Торговые роботы: как установить и начать зарабатывать
Обычно трейдеры торгуют на бирже вручную: находят точку входа, сверяют ее с торговым планом и следят за ценой вплоть до закрытия сделки. При этом мы часто переживаем, нервничаем — в итоге, двигаем стоп-лосс, тейк-профит, закрываем и заново открываем сделку.
Со временем понимаешь, что торговля «руками» в какой-то степени зло:
- Мешают эмоции
- Уходит время
- Новости по активам выходят раньше времени (скальперы поймут)
- Да и задачи становятся рутинными
Последнее отчетливо понимаешь после тысячной и двухтысячной сделок.
Так трейдер и задумывается об автоматизации работы: торговых роботах (или, иначе, торговых советниках).
Что такое торговый робот
Торговый робот, он же советник — компьютерный код. Это набор команд, которые выполняет программа, чтобы:
- Открыть сделку
- Изменить объем, «долиться» по тренду, поставить трейлинг-стоп
- И закрыть сделку
У торгового робота минимум 3 преимущества перед человеком:
- Открывает сделки быстрее. Можно торговать на новостях, что многие успешно и делают
- Не торгует эмоционально
- Всегда входит по максимально выгодной цене — можно забыть о проскальзываниях
Проблема с роботами одна: они отражают вашу торговую стратегию на 100%. Если в ней есть недостатки, то они будут и у советника.
Как и ваша система, торговый робот нуждается в постоянном совершенствовании.
Чтобы настроить биржевого робота, нужно скачать его программный код из интернета и установить в терминале для трейдинга.
Но как это сделать, будет ли он работать, и, что куда важнее, — не потратит ли деньги зря?
Поэтому сегодня в статье вы узнаете:
- Можно ли доверять торговым роботам
- Какие роботы бывают
- Как установить советника
- И как настроить его так, чтобы выйти в плюс
Начнем с главного вопроса:
Можно ли заработать на торговом роботе
Чаще всего роботов делают для терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Между ними почти нет разницы — можете почитать тут.
За последние 10 лет в интернете появились тысячи продавцов с якобы «рабочими» биржевыми торговыми советниками. Как думаете, сколько из них на самом деле приносят деньги?
Заведомо нерабочие роботы
Представьте, что вы решили найти торгового советника, чтобы заработать денег. Ничего особенного: почти все так и начинают знакомство с автоматизированным трейдингом.
В интернете вы нашли платные и бесплатные варианты торговых роботов. Сначала попробовали бесплатные, но оказалось, что их не довели до ума: большая часть роботов потратила ваше время зря.
Вы думаете: «может купить робота у “Гуру со Стажем”?» Но и тут не так все гладко:
- Вы не можете понять, как работает робот и что у него «под капотом»
- И не можете достучаться до продавца
В итоге вам не ясно, какую прибыль можно ждать — и ждать ли ее вообще.
Отзывы о роботах в интернете
Вы читаете отзывы в интернете: одни пишут, что «роботы — обман», другие — что все же есть рабочие.
Трейдеры часто спрашивают об этом Google, на форумах трейдеров и получают самые разные ответы:
После комментариев вы понимаете:
- Чтобы робот приносил деньги, нужно настроить его под определенный рынок, таймфрейм и систему
- Робота придется дорабатывать
Тот же принцип касается и ручной торговли на бирже: роботы зависят от своих создателей.
Выбор робота похож на выбор машины: какую бы не взяли, все равно когда-то поедете в ремонт.
Вот только у робота не масло и шины, а код и бэктесты (о них далее). Так что преимущества торговых советников граничат с их недостатками.
Да, биржевой робот и правда сам открывает сделки. Но за его работой всегда нужно следить.
Как выбрать торгового робота (и где)
Если хотите сделать робота под себя, доверьтесь профессионалам:
- Закажите робота у фрилансеров
- Или найдите студию разработки программного обеспечения
Как заказать торгового робота на фрилансе
Можете купить его на сайте MQL5:
- Взять готового робота на Маркете (их там тысячи)
- Или сделать на фрилансе советник «под ключ» (для такой задачи исполнители всегда найдутся)
Вы выиграете от такого подхода: робота сделают быстро и под ваши нужды. Но у такого подхода есть и недостатки:
- Нужно заключить договор о разработке (чтобы робота сделали в срок и без обмана)
- За каждую доработку придется платить
- И тестировать робота все равно придется самому
Для кого-то купить робота на бирже — идеальное решение. Но если вам кажется, что это не для вас, двигаемся дальше:
Используйте наработки других — бесплатные торговые роботы
До вас люди уже сделали сотни биржевых роботов — почему бы не скачать бесплатный торговый робот и разобраться, как он работает?
Необязательно смотреть в исходный код: сначала настройте параметры бота. Разработчики всегда выносят их в отдельное меню:
Совет: если у робота нет настроек, лучше не давайте ему деньги. Если что-то пойдет не так, как вы потом настроите советника?
Существует понятие «чрезмерной оптимизации», когда робот слишком сильно заточен под определенный актив или таймфрейм. И ничего не может сделать на других.
Ниже мы описали советника, который:
- Оптимизирован для валют и работает с EUR/USD, GBPUSD и USDCHF
- Торгует на таймфреймах M5, M15, M30 и H1
Его зовут «Ilan» (Илан) 2.0. Давайте разберем на его примере, как установить, настроить и протестировать советник. Пригодится в будущем.
Лучший бесплатный советник: Ilan 2.0
Ilan — один из популярнейших торговых советников.
Его предыдущие версии:
- Ilan 1.5
- Ilan v1.6
- И Double Ilan
Разработчики улучшали робота несколько раз: в итоге вышла версия Ilan 2.0.
Как установить торгового робота в МТ4
- Качаем терминал МетаТрейдер 4
- Качаем архив с торговым экспертом
Затем ставим терминал МТ4 и открываем демосчет:
После этого добавим скрипт робота в Метатрейдер. Для этого достаньте из архива файл «Ilan 2.0.ex4» на рабочий стол.
Далее загрузите этот файл в МТ4. Зайдите в терминал и нажмите «File» — «Open Data Folder»:
Вам откроется папка. Скопируйте в нее файл и перезапустите MetaTrader.
После перезапуска программы робот появится в списке советников (Expert Advisors).
Как работает Ilan 2.0
Советник написан под Метатрейдер 4. Для управления сделкой Ilan берет 2 индикатора:
- RSI, индекс относительной силы;
- CCI, индекс торгового канала.
Настройка торгового робота
Бот можно гибко настроить:
- Указать, где ставить тейк-профит;
- Нужен ли трейлинг-стоп;
- Нужен ли таймаут сделки.
При этом не нужно лезть в код — все настройки визуальны:
Что нужно для запуска
Начните с параметра «LotExponent». Это множитель сделки: тот самый, который жадные трейдеры часто удваивают.
Число «2» для LotExponent — это классика мартингейла: удвоение убыточной сделки. Такой риск нам не нужен: Илан прибылен в среднем в 70% сделок.
Для старта выставьте значение LotExponent — 1.25.
После этого настройте параметр «Lots» — размер начальной позиции. Это стартовый лот, к которому советник возвращается после серии убытков.
Начните с 0.01 лота, пока не убедитесь, что советник настроен правильно.
Оптимальные настройки советника Ilan 2.0
Подойдут для консервативных трейдеров:
С такими настройками мы прогнали Илан через месяц 5-минутного графика на евро/долларе. Перед вами результаты торговли:
Лучшие валютные пары
5-минутный «Ilan 2.0» заточен под активы:
- EUR/USD
- GBP/USD
- USD/CHF
- USD/JPY
- USD/CAD
Мажоры выбраны не зря. Популярные валюты — лучшие кандидаты для советника по 2 причинам:
- Низкий спред. Алгоритм открывает сделки часто, и низкий спред нужен, чтобы не терять на комиссиях;
- Высокая ликвидность. Сделки открываются в любое время суток, без проскальзываний.
Как установить советник Ilan 2.0
- Файлы из архива помещаем в папку «MQL4/experts» и перезапускаем MetaTrader 4.
- Разрешаем советнику торговать в «Сервис > Настройки».
- В разделе «Советники» выбираем Ilan и перетаскиваем его на график.
Бэктестим советник на истории
Советник в терминале. Теперь проверим, какой доход он приносит.
Проведем бэктест — пускай Илан торгует на истории, чтобы мы оценили результат.
В меню МТ4 выбираем «View — Strategy Tester» или нажимаем «Ctrl + R»;
Внизу появилась панель тестов. Выбираем параметры:
- В длинной вкладке рядом с «Expert Advisor» выбираем «Ilan 2.0.ex4».
- Актив (symbol). Выбираем валюту для торговли. Можно EUR/USD.
- Период (period). Ставим от 5-минутного фрейма до 1Н.
- Период теста (use date). Для первого раза ставим два месяца.
Жмем «старт» и ждем заполнения прогресс-бара.
Теперь смотрим на вкладки «Баланс» (graph) и «Отчет» (report). Результат радует:
Баланс вырос на +$100.
- Просадка: 5%;
- Процент прибыльных сделок: 52%;
- Отношение прибыли к убытку: 1.5.
Советник зарабатывает в 1.5 раза больше, чем теряет. В 50% сделок мы в прибыли.
Если дать $10 000 трейдерам, 90% из них потеряют деньги. Кажется, советник справляется лучше. Может, потому что у него нет чувств?
Результаты тестов торгового советника Ilan 2.0
Мы провели тесты на фреймах от минутного до часового. Илан принес больше всего денег на 15-минутных и 1Н фреймах. Лучшие пары для робота — EUR/USD и AUD/USD.
Вот результат теста Ilan 2.0 на часовом EUR/USD:
А вот тест на 5-минутном графике пары GBP/USD:
Настройте робота для максимальной эффективности. Ознакомьтесь с техническими характеристиками Ilan 2.0 в личном кабинете:
Готовые сеты настроек
В комплекте с Ilan 2.0 идут 3 набора настроек:
- для консервативной торговли;
- для обычной;
- и агрессивной.
Загрузим настройки и протестируем «агрессивный» режим.
Загружаем настройки в робота
В Метатрейдере нажмите «Open Data Folder», найдите папку «Presets» в «MQL4» и вставьте туда файлы:
Теперь в меню навигации (navigator) кликните 1 раз на советника и нажмите «F7». Откроются настройки:
Нажмите «Load» и выберите файл «Ilan Aggressive.set».
Настройки для агрессивной торговли загружены.
Протестируем их на истории. Возьмем пару GBP/USD и часовой фрейм за 2 месяца:
Полтора месяца советник был на уровне безубытка. Но в конце теста депозит вырос на +$500. Радует!
Советник и правда работает. На истории. Чтобы он принес деньги вживую, разберемся с «начинкой» — ручными настройками:
Параметры советника
Выше скриншот с настройками биржевого советника. На первый взгляд многовато. Но это к лучшему — его можно гибко настроить под себя.
Мы сделали таблицу, чтобы вы разобрались с настройками быстрее. В ней мы показали разницу между консервативным и агрессивным сетами настроек:
Видим, что «из коробки» советник торгует 0.01 лотом. Когда получаем убыток, лот увеличивается в 1.2 или в 1.4 раза в разных режимах.
Тейк-профит в сделке 80 или 90 пунктов.
Давайте увеличим в настройках лот, тейк-профит и множитель:
Выставим лот 0.5, множитель 1.5 раза и тейк-профит 100 пунктов.
Возьмем полгода истории на 15-минутках GBP/USD:
Чистая прибыль $900. Просадок не было. Заработали 9% от депозита. Мы в плюсе и не потратили ни копейки на советника.
Настройки для продвинутых
Вот параметры для тех, кому понравился советник:
Самые важные здесь «LotDecimal», «UseEquityRisk» и «TotalEquityRisk». Настройте их для новых тестов.
Где взять бесплатного робота: топ-5 лучших
Не все бесплатные советники тестировались на истории, не говоря о тестах за полгода-год.
Предсказать результаты торговли такими роботами невозможно, торговать на них категорически нельзя.
Поэтому мы собрали для вас список из 50+ проверенных роботов. Среди них:
- «SMA-108» и «Phoenix» для начинающих трейдеров с небольшим счетом
- Трейдерам с опытом подойдут роботы с доходностью 10%-50% — «Shift» и «Crosspoint»
- Любите риск? Протестируйте «Boomerang» и «Mr. Martingale». На истории они дают 500%-1000% за 6 месяцев торговли.
Вы можете выбрать подходящего робота для торговли на бирже в списке на сайте. Сортируйте по критериям:
- Размер депозита.
- Доход за полгода.
- Максимальная просадка.
Разные роботы для разных нужд
Надеемся, вам пригодятся наши торговые роботы. А мы двигаемся дальше. Поговорим о том, что делать, когда бесплатные роботы не подошли и хочется сделать своего:
Как написать торгового робота самому
Чтобы написать торгового советника самому, нужно разобраться с языком программирования MQL. Можно взять C++, C# или Python — на них тоже часто пишут торговых ботов.
MetaTrader 4 использует язык MQL4, MetaTrader 5 — MQL5. Языки похожи, но робот для MT4 не будет работать на МТ5: в программу придется внести изменения.
Язык MQL: что это
MQL расшифровывается как MetaQuotes Language, язык программирования терминалов MetaTrader 4/5.
Есть всего две версии языка: четвертая и пятая. Разберем, какая лучше:
MQL4 или MQL5: какой язык лучше
У компании MetaQuotes 2 продукта:
- MetaTrader 4
- И MetaTrader 5
Под каждый из них разработчики сделали отдельный язык. Вопрос, который волнует начинающих разработчиков: какой из языков лучше, и почему?
Не будем вдаваться в детали: MQL5, как и терминал MetaTrader 5 — более продвинутые версии четвертых версий продукта.
В пятой версии MetaTrader добавили много нового, но… Четвертая версия пережила куда больше и тоже популярна среди трейдеров и разработчиков.
Поэтому совет для написания торгового робота прост:
- Начните с языка MQL4
- Когда почувствуете, что знаете его хорошо, переходите на MQL5.
Конечно, вам интересно узнать, сможете ли конкретно вы освоить этот язык? Отвечаем: попробуйте вместе с нами сделать простенький скрипт, прежде чем делать какие-то выводы о себе или о программировании на MQL.
Возможно, MQL даст вам способ написать торгового робота, который заработает вам тысячи долларов. А, может, вам совсем не понравится процесс.
Но никогда не узнаешь, пока не попробуешь. Поехали писать первый скрипт:
Первый скрипт на MQL4
Для начала установите MetaTrader 4. Вместе с ним будет и текстовый редактор MetaEditor — среда разработки советников.
MetaEditor появится после установки Метатрейдера. Запустите его.
В верхнем меню найдите кнопку «New». Затем выберите «Script» и нажмите «Next»:
Кроме скриптов редактор может создать:
- Индикатор
- Шаблон торгового советника. Им можно пользоваться, чтобы не писать скрипт с нуля
- Библиотеку (алгоритмы, математические функции)
- Новый класс
- Скрипт на Python
- Добавить в проект базу данных
Давайте придумаем название нашему файлу, например Test. Остальные поля заполнять необязательно:
Скрипт мы создали. Теперь напишем инструкцию и проверим ее в деле.
Скрипт для вывода текста на MQL4
Редактор MQL создал для нас почти пустой файл. В нем лишь базовая информация:
- Серые линии — комментарии: текст, который виден только вам. MetaEditor не будет считывать с них информацию
- #property — системные свойства. Можем ничего не менять
- OnStart() — функция, которая запускает наш код (программу) при запуске MetaTrader
Далее пишем код внутри фигурных скобочек <>, после каждой строки ставим точку с запятой. Это правила языка MQL.
Выведем текст в терминале
Для этого поместим следующую строку между фигурных скобок:
Это две строки. Они разделены точкой с запятой:
В первой строке мы написали, что после запуска приложения выводим текст «Hello, World!». «Return 0», вторая строка, скажет функции OnStart(), что ей больше ничего не нужно делать.
Теперь мы сделали всё, что нужно. Давайте проверим результат!
Сохраните ваши наработки: нажмите Ctrl + S. Затем нажмите F5. Запустится МетаТрейдер4, и мы увидим окно:
Ура: мы вывели наше текстовое сообщение в терминале!
Впечатляет? Или не очень? Представьте, если бы это был не просто текст, а уведомление, которое сказало:
«Привет! Я нашел для тебя сделку на $500 и готов открыть ордер прямо сейчас. Нажми “ОК”, если хочешь рискнуть»
Звучит куда лучше, правда? Чтобы сделать такой скрипт, понадобятся время и силы. Но, как вы понимаете, оно того стоит.
Последний открытый вопрос на сегодня:
VPS для торгового робота
VPS — виртуальный сервер, на котором можно запустить скрипт. Зачем? Чтобы тот отслеживал сделки 24/7, а не только, когда включен ваш компьютер.
VPS стоит недорого: от $10 в месяц. Обязателен для тех, кто хочет настроить советник на скальпинг.
Сказано много — пора подбить итог:
Подытожим сказанное
Сегодня мы сделали то, что 15 минут назад казалось невозможным:
- Скачали редактор кода MetaEditor
- Написали первый скрипт
- И запустили его в MetaTrader 4
Да, программа была простая. Чтобы приспособить ее к рынку и научить торговать за вас, нужно учить язык MQL4. И писать код как можно чаще.
Вам понадобятся время, силы и терпение. Несколько ресурсов тоже не помешают:
-
от MetaQuotes , где автор понятно объяснил принципы языка MQL4
Помните: программирование не осилить за вечер. Успешный и протестированный робот не делается за одну ночь.
Плюсы и минусы биржевых советников
+ Убирают из торговли рутину
+ Без эмоций
+ Работают быстрее
– Нужно учить MQL
– Или платить за разработку робота
– И все равно нужно время, чтобы заточить советника под свой актив и таймфрейм
Лучшие рынки для торговли биржевыми роботами
Робот может торговать на любом рынке:
- Валютном
- Криптовалютном
- Фондовом
Роботы часто скальпят биткоин и держат месячные позиции на S&P500. Их также ставят для торговли бинарными опционами.
5 главных советов по торговым советникам
- Закажите робот у программиста, возьмите бесплатный или сделайте сами. Не ведитесь на рекламу и «гуру» в интернете
- Найдите лучший актив и таймфрейм. Их может быть несколько
- Пробуйте разные рынки
- Для тренда и флета нужны разные стратегии
- Подключите робота к VPS, чтобы не остаться без депозита, когда дома выключат свет
Последний штрих
Спасибо, что потратили время на статью. Вы только что инвестировали знания в будущего себя.
Дело за малым: откройте счет, выберите советника и начните торговать на демосчете. Понравятся результаты — переходите на реальный.
Статья написана для 1 000 000 клиентов и всех, кто доверил нам свои инвестиции. Мы гордимся, что работаем с людьми из 15 стран мира.
Очарованы советниками? Мы тоже. Но помните: инвестиции несут в себе риск. Мы дали вам инструменты и описали, как ими пользоваться. Ответственность за остальные решения лежит на вас.
Перед торговлей проконсультируйтесь с профессиональными трейдерами и инвесторами.
Понравилась статья? Теперь наш блог будет пополняться новым материалом стабильно несколько раз в неделю! Не пропустите. Также рекомендуем подписаться на наши Instagram и Facebook каналы, где есть все актуальные события о бонусах, акциях и аналитике.
Торговые роботы: что это такое, и как ими пользоваться?
Автоматизированная торговля стала привычным компонентом рынка и сейчас ответственна за весомую долю биржевого оборота. С помощью торговых роботов крупные инвестиционные компании, которые также называют высокочастотными трейдерами, совершают тысячи сделок в секунду, пытаясь первыми извлечь выгоду из малейших движений рынка.
Автоматический трейдинг распространяется также и на розничные счета. MetaTrader, самая популярная розничная торговая платформа, а вслед за ней и другие популярные платформы, реализовали возможность автоматической торговли.
Что такое торговый робот?
Торговый робот, его также часто называют “торговым советником” или роботом Форекс — это программа-приложение к финансовому инструменту, которая постоянно следит за эволюцией цен. Когда на рынке появляются благоприятные условия для покупки или продажи, то робот Форекс совершает сделку.
Однако есть небольшой нюанс — торговая платформа должна разрешать работу таких программ. Чтобы обойти эту проблему, можно использовать VPS для Форекс (сокр. от. Virtual Private Server, или виртуальный выделенный сервер). Это метод подразумевает “аренду” отдельного компьютера, который может располагаться в любой точке мира. Необходимо чтобы он имел круглосуточный доступ и установленную на него торговую платформу и робот. При этом поставщик VPS гарантирует, что торговая платформа остается открытой 24 часа в сутки 7 дней в неделю — любые перезагрузки и техническое обслуживание, как правило, производятся в выходные дни, с предварительным уведомлением.
Как это работает?
Главная задача любого робота Форекс — выполнять рутинные операции с максимально возможной скоростью реагирования и предельной точностью исполнения заданного алгоритма. Проще говоря, роботы способны сканировать многочисленные графики хороших (по мнению трейдера) валютных пар с эффективностью, которая просто-напросто недоступна человеку.
Таким образом, трейдер освобождается от утомительной обязанности принимать однообразные решения на протяжении всего рабочего времени, и экономит силы для анализа рынка и разработки новых стратегий.
Разумеется, основная функция торговых роботов — это максимизировать прибыль. Сколько приносит торговый робот трейдеру? Любой из подобных инструментов обещает выгодные сделки, но в конечном счете все зависит от вашей стратегии и правил для сделок, которые задаете тоже вы. Хорошая стратегия может приносить деньги, а плохая — почти наверняка приведет к их потере.
Типы торговых роботов
Существует два основных вида торговых роботов — автоматические и полуавтоматические, и их функционал можно угадать из названий. В первом случае весь процесс целиком автоматизирован — робот самостоятельно подключается к торговому счету и проводит сделки. Такие роботы — воплощенная автоматическая форекс-торговля. Они умеют анализировать условия покупки и продажи, уровни риска. Еще в них, как правило, заложен “запасной план” в случае возникновения на рынке непредвиденных или критических ситуаций.
Полуавтоматические торговые роботы — тот тип, который часто называют “советниками”. Их основная задача — анализировать новостной фон, графики и отчетность ключевых игроков рынка и на этой основе выдавать трейдерам рекомендации — покупать, продавать или держать.
Выбрать автоматическую торговлю на Форекс или прибегнуть к услугам советника — это решение должно быть обусловлено тем, насколько вы уверены в своей стратегии.
Плюсы и минусы использования
Одно из главных преимуществ использования торговых роботов заключается в том, что они не устают. “Ручная” торговля требует постоянного мониторинга финансовых рынков и проведения сделок — как непосредственно на рынке, так и с использованием отложенных ордеров. Но даже при наличии последних трейдеры физически не могут одновременно отслеживать большое количество рынков в реальном времени. А робот может.
Трейдеры любят роботов за их способность следить за всеми важными рынками с соблюдением торговых условий, заложенных в алгоритм. И днем, и ночью, 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, робот будет неустанно наблюдать за движением рынков в поисках благоприятных моментов.
Еще одним преимуществом является то, что фактор “эмоциональных качелей” исключается полностью. Одна из основных причин, по которой многие розничные трейдеры терпят неудачу, заключается в том, что они либо слишком рано, либо слишком поздно закрывают сделки (жадность или страх). Другими словами, человек часто не следует торговому плану, постоянно опасаясь, что в следующую секунду может что-нибудь случиться. При использовании роботов этого не происходит. Они просто следую инструкциям, не задавая вопросов.
Еще один факт в пользу автоматизированного трейдинга — большинство торговых платформ позволяют трейдерам проверять прибыльность торговых роботов. Например, если какой-то робот получал прибыль по паре EUR/USD в течение последних пяти лет, то есть все шансы, что в ближайшем будущем он будет делать то же самое. Таким образом, автоматизированная торговля привносит определенную степень предсказуемости в условиях постоянно меняющихся цен на рынке.
Главный минус использования роботов заключается в том, что у разных брокеров и на разных торговых счетах условия для торговли различаются. При этом распространена ситуация, когда с одним брокером роботы приносят прибыль, а с другим начинают терять деньги. Например, у робота, торгующего по пятой цифре котировки EUR/USD, может возникнуть проблема при работе с брокером, который предлагает только четыре цифры на той же паре. Даже небольших изменений в спредах, проскальзывании и т.д. достаточно, чтобы это повлияло на результаты.
Какой торговый робот лучше?
Как уже упоминалось, самый прибыльный торговый робот — тот, в который заложена хорошая стратегия. Но это не значит, что нет параметров, по которым можно определить эффективность того или иного советника.
При поиске хорошего советника необходимо понимать, что хороший торговый инструмент редко бывает бесплатным. И хотя многие роботы, благодаря их популярности, уже “слиты” в сеть, никто не сможет гарантировать вам их эффективность.
Первое очевидное решение — пойти в сеть и посмотреть на рейтинги роботов. Но проблема в том, что вы, скорее всего, не сможете узнать, как эти рейтинги составлялись, была ли выборка репрезентативной, на каком именно временном промежутке тестировались лидеры списка и сколько трейдеров участвовало в тестировании. Поэтому всевозможные рейтинги лучше использовать только для ознакомления.
Из всего сказанного вытекает, что лучший торговый робот — тот, который протестирован (или написан, если позволяют возможности) при участии вас или вашего форекс-брокера на тех стратегиях, которые вы планируете для автоматического выполнения.
Как выбрать торгового робота?
Роботов, которые зарабатывают деньги сами по себе, не существует. Они не могут предсказывать будущее состояние рынка, поскольку ограничены заложенным алгоритмом. Поэтому если реклама или продавец вам обещают что-то подобное — это тревожный сигнал.
Главный вопрос, который нужно задавать при выборе — сможет ли робот сделать вашу работу эффективнее? Например, вам нужно совершать сделки одновременно на разных биржах — для этого существуют автоматизированные инструменты. Далее можно обратить внимание на доходность робота и открытость системы — то есть вы должны понимать, за что платите и на каких условиях.
Итак, если вы четко знаете, чего хотите, и у вас есть список требований к роботу — это хорошая отправная точка для принятия решения.
Заключение
Помните, что в конечном итоге ваша цель — заработать деньги и минимизировать риски. Если вы приобретаете для этого вспомогательный инструмент, то он должен быть проверенным. В идеальном случае к вашему счету (в зависимости от стратегии) должно быть подключено несколько роботов с разными алгоритмами — так вы будете меньше зависеть от форс-мажоров.
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
FXOpen – брокер с более чем 15-летней историей работы на рынке Форекс. Есть лицензии FCA и ASIC, доступ к межбанковской ликвидности (FXOpen ECN). Одни из самых низких спредов и комиссий в индустрии.
Создание торговых роботов и заработок с их помощью
Откройте счёт с тарифом «Всё включено» за 5 минут, не посещая офис.
проект «Открытие Инвестиции»
Открыть брокерский счёт
Тренировка на учебном счёте
Об «Открытие Инвестиции»
Москва, ул. Летниковская,
д. 2, стр. 4
8 800 500 99 66
Согласие на обработку персональных данных
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
Анализ финансовых ботов, можно ли заработать?
Раньше тикерную ленту изучали люди вручную, сейчас это может делать робот. Главное, если поссоритесь, денег больше не давать
Для ответа на вопрос заработка при помощи торговых ботов, я потратил достаточно большое количество времени на изучение фондового и криптовалютных рынков. Если вкратце — любое свободное время вне своей работы и семьи уходило на торговлю. К сегодняшнему дню у меня открыты и пополнены счета на Тинькофф инвестициях, Interactive Brokers, Binance, Alpaca (здесь только демо счет для нерезидентов США), Okex и форекс клубе, премиум на TradingView. С каждым из них я использовал торговых ботов в меньшей или большей степени, изучал их API, трейдинг в целом и методы алгоритмической торговли.
Чтобы ответить на вопрос эффективности ботов, я потратил много времени на исследования в области нейросетей, алгоритмической торговли, крипто-трейдинга и могу теперь сделать выводы для дальнейших исследований и практического применения.
Дисклеймер: если вы читаете эту статью, я предполагаю, что вы знакомы с рынками акций/криптовалюты и имеете общее представление о том, зачем вам нужен бот, или вы просто интересуетесь их теорией. Эта статья не будет содержать каких-либо частей кода и предназначена исключительно для образовательных целей. Если появится интерес я разберу более подробно варианты реализации.
Торговые боты
Начнем с фактов. Идея торговых роботов не нова, о них много публикаций, они используются финансовыми институтами и банками, но действительно ли они помогают? Существует не мало исследований и размышлений на тему алгоритмической торговли, но все они приходят к размытому выводу.
Чаще всего авторы этих ботов либо трейдеры с какими-то мыслями и размышлениями, либо программисты без опыта торговли. Я постараюсь разобрать эту тему настолько, насколько смогу. Как разработчик и как трейдер. Как человек кто терял на торговле и поднимал большие суммы.
Если вы программист или знакомы с основами написания скриптов, вы сможете написать своего собственного бота за несколько часов. Но будет ли это зарабатывать достаточно денег для вас? Будет ли стабильный заработок? Достигнет ли он когда-нибудь годового дохода в $100,000? В этом посте я отвечу на эти вопросы и дам вам несколько советов, как двигаться дальше.
Что такое торговый бот?
Торговый бот — это алгоритм, который трансформирует рыночные условия в решения по сделкам (обычно покупать, продавать или держать). Здесь ничего особенного.
Какие типы торговых ботов существуют?
Все типы, которые мог взять любой трейдер, так как бот — это алгоритм, написанный программистами, они могут закладывать в него любую логику.
По типу трейдеров и видам торговли можно выделить следующие варианты:
• Долгосрочные трейдеры (long-time traders) — инвесторы;
• Свинг-трейдеры (swing traders) — те, кто размещает сделки на неделю, месяц или год;
• Дневные трейдеры (day traders) — те, кто размещает небольшое количество сделок в течение дня, не перемещая их в одночасье;
• Скальперы (scalpers) — те, кто выставляет много сделок в день, час или даже минуту.
Все эти типы трейдеров могут быть реализованы в виде бота.
Где торговый бот может размещать ордера?
Везде, где вы хотите и можете получить доступ к API брокера или через реверс-инжиниринг (некоторыми брокерами может расцениваться как мошенничество/взлом, поэтому лучше этот момент уточнять в их политике).
Но никто не запрещает смоделировать свои собственные брокерские условия, комиссии, спред, цену, и получать текущие цены на акции или криптовалюту не имея средств непосредственно у брокера. Таким образом возможно тестировать бота не прибегая к реальной торговле, при этом в зависимости от качества реализации симулятора и выбранном типе торговли будет зависеть насколько стратегия подойдет к реальному рынку.
Какие есть виды реализаций бота?
Проще говоря, виды алгоритмического трейдинга. Поскольку бот представляет собой законченную программу, реализующую торговое поведение трейдера в автоматическом режиме.
• Нейросеть или искусственный интеллект — могут быть простые боты с одним перцептроном, основанные на нескольких нейронах, сложные сети LSTM или даже анализ новостей на основе эвристики ключевых слов, семантического поиска с NLP.
• Количественная торговля (quantitive trading) — на основе стратегии, объединяющей любые критерии для принятия решения, это может быть сравнение индикаторов, поведение цены, поиск паттернов и т.д.
• Полуавтоматический бот, оповещения (semi-automated, alert bot) — будет использовать некоторые алгоритмы, чтобы подсказывать трейдерам, что делать. К этому типу относятся индикаторы, основанные на какой-либо стратегии.
• Генетические алгоритмы — его можно было бы отнести к части машинного обучения/нейронных сетей, но на самом деле он недостаточно изучен, чтобы определить этот тип алгоритма как подход к машинному обучению. Реализации генетических алгоритмов различаются, исследуются университетами по всему миру и являются частью более широкой темы, выходя за рамки этой публикации.
Итак, я ответил на четыре основных вопроса, которые уже могут раскрыть немного теории перед тем, как начать писать своего бота. Но что дальше? Разобравшись с тем, что такое бот, мы можем подумать об измерении его KPI.
Измерение качества бота
Чтобы измерить качество бота, мы можем использовать технику обратного тестирования (backtesting).
Обратное тестирование — техника, которая предполагает симуляцию торговли используя определенный временной диапазон ранее доступных данных и/или дополнительно симулированных ситуациях (так называемых side-кейсах, в их число входит кризис, резкие обвалы или рост рынка, массовые движения акул и т.д).
Давайте возьмем некоторые эвристики для работы, такие как доступные денежные средства, временной интервал, с которым он работает, диапазоны стоп-лосса и тейк-профита. Мы можем использовать другие эвристики на основе любой торговой стратегии, которую мы хотим использовать (например, боты нейронной сети могут определять свои эвристики на основе рыночных условий, используя те же новости).
Лучший способ определить качество стратегии — написать ее прототип при помощи TradingView. Используя их документацию, вы можете написать легко стратегию на Pine Script (у которого очень простой синтаксис).
Пример простой стратегии, основанной на скальпинге ботом с коротким стоп-лоссом и тейк-профитом.
Как вы можете видеть на картинке выше, я реализовал простую стратегию, основанную на сделке в рост (long order) после каждой зеленой свечи.
Однако не смотря на показательный рост счета в TradingView, эта стратегия неприменима ни на одной из бирж, так как использует стоп-лосс 0,01% и прибыль 0,5%. На этом проценте можно автоматизировать торговлю и даже выставить стоп-лимитный ордер в его диапазоне, но выжить с комиссиями, которые предлагает брокер, не получится.
Binance предлагает комиссию в размере 0,04% за любую рыночную сделку (make order) на первом VIP уровне.
Таким образом любой стоп-лосс будет выполнен со следующим результатом: 0,01 + 0,04 * 2 = 0,09% убытка для 0,5% прибыли (умножение на 2 т.к. комиссия применяется как для открытия сделки, так и для ее закрытия).
Эта стратегия не выживет с коэффициентом прибыли 1:5, так как у нас всего 2,79% percent profitable (это означает, что только 2% всех размещенных ордеров являются прибыльными, остальные исполняются со стоп-лоссом).
Используя достаточно подробную аналитику взятую из TradingView, мы можем быстрее разрабатывать свои стратегии для ботов, до того как использовать реальный рынок или демо торговлю. Тем более если мы планируем создать серверного бота со сложной структурой и небольшим интерфейсом.
После того, как вы увидите что-то вроде этого:
Моя успешная реализация торгового алгоритма
Если у вас хорошая чистая прибыль в сочетании с percent profitable выше 60 (как минимум), вы можете подумать о внедрении настоящего торгового бота. Значит ли это, что боты эффективны? Можем ли мы сейчас ответить на этот вопрос? Спойлер: да, конечно. Они эффективны. Но давайте подробнее разберем этот вопрос.
Помогают ли торговые боты зарабатывать деньги?
Да конечно. Вот почему многие хедж-фонды, банковские структуры и крупные финансовые компании нанимают специалистов по машинному обучению и алгоритмам. Эти люди несут ответственность за внедрение автоматических торговых ботов для торговли на крупных рынках с большими деньгами.
Так сколько денег они зарабатывают? Можем ли мы посчитать и ответить?
Стратегия с ежедневным ростом на 1% со сложными процентами будет давать около 40% ежемесячной доходности. Но это реально только в теории.
Это зависит от многих факторов. Как минимум от эвристик, которые закладывают программисты. Управление рисками, рыночные условия, доступные денежные средства и т. д.
Можно заметить, что хороший прогноз внутри торгового дня с низкой волатильностью может дать около 0,6-1% движения акций. Если ваш бот не потеряет ни одной сделки в течение торгового месяца, вы будете зарабатывать около 20% каждый месяц, для стратегии «all in» счет в $10,000 заработает $2000.
Мы можем использовать маржинальные счета и использовать кредитное плечо, управлять рисками или использовать пирамидинг, короткий стоп-лосс или длинный тейк-профит или различные типы торговых ботов, все они будут работать по-разному.
Нужно понимать, что плохой алгоритм может уничтожить весь ваш депозит, если будет допущена какая-либо ошибка. Поэтому убедитесь, что вы выполнили все тесты и использовали своего бота для демо торговли, прежде чем начать использовать его с реальными деньгами.
Так может ли он заработать $100,000 за год? Конечно, правильное управление рисками, стратегия и пропорциональная сумма денег могут дать вам такую прибыль.
Сравнение нейронных сетей и количественных алгоритмов
Это важная тема для обсуждения разницы между нейронными сетями и количественным анализом. Что могут алгоритмы машинного обучения или нейронных сетей? Они могут обнаружить закономерности, основанные на исторических данных, лучше, чем люди.
Пример набора весов для нейронов в одной из моих стратегий на TradingView
Как они определяют закономерности? Это зависит от типа нейронной сети. Вы можете реализовать широко используемую сеть LSTM или однослойный перцептрон. Для других типов сетей существует много статей и исследований (зачастую магистерские/докторские диссертации на эту тему от иностранных студентов), так что это зависит исключительно от вашего выбора.
Эффективны ли они? Да. Они действительно находят закономерности с помощью правильно написанного алгоритма, используя контролируемое или неконтролируемое обучение. Я реализовал нейронную сеть с помощью C# (основной язык, который я использую в своей работе, поэтому именно его взял) и поместил несколько индикаторов (некоторые из них самописные, остальные это RSI, полосы Боллинджера и Stochastic RSI). Затем я написал алгоритм, который принимает временной диапазон и собирает свечи, после которых происходит бычье или медвежье движение. Второй алгоритм заключался в обучении нейронной сети с использованием свечных индикаторов и выставлении 1 или 0 в качестве выходного нейрона (1 — предсказание покупки, а 0 — удержание).
Результаты прогнозов покупки при помощью нейросети на BTCUSDT. (4/7 сигналов правильные)
Дальше я взял сгенерированные веса и написал стратегию с использованием TradingView для визуального представления прогнозов бота. И результаты были лучше, чем я думал сначала.
Таким образом, этот подход имеет место быть, но требует изучения большего количества эвристики, например, где размещать стоп и лимитные заявки, какой риск использовать и т. д. Но это хороший пример использования нейронных сетей на практике, и он работает. Проблема также заключается в ограниченных временных рамках. Сеть, обученная на доковидном времени, вряд ли будет работать во время ковида.
Количественный (quantitive) подход аналогичен нейронным сетям, но вместо того, чтобы использовать машинное обучение для определения закономерностей, программист должен определять их самостоятельно. Это облегчает определение точной стратегии, когда выходить из позиции и как управлять рисками. Более того, при количественном подходе можно сделать не автоматизированного бота, а отличный индикатор с набором сравниваемых условий, и трейдер сам будет принимать решение, исходя из этого анализа и общей ситуации на рынке.
Реализация стратегии на основе трендов. В примере Unity на минутном таймфрейме сегодня (2 марта 2022 года) 
Реализация интерфейса торгового робота в телеграм
На скриншоте выше моя последняя стратегия, которую в ближайшее время я буду переводить на сервер с подключением интерфейса в телеграм. Это быстро и дешево, а главное эффективно.
Подобных стратегий бесчисленное множество в интернете, всегда старайтесь найти или разработать ту, которая подойдет под ваш стиль торговли.
Возможно вы консервативный инвестор и вам достаточно инвестиционного бота, который время от времени собирает информацию по упавшим компаниям из вашего портфеля и докупает их каждый месяц.
Насколько это стабильно?
Стабильность в наше время становится все более размытым понятием. С точки зрения постоянной прибыли — это зависит от фондовых и рыночных условий, выбранной стратегии и типа алгоритма. Бот может получить 2% прибыли за пару часов, а затем рынок изменит свое направление, и он несколько раз закроет позиции в минус и в результате понесет 3% убытка к концу дня.
Программисты должны заботиться об управлении рисками. Для этого архиважно изучать фундамент торговли. Почитать пару книг, даже «Воспоминания биржевого спекулянта» от Эдвина Лефевра, вполне неплохой выбор для старта.
Обвал NASDAQ в 2020 году на 30% за месяц. Если бы бот откупил просадку в конце месяца, то уже спустя несколько недель роста он отбил бы весь убыток.
Например, обычный подход остановки бота, если дневной убыток или прибыль достигли какой-то отметки. Например, 1% убытка за день и 2% прибыли достаточно или это наоборот, необычно, волатильность рынка слишком высока. Как например акции Apple, рост которых за день более 2% обычно редкость.
Рыночные условия меняются из года в год, месяц, день или даже минуту. Фундаментальные новости (недавний обвал российского рынка), паника на рынке (обвал биткоина 2017) или акулы, совершающие крупные покупки или продажи (например, покупка Tesla биткоина и рост выше $60,000). Эти моменты могут сломать множество алгоритмов, включая сложные нейронные сети, если они не реализуют управление рисками и правильную расстановку стоп заявок.
Вывод
Торговые боты — это эффективный способ автоматизации вашей торговли или инвестиций, но это должно быть продумано и хорошо проверено, прежде чем начинать его использование на реальных деньгах. На данный момент я дорабатываю собственного торгового бота для дневной торговли, а также храню бота оповещающего меня о возможностях для покупки/продажи инвестиционных активов на длинной дистанции (1-2 сделки в месяц). Это очень сильно помогает в условиях, когда много основной работы и следить за движениями рынка просто нет времени.
Убедитесь, что вы хорошо осведомлены о технологиях, которые используете для создания алгоритмической торговли. Хочу также предостеречь от покупки готовых ботов, которые предлагают за высокую цену (многие из них работают над моделями всего 1-2 недели, на которые они тестируются).
Позже я напишу несколько публикаций о практическом использовании алгоритмических ботов, о том, как писать правильные стратегии на Pine Script, а также с примерами генетического трейдинга и моих исследований, так что следите за обновлениями! Пожелания о будущих статьях на эту тему, приветствуются