они показывают, к каким уровням, скорее всего, может вернуться цена;
- наиболее распространенными уровнями коррекции Фибоначчи являются 38,2%, 50% и 61,8% их часто используют для входа в рынок;
- существует два способа использовать уровни коррекции для входа в рынок: агрессивный (вход на каждом из уровней) и пассивный (ожидание, пока цена скорректируется в изначально наблюдавшемся направлении);
Важно отметить, что уровни Фибоначчи не являются торговой системой, это дополнительный инструмент, который только подсказывает возможные уровни коррекции, его нужно использовать только в сочетании с торговой системой или как часть торговой системы.
Что такое уровни Фибоначчи в трейдинге
Вы знаете, что существует очень много инструментов Фибоначчи для трейдинга — восстановление Фибоначчи, канал Фибоначчи, часовой пояс Фибоначчи и т. д.?
Ну и самый главный вопрос — какой из инструментов Фибоначчи имеет наибольшие вес и потенциал пользы? И что еще более важно, как использовать Фибоначчи для торговли, чтобы получать прибыль?
Что такое числа Фибоначчи в трейдинге
Что такое последовательность Фибоначчи?
Последовательность Фибоначчи была впервые обнаружена математиком Леонардо Боначчи еще в 1202 году.
Как формируется последовательность Фибоначчи? Приведем примеры. Итак, если вы сложите 5 и 8, то получите 13 (следующее число в последовательности Фибоначчи). Если сложите 55 и 89 — получите 144 и так далее.
Многие люди также любят соотносить эту последовательность с миром живой и неживой природы.
Финансовые рынки не исключение!
График динамики Soybean Oil Futures.
Вы знаете, что числа в торговом инструменте Фибоначчи сами по себе не являются последовательностью Фибоначчи?
Проиллюстрируем примером.
Вот как выглядит последовательность Фибоначчи: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377.
А вот как выглядят числа большинства инструментов Фибоначчи: 0,236, 0,382, 0,618, 0,786, 0,886, 1,236.
Откуда эти значения?
Дело в том, что числа, которые мы используем для Фибоначчи в трейдинге, — это «отношения», а не «последовательности».
Если вы разделите следующее число на последовательность, например, 21 и 34… То получите 0,6176 (61,8%).
Но если вы разделите два числа с промежутком между ними на последовательность, например, 21 и 55 — у вас будет 0,3818 (38,2%).
Использование процентов или соотношений на финансовых рынках более актуально, чем использование самой последовательности — примерно так.
И теперь, когда вы знаете, что представляет собой последовательность и соотношение Фибоначчи, имеет смысл пойти глубже в тему, чтобы разобраться с тем, как можно использовать Фибоначчи для прибыльного трейдинга.
Каковы использовать уровни Фибоначчи в трейдинге
Несмотря на целый спектр инструментов Фибоначчи, эти два используется максимально широко:
- Коррекция Фибоначчи
- Расширение Фибоначчи
Коррекция Фибоначчи в трейдинге
Одна из важных целей Фибоначчи — «предсказание» окончания отката. Трейдеры ожидают разворота тренда, когда цена достигает золотого сечения 31,8% или 6,18%.
Отскок 61,8% на недельном таймфрейме BTC/USD:
График динамики BTC/USD.
Многие трейдеры используют этот инструмент для входа в откаты, чтобы перейти в действующий тренд.
Вход по коррекции Фибоначчи на дневном таймфрейме палладия:
Расширение Фибоначчи
Трейдеры используют этот инструмент, чтобы «предсказать», как далеко зайдет тренд.
Например, трейдер ждет разворота тренда, когда цена достигает 161,8% или 261,8%.
Разворот 1,618% на дневном таймфрейме BTC/USD:
График динамики BTC/USD.
Но в то же время многие трейдеры используют этот инструмент, чтобы определить, где именно следует фиксировать прибыль.
Уровни тейк-профита расширения Фибоначчи на дневном таймфрейме Soybean Oil:
График динамики Soybean Oil Futures.
Графики внушают оптимизм, конечно, скажете вы… Но как применять уровни Фибоначчи в режиме реального времени?
Поскольку мы используем инструмент восстановления Фибоначчи в трейдинге для определения времени разворота/отката, нужно измерить все трендовое движение, включая фитили свечей.
Теперь это похоже на инструмент расширения Фибоначчи.
Поскольку мы ищем время разворота тренда, имеет также смысл измерить все предыдущее трендовое движение!
Конечно, потребуется время и практика, чтобы научиться строить уровни Фибоначчи правильно, поскольку поведение цены на рынке временами может быть изменчивым.
И, кстати, рекомендуем ознакомиться с книгой «Трейдинг по Фибоначчи. Практические приемы и методы» автора Роберта Фишера. Там много полезной информации с примерами.
Как НЕ надо использовать числа Фибоначчи в торговле
Общие последовательности торговых инструментов Фибоначчи содержат:
- 23,6%
- 38,2%
- 50,0%
- 61,8%
- 78,6%
- 88,6%
- 123,6%
- 138,2%
- 161,8%
- 178,6%
Однако после небольшой практики с Фибоначчи в трейдинге, вы может начать испытывать душевный дискомфорт.
Прорыв 38,2% на дневном таймфрейме EUR/USD:
Как так? Цена пробила уровень и закрылась ниже 61,8%, хотя была уверенность, что на этот раз цена отскочит на 78,6%.
Пробой 61,8% на дневном таймфрейме EUR/USD:
Тренд резко сменился и вот — неудача.
Полный разворот на дневном таймфрейме EUR/USD:
Дело в том, что всегда будет новое «золотое сечение», в которое попадает цена. Но в то же время цены могут развернуться между уровнями Фибоначчи, как ни в чем не бывало:
В чем здесь суть? Суть в том, что вы не можете стопроцентно положиться на уровни Фибоначчи, потому что они не дают стопроцентного предсказания будущей динамики рынка.
Значит ли это, что инструменты Фибоначчи не работают в торговле?
Являются ли эти инструменты бесполезными в долгосрочной перспективе?
Хорошая новость в том, что торговые инструменты Фибоначчи не бесполезны. И если вы используете восстановление и расширение Фибоначчи в качестве «инструментов», дополняющих ваш метод торговли, то это обязательно принесет удачу!
И да, не надо использовать торговые инструменты Фибоначчи в качестве метода для определения настроения рынка.
Инструменты Фибоначчи надо применять для для объективного и последовательного определения времени входа в сделку и выхода из сделки.
И здесь мы очень советуем почитать книгу «Трейдинг по уровню Фибоначчи» автора Кэролин Бороден.
Как использовать уровни Фибоначчи для улучшения торговой стратегии
Принцип применения инструментов Фибоначчи сводится к двум моментам:
- Триггеры входа и выхода
- Масштабирование торговли
Торговля по Фибоначчи: входы и выходы на трендовом рынке
При расчете времени входа в существующий тренд можно подождать, пока цена закроет действующую свечу ниже 38,2%.
Цена закрывается ниже 38,2% на дневном таймфрейме GBP/USD:
Вы ждете, пока цена не закроется выше 38,2%, что станет триггером входа.
Цена закрылась выше 38,2% на дневном таймфрейме GBP/USD:
График динамики GBP/USD.
Та же концепция может быть применима и к уровню 61,8%.
Но вот в чем дело… Вы хотите зафиксировать ложные пробои и пытаетесь использовать инструмент коррекции Фибоначчи в качестве механизма входа в сделку. А как насчет выхода из сделки? Как установить стоп-лосс и где фиксировать прибыль?
Попробуем разобраться. Итак, если предположить, что вы совершили ложный пробой на уровне 61,8%, вы можете рассмотреть возможность размещения стоп-лосса ниже следующего уровня Фибоначчи, то есть — 78,6%.
Начальный стоп-лосс 78,6% на дневном таймфрейме серебра:
Вам нужно взять прибыль до ближайшего максимума колебания (или 100%), так как вы хотите выйти из сделки до того, как начнется давление продавцов.
Зона тейк-профита на дневном таймфрейме графика серебра:
А что, если цена совершает параболические трендовые движения?
Параболический тренд на 8-часовом таймфрейме USD/TRY:
Как вы можете наблюдать, это не самый «золотой» вариант. Что же делать?
Ответ прост: надо войти в пробой и использовать инструмент расширения Фибоначчи для расчета времени входа до уровня 161,8%.
Настройка пробоя на 8-часовом таймфрейме USD/TRY:
Торговля по Фибоначчи: входы и выходы на рынке в диапазоне
Ваша задача — чтобы цена закрылась ниже области поддержки.
Диапазонный рынок на дневном таймфрейме GBP/CHF:
График динамики GBP/CHF.
Нужно войти в сделку, когда цена снова закроется выше области поддержки.
Диапазон входа в рынок на дневном таймфрейме GBP/CHF:
Здесь активно применяется метод ценового действия (Price Action) для дополнения инструментов Фибоначчи.
Еще можно зафиксировать прибыль на уровне восстановления Фибоначчи 88,6%.
Тейк-профит 88,6% на дневном таймфрейме GBP/CHF:
Опять же, какой здесь основной принцип?
Почему мы должны фиксировать прибыль на уровне 88,6%? Почему не на линии сопротивления?
Торговля на рынках диапазона может быть не самой простой.
Цена может сжиматься, расширяться и совершать ложные пробои.
Конечно, можно и нужно использовать пробои для входа в сделки, но стоит фиксировать прибыль до того, как появятся продавцы.
Настройка отката 61.8% на дневном таймфрейме графика сахара
График динамики CFD на сахар.
Если вы осторожный трейдер, но в то же время готовы немного подождать перед тем, как зафиксировать прибыль, можете зафиксировать свою прибыль частично, как только цена достигнет предыдущего максимума. После этого надо переместить стоп-лосс в безубыточную зону.
Стоп-лосс перенесен в безубыток на дневном таймфрейме графика сахара:
График динамики CFD на сахар.
Итак, что нужно делать с оставшейся частью открытой позиции?
Все просто — нужно использовать инструмент расширения Фибоначчи и найти возможность зафиксировать прибыль на уровне 123,6%.
Уровень тейк-профита 123,6% на дневном таймфрейме сахара:
График динамики CFD на сахар.
Фибоначчи в трейдинге — масштабирование сделок
Посмотрим на уже знакомую торговую установку.
Настройка отката 38,2% на дневном таймфрейме USD/CNH:
Что сейчас в этом графике по-новому?
Настройка все та же, но вам предлагается вместо риска 1% на сделку, рисковать 0,5%.
Все просто! Вы торгуете меньшим объемом.
Вам нужно убедиться, что рынок пойдет в вашу пользу.
Затем, если все пойдет хорошо, вы масштабируете свою сделку, рискуя еще 0,5%, как только сделка закроется и произойдет настоящий пробой.
Масштабирование на дневном таймфрейме USD/CNH:
График динамики USD/CNH.
Вместо использования расширения Фибоначчи для получения фиксированной прибыли можно использовать скользящий стоп-лосс — в частности, скользящую среднюю с периодом 50.
Скользящий стоп-лосс за 50 периодов на дневном таймфрейме USD/CNH:
График динамики USD/CNH.
Просто уже нет смысла иметь фиксированную целевую прибыль сейчас, когда между вашей позицией и рынком полная гармония!
Зарабатывайте на финансовых рынках
Зарабатывайте на торговых парах, металлах, крипте. Торгуйте на лучших условиях!
Коррекция Фибоначчи в трейдинге: как пользоваться этим инструментом
Сразу скажем, что в любом техническом индикаторе самое важное — уметь правильно его применять.
Ниже на графике изображен откат Фибоначчи.
Как можно изобразить коррекцию Фибоначчи?
Откуда начинать? С фитиля?
Или с тела свечи? Как думаете?
Давайте разбираться по порядку.
Что такое коррекция Фибоначчи и как она работает?
Уровни Фибоначчи, которые вы видите на своем графике, не являются последовательностью Фибоначчи. Закономерный вопрос — а что тогда это за цифры?
Исходная последовательность Фибоначчи выглядит следующим образом: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377.
Это просто математическая «последовательность», в которой предыдущее число добавляется, чтобы получилось следующее число!
Как это применимо к трейдингу? Как мы получили вот эти коэффициенты Фибоначчи — 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 88,6%?
Итак, мы получаем каждое следующее число, прибавляя предыдущее — так?
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377
В нашем случае мы используем ту же самую последовательность Фибоначчи, но только делим числа по тому же принципу для получения «коэффициента» Фибоначчи. Например, если разделить 21 на 34 в последовательности Фибоначчи, то получится 0,618 (61,8%). Если разделить 21 на 55 (составляет две последовательности), получим 0,382 (38,2%). Если разделить 21 на 89 (составляет три последовательности), получим 0,236 (23,6%).
Ниже — круг Фибоначчи:
А это веер Фибоначчи:
А это коррекция Фибоначчи, то, чему, собственно посвящена данная статья.
Самые распространенные ошибки трейдеров при построении уровней Фибоначчи.
Понимание того, как нарисовать коррекцию Фибоначчи, — это больше, чем просто понимание того, что следует ли добавлять — фитиль или закрытие свечи. Речь идет о более глубоких вещах — об определении структуры и состояния рынка в текущий момент времени. Вот почему трейдеры часто совершают ошибку — они учитывают не все факторы.
Построение коррекции Фибоначчи опирается на два важнейших момента — максимальные и минимальные цены.
Это нужно для определения максимальной глубины отката:
А как насчет этих максимальных колебаний?
С максимальными колебаниями все немного сложнее.
Может быть такой вариант, например:
С какого максимума начинать рисовать коррекцию Фибоначчи?
Как правило трейдеры делают так… Они просто наносят на график больше уровней коррекций:
И это абсолютно неправильный подход.
Да, безусловно, рисование большего количества уровней может указать на «скопление» и приблизить вас к истине:
Но в итоге вы заработаете «аналитический паралич». Увы. Что же тогда делать? Нужно сосредоточиться на текущей цене и соответствующих максимумах и минимумах для текущей цены.
А как не надо делать? Еще раз. Не надо строить каждую коррекцию Фибоначчи, которую вы в состоянии построить, уменьшая масштаб своих графиков настолько, насколько это возможно.
Что нужно делать — так это сосредоточиться на текущей цене:
Что нужно делать дальше? Дальше надо определить ценовые максимумы и минимумы:
Торговые «сетапы» теперь выглядят куда понятнее:
Одна качественная коррекция Фибоначчи — это все, что вам нужно в большинстве случаев!
Закономерный вопрос — как правильно нарисовать коррекцию Фибоначчи?
Пошаговое руководство по рисованию коррекции Фибоначчи
Чтобы качественно нарисовать коррекцию Фибоначчи, нужно придерживаться плана:
- Определяем состояние рынка.
- Определяем соответствующие максимумы и минимумы.
- Строим коррекцию Фибоначчи, которая коррелирует с текущими рыночными условиями.
Определяем состояние рынка
Нам нужно оценить, насколько глубоким может быть откат в существующем тренде! Надо понять, находится ли рынок в восходящем тренде:
Или в нисходящем тренде:
Для того, чтобы картинка стала более объективной, можно использовать скользящую среднюю с периодом 200, что поможет легко определить характер/настроение основной массы игроков.
Вам нужно сосредоточиться на текущей цене и определить соответствующие минимальные и максимальные значения на основе текущей цены.
Ниже — пример восходящего тренда:
А это нисходящий тренд:
Итак, теперь, когда у вас есть соответствующие максимумы и минимумы, вам осталось только нарисовать коррекцию Фибоначчи.
Рисуем коррекцию Фибоначчи, адекватную текущим рыночным условиям
Главная задача предыдущих шагов — в том, чтобы вы случайно не построили свою коррекцию Фибоначчи вверх ногами. Вот почему в восходящем тренде вы должны рисовать коррекцию от ценового минимума к ценовому максимуму вверх:
Если тренд нисходящий, нужно рисовать коррекцию Фибоначчи от ценового максимума вниз к минимальному значению:
Насколько важно сначала определить тренд и потом уже приступать к другим вещам? Очень важно. Буквально жизненно необходимо.
Наша задача — попытаться измерить, насколько глубоким может быть откат до момента разворота цены.
Ниже — пример дневного графика USD/MXN:
Другой пример — дневной график фьючерсов на пшеницу:
И, кажется, у нас все еще остался неотвеченным вопрос — с чего начинать строить коррекцию — с фитилей или уровня закрытия? Хороший проверенный вариант — строить от фитиля к фитилю.
Единственное исключение — ситуация, когда фитиль становится слишком волатильным или совсем выбрасывается из структуры рынка (из области, где реализуется основной массив торгов):
В таком случае рекомендуется исключить этот фитиль и начать рисовать в области с очевидными, выраженными колебаниями максимумов и минимумов:
На графике коррекция Фибоначчи построена на два минимума ниже, так как такое положение дел больше подходит для текущей цены.
Заключение
Коррекция Фибоначчи — мощный инструмент, помогающий получить объективное представление о том, как торговать на откатах и «предсказывать» развороты.
- Соотношения/коэффициенты Фибоначчи получаются путем деления значений исходной «последовательности» Фибоначчи.
- Построение коррекций Фибоначчи базируется на определении максимумов и минимумов на основе текущей цены.
- Если вы строите коррекцию Фибоначчи, вы должны определить состояние рынка и соответствующие максимумы и минимумы цены — это то, от чего нужно отталкиваться, ваш прочный фундамент.
Другие материалы для успешного старта в техническом анализе:
Как правильно пользоваться коррекцией по Фибоначчи
Одним из важных инструментов технического анализа являются технические уровни. Это определенное значение цены, которое при приближении к нему курса будет препятствием для дальнейшего продвижения. Графически это выглядит как область, куда цена подошла, а далее цена на графике откатила, потом подошла еще раз и снова не смогла преодолеть сопротивление. Таких возвратов может быть несколько, и чем их больше, тем сильнее уровень.
Различают уровни поддержки и сопротивления. Поддержка находится в нижней части ценового диапазона, она не дает курсу обвалиться дальше вниз, а сопротивление препятствует продвижению цены вверх. Для текущего значения всегда есть уровни поддержки и сопротивления. Главное правило – цена от уровня скорее оттолкнется, чем уровень будет пробит.
Пробитие уровня возможно, по-этому будьте осторожны: оно обычно происходит на каком-то сильном импульсе, например, выход важных новостей, и тогда цена вылетает за уровень на большое количество пунктов. На этом основаны техники на пробой, но они считаются достаточно агрессивными.
Уровни коррекции Фибоначчи при движении цены тоже оказывают сопротивление или поддержку, но это уже частично компьютерный индикатор. В его раскладку заложена определенная зависимость, которая была выведена еще задолго до появления Форекса.
История создания
Леонардо Фибоначчи (12-13 века) – итальянский математик, который открыл ряд натуральных чисел, находящихся между собой в определенной зависимости. Смысл зависимости Фибоначчи – каждое последующее число равно сумме двух предыдущих. Начинается ряд с нуля, и продолжать его можно до бесконечности: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 188…
Сам же Фибоначчи изначально разрабатывал свою зависимость для нахождения формулы размножения кроликов.
Также между собой числа Фибо связаны и «золотой пропорцией». Это коэффициент 0,618. Начиная с 4 члена, каждое предыдущее число меньше последующего в 0,618 раз. Если любой член ряда Фибо разделить не на следующее число, а на число через один, то получим соотношение, приближенное к 0,382. А если возьмем третий член ряда после исходного, то соотношение между ними будет приблизительно 0,236.
Математик не открыл эту пропорцию, он только напомнил ее человечеству, ведь эти зависимости знали и использовали еще древние греки при строительстве Парфенона, египтяне для своих знаменитых пирамид.
Именно приближенность ряда Фибоначчи к «золотому сечению» обусловила создание на его основе набора инструментов для анализа и прогнозирования динамики рынка: веерные линии, дуги, уровни коррекции и временные периоды Фибоначчи.
Чаще всего используют 5 уровней коррекции. Между ними тоже наблюдается «золотая пропорция». Если мы уровень 61,8 умножим на 0,618, то получим уровень 38,2. В сумме они дают 100%. Уровни 23,6 и 76,4 тоже в сумме составляют 100%. Но сам я пользуюсь уровнем 78.6, получается он извлечением корня из 0.618.
Ключевые уровни – 38,2%, 50%, 61,8%, они будут оказывать наибольшее сопротивление и поддержку при изменениях курса.
Значения коррекции Фибоначчи: определение и схемы
Уровни коррекции Фибоначчи были адаптированы для трейдинга на бирже в соответствии с трудами Леонардо Фибоначчи – это известный итальянский математик, который вывел уникальный ряд чисел, которые впоследствии стали носить его имя. Он написал три великих работы. Благодаря одной из этих книг Европа узнала о индо-арабской системе чисел, которая не вписывалась в принятые рамки. Фибоначчи стал толчком для многих математиков и физиков.
Числа Фибоначчи – это числовая последовательность, в которой следующее число равняется суме двух предыдущих.
Числа Фибоначчи:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 188 (далее до бесконечности).
Основной особенностью этих чисел является постоянная связь между элементами ряда. Любопытных взаимосвязей множество.
Так, основными свойствами этой последовательности являются:
- Любое число — сумма двух предыдущих.
- Соотношение следующего и предыдущего чисел в ряду стремится к 1,618.
- Соотношение предыдущего и последующего чисел стремится к 0,618 и т.д.
Числа Фибоначчи принято считать математическим обоснованием «золотого сечения»: если отрезок разделить с помощью коэффициента 0,618, то соотношения отрезков сохранятся.
На фондовых площадках принято считать, что коррекция в большинстве случаев останавливается на числах Фибоначчи. Поэтому они так популярны в техническом анализе.
Когда происходит коррекция, рынок или разворачивается на уровнях Фибоначчи или демонстрирует отскок. Уровни Фибоначчи при этом — 23,6, 38,2, 50, 61,8, 76,4. Последний практически никогда не используется.
Чтобы построить уровни коррекции Фибоначчи нужно от минимальной точки трендового движения до максимальной провести линию, на которой нужно отметить уровни Фибоначчи 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 76,4%. По теории это и есть уровни самых вероятных коррекций тенденции.
Некоторые трейдеры проводят через эти уровни дополнительные горизонтальные линии. В результате получается «веер Фибоначчи». Эти проведенные линии принято считать линиями поддержки и сопротивления.
Существует два основных способа применения:
Для определения глубины коррекции.
Для определения возможных ценовых уровней при продолжении движения, после завершения коррекции.
Все остальное, модификации и наработки, например как у меня. По глубине коррекции, с помощью дополнительных уровней, я определяю цели. При достижении целей, цена, как правило, откатывает.
Но обо всем по порядку
Основными уровнями в стандартной линейке являются уровни 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8%. Но только три последних являются ключевыми уровнями и оказывают наибольшее сопротивление и поддержку при изменениях курса цены. Но с большей популяризацией дополнительныхуровней, таких как 76,4% или 78,6%, 86.0%, я бы не стал называть выше указанные уровни ключевыми. Да, они по-прежнему оказывают наибольшее влияние, но и маркет-мейкеры тоже «хитрят» и стали играть на прорыв 3 основных уровней.
Если начинается коррекция, то откат может быть на треть тенденции (38,2%), может быть наполовину (50%), на две трети (61,8%) во многих источниках это указывается как максимальный размер коррекции. Но по моим наблюдениям максимальный размер – это уровень 86,0%. Если цена откатывает больше, чем на 86,0 % – это уже не коррекция, а разворот движения в другую сторону. Это из личных наблюдений, говорить о чистой математике здесь бесполезно.
Определить точку завершения коррекции, очень сложно, я бы сказал практически невозможно. Коррекция выполняет свою задачу (приводит рынок в относительное равновесие) либо за счет глубины, либо за счет продолжительности. Заранее определить каким способом, это будет происходить, не возможно, а ведь от этого зависит определение цели. Так что, если цена не остановилась на одном из уровней, то, вероятно, дойдет до следующего.
Поговорим, о том, как необходимо все же правильно использовать и строить линейку Фибоначчи.
Линейка раскладывается между двумя ключевыми точками, на рисунке точки (1) и (2).
Как правило, за ключевые точки берутся локальные экстремумы, т.е. high и low за какой то период, к примеру, внутри дня. Я для этого включил отображение разделителей периодов. Но, бывают моменты, когда один экстремум находится в прошлом периоде, а второй в действующем. Это допускается.
Если цена выходит за уровни 0% и 100%, то для Фибо нужно искать другие ключевые точки.
На рисунке, я пометил крестиком, что построение синей линейки Фибо, неверно. Строить лучше так, как построена оранжевая на рисунке. Будет надежнее
Ниже еще один пример:
Но будьте внимательны, очень часто при таких ситуациях, происходит смена направления движения.
Если нам необходимо измерить глубину коррекции к волне (А), то используем предыдущую тенденцию, потому что движение сейчас – это коррекция к тому, что было раньше. Т.е если сейчас курс идет вниз (В), то раскладывать фибо мы будем по предыдущему восходящему движению и наоборот. Всегда работаем от прошлого к будущему.
Раскладываем линейку так, чтобы уровень 0% находился в точке (2), точка завершения движения и начала коррекции, а уровень 100% в точке (1), точка начала движения, и тогда уровни будут располагаться по возрастающей. (Если Вы используете только три ключевых уровня 38,2; 50,0; 61,8, то принципиальной разницы не будет, как вы разложите линейку).
Строить можно на любых ТФ (таймфреймах, временных периодах). Все будет зависеть от того, какой ТФ у вас является рабочим. Например, для 15-ти минутных движений разложить уровни в таймфрейме 30 минут или 1 час. Если же Вы работаете с движениями, происходящими в часах, то фибо можно поставить на 4-х часах или днях, т.е. в периодах, которые по любому охватят нужное нам движение.
Использование Фибо в торговле
Техника на отбой
При движении курса может не сформироваться никакого четкого тренда, может не быть технических фигур, но уровни есть всегда. И Вы должны понимать где необходимо выйти из сделки.
Уровни коррекции Фибо в этом смысле очень удобны в использовании. Во-первых, они показывают области сопротивления и поддержки, во-вторых, возможный размер коррекции. При этом на них распространяются все правила уровней.
Если вы видите, что цена подходит к уровню, то высока вероятность разворота, так как цене легче откатить, чем пытаться преодолеть какое-то препятствие. Соответственно, вы можете планировать уже следующую сделку после отскока курса от уровня. При этом в чем большем таймфрейме построена эта линейка, тем более сильное сопротивление уровни будут оказывать.
Предлагаю рассмотреть это на текущей (на момент написания статьи) ситуации по евродоллару. Для построения Фибо мы используем сильную восходящую тенденцию, которая образовалась в начале марта. Вторая ключевая точка стоит на историческом максимуме, за которым начался откат, что естественно после такого стремительного движения. Зная, что коррекция может быть больше, чем на треть движения, мы можем прогнозировать, что падение еще может продолжаться приблизительно до значения 1,3245, так как до этого движение цены ничего не сдерживает.
Далее, когда цена подойдет к уровню 38,2 (а это один из самых сильных), по классическим правилам теханализа с большей вероятностью курс оттолкнется и развернется вверх. Можно планировать сделку на покупку, и фиксировать прибыль перед уровнем 23,6, где-то в значении 1,3420-1,3430. Мы не закладываем в цель количество пунктов до самого уровня, потому что это все-таки исторический экстремум. Это общее правило для всех сделок – не рассчитывать в Тейк Профит тенденцию на все 100%, а брать на 70-80%, потому что рынок непредсказуем, и угадать его до пункта невозможно. Если мы поставим на покупку от уровня 38,2, то наша прибыль составит около 120-150 пунктов. То же самое и по поводу остальных уровней, но Вы должны понимать, что такая техника, с очень большим риском. Т.к. курс цены не всегда отбивается от каждого уровня, а при сильном импульсе проскакивает уровень до следующего.
Техника на пробой
Основное правило при работе с уровнями Фибо – работать в сторону пробоя. Хотя сам я работаю немного по-другому, я обычно вхожу в рынок после завершения коррекции, т.к. немного модифицированная мною линейка уже дает определять цели.
Итак, если уровень 38,2% будет пробит, и курс обвалится ниже, то, конечно, будем продавать. И тогда цель будет уже возле 50%, в значении 1,3100. Нужно учитывать и ситуацию «ложного» пробоя, т.е. когда цена вроде бы опускается ниже уровня, но потом идет возврат, и пробития как такового нет. Пробоем считается ситуация, когда новая свеча полностью открылась и закрылась за ключевым уровнем. Если за уровень вышел только шип, то здесь на пробой мы не работаем (смотрите свечу от 8 апреля).
Поэтому сделки мы открываем, если цена опускается ниже предыдущих шипов, в нашем примере это ниже 1,3157 (цена, которая находится за уровнем 38,2 и за шипом, который на этот уровень пробивался 9 апреля). В этом случае прибыль может составить порядка 50-60 пунктов. В данном примере сделку можно было начать и раньше,
Определение возможных ценовых уровней
Третий метод интереснее. Как я писал в начале, линейку фибо также применяют для определения возможных ценовых уровней при продолжении движения, после завершения коррекции. Как это работает?
В первую очередь, для этого линейку раскладывают наоборот. Т.е. уровень 0 не в точке завершения движения, а наоборот, в точке его начала.
И тогда в работу включаются дополнительные уровни 161,8%, 261,8%, 423,0% часто добавляют уровень 200,0%.
Эти уровни, дают возможные цели, если существующая тенденция сохранится. Вы видите, как на рисунке, курс цены, после того как завершил корректироваться, продолжил восходящее движение и достиг сначала уровня 161,8%, а затем и 200,0%. Но, увы, это бывает не всегда. Не зря, все таки, называют, возможные ценовые уровни.
Этот метод хорошо сочетать с техникой на отбой от уровней фибо. Но, Вы также должны понимать, что, пытаясь войти на каждом уровне на отбой, Вы также рискуете, если не знаете, на каком уровне завершится коррекция.
Как это можно использовать. Ждете подтверждения, что коррекция завершилась и входите либо на отбой на самом уровне, либо уже после того, как видно, что коррекция действительно закончилась, и по целевым уровням выставляете тейк-профит и ждете. Главное не забывайте перемещать стоп-лосс в безубыток.
Дополнительные уровни
Читая форумы, постоянно вижу, что большинство трейдеров использует лишь основные уровни – 38.2%, 50% и 61.8% линейки фибо. Поэтому хочу поделиться своими наблюдениями…. Я в торговле использую не только основные уровни, но и дополнительные, такие как 78.6%, 86% и 94.2%.
Что они дают?
Итак, дополнительные уровни, так же указывают на уровень завершения коррекции, и, как правило это далеко не самые слабые уровни, как считают многие, присваивая основным уровням силу по нарастанию.
Об этих мало используемых уровнях мало написано, но они упоминаются в работах Гартли и Пессавенто…. И довольно успешно работают…
Но, как говорят многие, и я в том числе, торговать необходимо по тренду, ловить коррекции дело неблагодарное. Большинство трейдеров видя, что цена пробила 62 уровень фибо, думают, что коррекция переросла в новое движение. И поэтому не входят в рынок, либо открываются по направлению пробоя. Но цена, дойдя до дополнительных уровней, начинает консолидироваться либо совершает обратный прыжок и уходит по направлению предыдущего движения. Это касаемо 78.6% и 86% уровней.
А 94.2% уровень я использую как уровень, который говорит, что уже точно не коррекция…Итак.
Все уровни фибо, можно использовать как точки входа. Можно входить от каждого уровня, но это не безопасно, увеличивается возможность получения убытка. Поэтому, используйте линейку фибо, как дополнение к своей торговой тактике, и если на каком либо уровне фибо есть еще и дополнительные индикаторы – средние скользящие, пивот поинты, то такие входы будут более безопасными. И определяйте цели по своей ТС.