Что такое трендследящие индикаторы

Трендовые индикаторы. Как это работает?

Индикаторы тренда (трендовые индикаторы) — группа инструментов технического анализа, широко применяемая на рынке Forex, фондовом рынке, а также для анализа других финансовых инструментов.

Прочитав эту статью, вы узнаете:

• Что такое индикаторы тренда и когда они работают лучше всего ;
• Какие индикаторы тренда наиболее популярны ;
• Когда не стоит применять трендовые индикаторы ;
• Какие стратегии на базе трендовых индикаторов существуют.

Трендовые индикаторы. Видео для начинающих

Что такое тренд?

Прежде всего, следует обозначить ряд понятий и определений, которыми мы будем оперировать, т. к. не все термины могут быть знакомы нашим читателям.

Известная подавляющему большинству трейдеров и финансистов поговорка «Тренд – ваш друг» — не просто слова

Действительно, если рынок торгуется в определенном направлении, вероятность сохранения этого направления всегда выше, чем вероятность разворота.

Итак, тренд – движение цены только в одну сторону в определенный временной период. Существуют 3 типа трендов – бычий, медвежий и боковой. Бычий тренд означает восходящее движение цены, а медвежий – нисходящее. Боковой тренд говорит о том, что цена какое-то время колеблется в узком диапазоне без определенного направления.

Согласно биржевой терминологии, быки толкают цену наверх рогами, а медведи опускают ее вниз тяжелой лапой.

При восходящем тренде цена, как очевидно, растет, а при нисходящем – падает. Для восходящего тренда (бычьего) верно следующее: каждый последующий максимум (пик) или минимум (впадина) выше предыдущих значений. Для медвежьего (нисходящего) верно обратное – каждый следующий максимум (пик) и минимум (впадина) ниже предшествующего.

Флэт (боковой тренд) характеризуется движением цен без однозначно направления в достаточно узких пределах – при этом характерно образование максимумов и минимумов приблизительно на одном и том же уровне.

Очевидно, что без выявления начала и конца тренда торговля бы была невозможной. Как же определить, есть ли на рынке в настоящий момент четкий тренд?

• Принято считать, что настоящий тренд характеризуется двумя пиками (вершинами) и двумя впадинами, причем явно выраженными.
• Также тренду присуще плавное развитие (не рывками) на всем промежутке движения.
• Небольшие «откаты» в обратную сторону допустимы, но достаточно быстро нивелируются дальнейшим движением тренда в прежнем направлении.
• Начало и завершение тренда обязательно сопровождаются сильными скачками цены.
• За бычьим трендом, как правило, следует флэт, который может переходить в медвежий (обратное тоже верно).

Трендовые индикаторы vs. Осцилляторы

В техническом анализе применяются несколько видов индикаторов. Это трендовые индикаторы и осциллирующие индикаторы (осцилляторы).

Трендовые индикаторы призваны определять тренд, основываясь на сглаживаниях колебаний цены. При формировании нового тренда на рынке эффективность трендовых индикаторов возрастает, однако в период флэта они могут срабатывать неверно. Осцилляторы же призваны определять состояние рынка (его перекупленность или, наоборот, перепроданность).

Среди популярных индикаторов тренда можно выделит следующие:

• Скользящая средняя (Moving Average или MA).
• Параболик (Parabolic SAR).
• Индекс средненаправленного движения (ADX).
• Полосы Боллинджера (Bollinger Bands).

Ниже мы разберем их более подробно.

Индикатор Скользящая средняя (Moving Average)

Основные особенности этого индикатора следующие:

• Индикатор сглаживает колебания цены и отражает тренд.
• Значение в каждой точке определения есть средняя величина исходной функции в течение прошлого периода времени.
• Скользящая средняя в течение 50 периодов представляет собой среднее значение на основании последних 50-ти свечей.

В качестве рекомендаций мы посоветуем принимать во внимание экспоненциально среднюю величину, которая придает большой вес последним ценам. В целом, скользящая средняя является базой для многих алгоритмов современных методов технического анализа, это самый популярный трендовый индикатор.

Индикатор MA применяется:

• во-первых, при взаимодействии с ценой (при бычьем тренде она располагается под ценой, при медвежьем – над ценой), выступая в роли поддержки или сопротивления и давая сигналы при пробое или отскоке цены от МА;
• во-вторых, при пересечении средних с различными периодами, давая сигнал в том случае, когда средняя с большим периодом пересекается со средней с малым периодом.

Индикатор Индекс направленного движения (ADX)

Данный индикатор также может быть отнесен к трендовым, хотя его основное предназначение – выявлять силу тренда, а не его направление.

Показатель представляет собой три главные кривые — +D, -D, ADX, при этом первые две вышеуказанные линии пересекаются и образуют таким образом рыночную тенденцию. Линия же ADX как раз отражает силу тренда, хотя некоторые начинающие трейдеры часто путают ее с направлением, чего делать не следует.

Всегда при подъеме линии ADX на рынке наблюдается ярко выраженный медвежий или бычий тренд. Напротив, затуханию тренда присуще стремление кривой ADX вниз, в самой нижней точки ADX наступает флэт.

Индикатор Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)

Особенности применения данного индикатора таковы:

• Расчет ведется на основе стандартного отклонения от простой средней скользящей.
• В качестве параметров используются тип стандартного отклонения (как правило, двойное) наряду с периодом MA (определяется предпочтениями).
• Рамка, в границах которой цены считаются нормальными, и будет являться полосами Боллинджера.

При этом следует понимать, что если цена выходит за эту рамку, то есть высокая вероятность возврата ее в канал; узкие полосы могут свидетельствовать о малой волатильности, поэтому обязательно надо быть готовым к ее скачку!

Индикатор Параболик (Parabolic SAR)

Параболический индикатор необходим для определения наличия самого тренда, а также для подтверждения разворота тренда в другую сторону. Если ценовой тренд – восходящий, то точки разворота располагаются ниже коридора цен, в противном случае точки находятся выше этого коридора.

Для параболика характерны следующие особенности:

• Чем больше количество точек, отставленных от цены и одиночных, тем сильнее выражен тренд.
• Если индикатор соприкасается с ценой, это может являться сигналом возможной смены тренда.
• Если индикатор перескочил через цену и закрепилсяс на «новой стороне», это свидетельствует о смене тренда.

Выводы о трендовых индикаторах

Трендовые индикаторы – отличные помощники при анализе торговых ситуаций на рынке: они предупреждают о возможном развороте тренда и сигнализируют о возможности входа в позицию по тренду. Основными преимуществами их являются использование в любых временных рамках, а также гибкая настройка под любого торгующего на рынке Forex независимо от типа применяемой торговой системы.

Однако будьте осторожны – любой приглянувшийся вам индикатор необходимо сначала исследовать, а не применять сразу на реальном счете.

Индикатор технического Анализа

Компьютерные индикаторы – относительно молодое направление технического анализа, однако на сегодняшний день такие инструменты являются наиболее популярными, особенно у начинающих трейдеров. Индикаторы в большинстве своем отличаются простотой и наглядностью, максимально облегчая работу трейдера и подавая четкие сигналы на вход в рынок. Разберемся поподробнее, какими еще преимуществами обладают компьютерные индикаторы, и как наиболее эффективно использовать их в форекс-трейдинге.

Индикаторы теханализа: что это такое и каковы их ключевые особенности

Индикаторы технического анализа, или компьютерные индикаторы – это инструменты, которые производят определенные расчеты по заданным формулам на основании показателей графика цены, а затем автоматически выдают результат. Чаще всего индикаторы выглядят как графические построения (линии, гистограммы и т. д.), которые наносятся на график в автоматическом режиме.

В основе каждого индикатора лежит формула, переменными в которой выступают значения графика цены. Некоторые параметры пользователь может настроить самостоятельно. После того, как все параметры и значения определен, индикатор накладывается на график, а трейдер получает наглядный сигнал на вход в рынок или выход из сделки.

Автоматизм в расчетах – главная особенность компьютерных индикаторов. Благодаря этому на график в считанные секунды могут быть нанесены сложнейшие построения. Именно благодаря появлению компьютерного анализа появилась возможность создания автоматических торговых систем, различных советников и роботов.

Виды индикаторов

Существует несколько категорий индикаторов технического анализа, которые применяются для торговли как на Forex-инструментами, так и CFD на акции, товарными фьючерсами и даже криптовалютой. Инструменты каждой категории выполняют определенную функцию, и именно поэтому наиболее эффективна торговля по стратегии, включающей различные виды индикаторов.

Трендовые индикаторы

Трендовые индикаторы позволяют определить текущее направление тренда, а также вовремя заметить момент разворота тенденции. Как правило, трендовые индикаторы выстраиваются непосредственно на графике, и движутся параллельно цене, периодически пересекаясь с ней и меняя свое положение. Такие пересечения чаще всего сигнализируют о смене тренда.

Помимо определения господствующей тенденции, а значит, сигнала о том, к какую сторону нужно открывать сделку, трендовые индикаторы помогут в нужный момент выйти из рынка. Как только цена разворачивается и меняет свое направление, трендследящий индикатор сообщает об этом, и трейдер успевает закрыть позицию до того, как прибыль от движения будет потеряна.

Индикаторы-осцилляторы

Осцилляторы – вторая по популярности категория индикаторов. Обычно они устанавливаются в отдельном окне под графиком, и их показания относительны. Как и трендовые индикаторы, осцилляторы выстраиваются на основании цены, однако их собственные значения не соответствуют ценовым, и колеблются в определенном диапазоне (чаще всего 0/100 или +100/-100).

Относительность значений индикаторов – главная особенность, на которой построены самые эффективные стратегии торговли (например, по дивергенциям). Чаще всего осцилляторы помогают выявить моменты перекупленности/перепроданности рынка, а также силу тренда. Если трендовые индикаторы помогают трейдеру понять, когда нужно открывать сделку, то осциллятор еще и подскажет, когда от входа в рынок лучше воздержаться.

Индикаторы объемов

На Форекс, в отличие от фондового рынка, практически невозможно определить реальные объемы торгов, поэтому индикаторы объемов имеют свои особенности. Некоторые инструменты анализируются тиковый объем – частоту изменений цены за определенный временной интервал. Это позволяет оценить интенсивность торговли, хоть и не дает информации о денежных объемах. У некоторых брокеров есть собственные индикаторы объемов, позволяющие объективно оценить позиции трейдеров конкретной компании, но не дающие информации обо всем рынке.

В целом, индикаторы объемов помогают определить интерес инвесторов к определенному активу, а также понять, вызвано изменение цены реальным интересом инвесторов или исключительно спекулятивными манипуляциями.

Информационные индикаторы

В эту категорию входят инструменты, которые предоставляют пользователям информацию, но не выдают прямые сигналы на вход в рынок. Например, информационным индикатором может быть виджет с размером актуального спреда (в торговой платформе МТ 4 спред приходится рассчитывать самостоятельно, что требует времени). Также информационным индикатором является мини экономический календарь, сообщающий о выходе важных новостей прямо в торговом терминале.

Возможно, это не все категории индикаторов, так как это направление анализа постоянно развивается, разрабатываются новые инструменты, а уже существующие модифицируются и обретают новые возможности. Однако эти категории является самыми основными, и именно с индикаторов этих типов стоит начинать изучение компьютерного анализа начинающему трейдеру.

Самые популярные индикаторы теханализа

Самым популярным и основным индикатором теханализа по праву считается скользящая средняя (Moving Average). Более половины стратегий с применением индикаторов включают в себя также и МА.

При этом скользящая средняя – самый просто индикатор. Это кривая линия, которая в каждой точке является средним арифметическим определенного количества значений цены за заданный период. МА является усредненным показателем самой цены, и ее направление на графике считается более объективным трендом.

Индикатор MACD относится к категории осцилляторов, хотя иногда его считают трендовым. MACD строится в отдельном окне под графиком, и определяет степень схождения и расхождения двух скользящих средних с разными периодами. Это расхождение отображается в виде диаграммы, и чем выше столбцы, тем больше расстояние между МА, а значит, сильнее тренд.

Столбцы гистограммы также определяют направление тренда (вверх или вниз), а их пересечение со скользящей средней самого индикатора дает базовые сигналы. Также сильным сигналом этого индикатора является дивергенция с графиком цены.

Еще один популярный осциллятор – Stochastic Oscillator. Он состоит из двух линий, одна из которых показывает отношение текущей цены к предыдущим значениям за определенный период, а другая является скользящей средней перовой.

Стохастик – один из самых резких осцилляторов. Его удобно использовать в качестве фильтра для трендового индикатора и отсеивать ложные сигналы, однако торговля по одному только Stochastic Oscillator может привести к отрицательной динамике и убыткам.

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) – трендовый индикатор, состоящий из скользящей средней и двух линий, являющихся динамическими уровнями поддержки и сопротивления. Помимо направления тренда, ВВ определяет также волатильность актива.

Основным сигналом этого индикатора является пересечение графиком цены одной из крайних линий Bollinger Bands. По статистике, цена 95% времени находится внутри диапазона, ограниченного линиями, поэтому их пересечение сигнализирует о сильном отклонении, за которым вскорости может последовать откат.

Осциллятор Индекс относительной силы (RSI) во многом похож на Стохастик, однако его колебания внутри диапазоны более спокойны, а сигналы более редки. Кроме того, этот индикатор состоит из одной линии, и не имеет собственной МА.

Сигналы RSI аналогичны сигналам Стохастика: выход из зон перекупленности/перепроданности, дивергенция с графиком цены. Индикатор наиболее эффективен в качестве фильтра.

Стратегия EMA + RSI + Стохастик

Для того, чтобы лучше оценить эффективность индикаторов теханализа, рассмотрим торговую стратегию с применением сразу нескольких инструментов.

Для этого необходимо установить на график 2 экспоненциальных скользящих средних с периодами 5 и 10, RSI c периодом 14 и уровнем 50, а также Стохастик с параметрами 14, 3,3 и уровнями 80 и 20.

Сделки открываются при следующих условиях:

1. Если быстрая ЕМА пересекает медленную снизу вверх, RSI находится выше уровня 50, а Стохастик не поднялся выше уровня 80 – открывается позиция на покупку.
2. Если быстрая ЕМА пересекает медленную сверху вниз, RSI находится выше уровня 50, а Стохастик не перепродан – открывается сделка на продажу.

EMA 5 пересекает EMA 10 сверху вниз
RSI ниже уровня 50
Стохастик не перепродан

Выход из сделки можно осуществлять по двум из трех обратных сигналов: например, если после продажи RSI поднимется выше 50, а быстрая MА пересечет медленную снизу вверх.

Стратегия лучше подходит для среднесрочной торговли на таймфреймах Н4-D1.

Преимущества и недостатки инструментов компьютерного анализа

Индикаторы теханализа – это огромная категория инструментов, каждый из которых обладает собственными достоинствами и недостатками. Каждый вид индикаторов имеет свои особенности: например, трендовые индикаторы зачастую запаздывают, но их сигналы более надежны, чем сигналы осцилляторов, которые считаются опережающими.

У большинства индикаторов есть одно главное преимущество: благодаря автоматическому расчету они существенно упрощают трейдерам задачу, поставляя четкие и однозначные сигналы. Некоторые индикаторы вообще освобождают трейдера от обязанностей аналитика, и все, что от него требуется – вовремя нажимать «купить» или «продать».

С другой стороны, чем более автоматизирован и узконаправлен индикатор, тем быстрее он устаревает и перестает показывать положительную динамику. Отсюда и возник стереотип о том, что абсолютно прибыльных систем не существует – на самом деле, они есть, просто прибыльными остаются очень короткий промежуток времени. С другой стороны, графический и свечной анализ, требующий от трейдеров не только богатого опыта, но и определенной креативности, остается актуален уже многие десятки лет.

Индикаторы будут полезны начинающим трейдерам как стартовый инструмент, а также любителям автоматической торговли. Трейдеры, владеющие базовыми навыками программирования, часто создают собственные индикаторы и модифицируют уже существующие. Тем самым они получают преимущество перед другими участниками торгов и, пусть и на краткий период, имеют возможность зарабатывать больше с меньшими рисками.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Трендследящие индикаторы

Как гласит первый постулат теории Доу, цена учитывает все. Но посмотреть на цену и сделать далеко идущие выводы – непросто. Поэтому, как только компьютеры подешевели и стали распространенными (на западе это произошло в 70-ые гг. ХХ века) появилась идея подвергнуть цену математической обработке с целью сделать ее более понятной и прогнозируемой.

Функции, с помощью которых обрабатывается цена называются компьютерные индикаторы и существует их огромное количество. В 90-ые годы ХХ века было написано более 30 тыс. компьютерных индикаторов. К счастью, при всем своем многообразии компьютерные индикаторы делятся на четыре простые логические группы, причем свойства индикаторов внутри одной и той же группы очень и очень похожи. Т.е. визуально они могут сильно отличаться, но достоинства и недостатки внутри одной группы практически совпадают. Поэтому для изучения компьютерных индикаторов достаточно изучить по 1-2 индикатора из каждой группы. И эти знания помогут получить практически полное представление о этих методах анализа рынка.

Компьютерные индикаторы делятся на четыре большие логические группы: трендследящие, осцилляторы, индикаторы волатильности и прочие индикаторы, которые явно не относятся к первым четырем группам. С математической точки зрения идея трендследящих индикаторов заключается в подвержению цены интегрированию с плавающими пределами. Осцилляторы по сути дифференцируют цену. Индикаторы волатильности меряют дисперсию цены. А прочие не относятся ни к одной из первых трех групп. Тем людям, которые имеют математическое или инженерное образование такая аналогия будет более понятной. Тем кто математической подготовки не имеет, пугаться не стоит, т.к. в наше время никто в ручную индикаторы не рассчитывает. И самое главное – это вовсе не знать формулу индикатора, а понимать, как работает конкретный индикатор и как настраивать индикатор на нужное поведение рынка.

Исторически первый вид компьютерных индикаторов (который появился до появления компьютеров) это трендследящие индикаторы. Давайте начнем рассмотрение индикаторов с первого в истории трендследящего индикатора, а именно, скользящего среднего. Скользящее среднее (moving average) имеет в основе своей достаточно простую формулу. Это сумма всех цен от текущей цены до n цен назад, деленная на их количество. Фактически это среднее арифметическое от текущей цены до n цен назад. Благодаря такой простой формуле этот индикатор научились рассчитывать еще до того как появились современные компьютеры. Если посмотреть на график этого инструмента, то легко заметить, что скользящая средняя действительно показывает тренд. Но показывает тренд, с одной стороны, с большим усреднением. С другой стороны, скользящая средняя как инструмент, несколько отстает от движения цены. Т.е. при резком изменении движения рынка скользящая средняя реагирует на изменение с некоторым запаздыванием.

Рис.1 — Расчет скользящего среднего.

Давайте познакомимся с сигналами, которые подаются скользящим средним. Если скользящее среднее шло вниз и развернулось вверх, то это сигнал к покупке. Если шло вверх и развернулось вниз, то это сигнал к продаже. Разворот индикатора – это универсальный тип сигнала, который присутствует у любого индикатора, но у скользящего среднего этот тип сигнала почти никогда не применяется на практике. Связано это с тем, что уловить момент разворота, тем более его формализовать – практически невозможно. На практике разворот становится идентифицируемым, именно, постфактум, поэтому на практике этот сигнал практически нереализуем.

Второй тип сигнала заключается в том, что, как правило, в растущем тренде цена находится над скользящим средним, на падающем, соответственно, под скользящим средним. И получается, что пересечение цены и скользящего среднего и генерирует сигнал. Т.е. первый тип сигнала возникает когда цена пересекает скользящее среднее снизу вверх и, соответственно, это сигнал к покупке. Сверху вниз – сигнал к продаже.

Рис.2 — Расчет скользящего среднего.

Второй тип сигнала скользящих средних получается, если на один и тот же график цены накладывается не одна скользящая средняя, а две. Причем, традиционно, скользящая средняя с меньшим периодом называется быстрая, а с большим периодом называется медленная. Быстрая и медленная скользящие средние пересекаются между собой, генерируя сигналы. Если быстрая скользящая средняя пересекает медленную снизу вверх, то получается сигнал к покупке, если сверху вниз – сигнал к продаже. По сравнению с одиночной скользящей средней и ценой, такой способ получения сигналов удобнее с той точки зрения, что скользящие средние пересекаются между собой гораздо реже, чем пересекается цена и скользящее среднее. Соответственно частота сигналов получается заметно меньше, и надежность сигналов получается заметно выше.

Рис.3 — Сигналы двух скользящих средних.

Применяя на практике трендследящие индикаторы, достаточно важно настраивать их на поведение рынка. Существуют, как минимум, два подхода к настройке. Первый подход иногда называют подходом «от хотения». Те инвесторы, которых интересуют тренды от квартала и выше достаточно часто применяют подход в котором период в который вставляется скользящее среднее соответствует тому периоду, который они хотят торговать. Например, для того, чтобы торговать квартальные тренды, вставляют период 55. 55 на рабочем графике соответствует количеству рабочих дней в квартале.

Соответственно, скользящая средняя с периодом 55 на дневном графике, покажет нам тренды, которые имеют размерность один квартал. И, как было экспериментально установлено, для трендов, имеющих размерность от квартала и выше, такой простой подход дает неплохие результаты.

А вот попытка так же легко и просто поступить для более коротких временных интервалов, как правило, заканчивается не очень хорошо. Связано это с тем, что за квартал на рынке, хоть какой-нибудь тренд, но возникнет. Соответственно, тренд следящий индикатор, а именно, скользящее среднее, довольно эффективно этот тренд заметит и подаст хороший сигнал.

На более коротких временных промежутках, к сожалению, или к счастью, встречаются ситуации, когда за весь промежуток времени никакого тренда не наблюдается. А скользящая средняя, как трендследящий инструмент, к сожалению, в период отсутствия тренда генерирует довольно много убыточных сигналов. Именно поэтому, если инвестора интересует временной горизонт заметно меньше квартала, то скользящее среднее необходимо настраивать на поведение рынка.

Рис.4 — Подбор периода скользящего среднего.

К счастью, эта настройка довольно легко выполняется визуально. Простейший, и наиболее действенный способ настройки скользящего среднего заключается в том, что необходимо менять периоды с целью добиться от скользящего среднего такого поведения, чтобы оно работало, как линия поддержки, или же линия сопротивления. Если визуально скользящее среднее ведет себя так, что оно похоже на поддержку, либо сопротивление — это сильный косвенный признак того, что его период хорошо настроен на текущее поведение рынка. С практической точки зрения, сделав такой подбор, период немножко увеличить. Чтобы в ходе колебаний цены, они чуть-чуть не доходили до скользящего среднего. Такой подход приведет к тому, что ложных сигналов у скользящего среднего будет гораздо меньше. Если инвестор использует не одно скользящее среднее, а пару, то обычно таким образом подбирают более короткое скользящее среднее, а более длинному дают период в 1,5-2 раза больше.
В работе со скользящими средними важен, в числе прочих, и практический опыт. Обычно люди, которые достаточно долго эксплуатируют этот метод на одной и той же бумаге, со временем хорошо привыкают подстраивать период скользящего среднего под нужное поведение рынка.

У любого инструмента, и скользящее среднее не является исключением, есть свой набор достоинств и недостатков. Давайте рассмотрим достоинства и недостатки скользящего среднего подробнее. Главное достоинство заключается в том, что эти инструменты показывают тренд. Второе достоинство заключается в том, что трендследящие инструменты эффективно игнорируют мелкие колебания, соответственно, мелкие колебания не сильно отвлекают инвестора, и это плюс. Но трендследящие инструменты имеют и специфические недостатки. Во-первых, это запаздывание, т.е. они реагируют на изменение тренда только спустя некоторое время. Во-вторых, это ложные сигналы на боковом рынке. Запаздывание связано с тем, что для того, чтобы трендследящий инструмент понял, что начался новый тренд, тренд должен, как минимум, какое-то время пройти. Чем выше период тренследящего инструмента, тем выше запаздывание, и наоборот. К счастью, величина запаздывания более-менее постоянна, и зная период трендследящего инструмента, можно довольно хорошо предполагать, насколько он будет запаздывать. Со временем, люди, постоянно применяющие трендследящие инструменты на одном и том же активе, привыкают к его запаздыванию, и с опытом, становятся способны распознать его. Существует аналогия с вождением большого автомобиля, когда водитель привыкает к его инерции и его запаздыванию. И как только эта привычка приходит, то большие габариты почти перестают мешать управлять автомобилем. То же самое происходит и с трендследящими инструментами. Поскольку величина запаздывания более-менее постоянна, то со временем происходит просто привыкание.

Второй недостаток, к сожалению не устранимый, заключается в том, что на боковом рынке, когда нет ни восходящего, ни нисходящего тренда, то трендследящие инструменты генерируют достаточно много ложных сигналов. Этот недостаток является принципиально не устранимым, и является, своего рода платой, за способность этих индикаторов показывать тренд.

К счастью, даже если на боковом рынке трендследящий индикатор дает ложный сигнал, то, как правило, величина ложных потерь от этих сигналов бывает не очень большой. Но если период бокового рынка затягивается, то количество ложных сигналов может быть значительным.

Второй трендследящий индикатор, который мы рассмотрим – это MACD (moving average convergence/divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Формула MACD достаточно проста – это разница между скользящими средними, только выраженная в виде отдельного индикатора. У MACD есть такой инструмент, как сигнальная линия (этот инструмент есть у многих индикаторов), и сигнальная линия получается, как скользящая средняя от самого MACD. У MACD имеется три параметра – это период быстрой скользящей средней, медленной скользящей средней и период сигнальной линии.

Интересно заметить, что если у скользящего среднего период подбирается, то у MACD гораздо чаще используется стандартный набор периодов – 12, 26, 9.

В своей работе данный индикатор может подавать сигналы, прежде всего, своим разворотом. Т.е. разворот вниз – сигнал к продаже, разворот вверх – сигнал к покупке. Данный сигнал сложно формализовать, тем не менее он иногда применяется.

Второй сигнал – это пересечение нулевой линии. Пересечение вверх – это сигнал к покупке, а пересечение вниз – сигнал к продаже. Однако, у MACD этот сигнал редко применяется, потому, что несколько запаздывает.

И третий тип сигнала – это пересечение индикатора и сигнальной линии. Соответственно, если MACD пересек свою сигнальную линию сверху вниз, то это сигнал к продаже, а если снизу вверх, то к покупке.

Некоторые инвесторы относят MACD к осцилляторам, некоторые к трендследящим индикаторам. Вопрос этот достаточно дискуссионный, но поскольку набор параметров индикатора 12, 26, 9, а за 26 периодов, как правило, тренд все же успевает развиться, то можно отнести MACD к трендследящим индикаторам.

Рис.7 — Достоинства и недостатки трендследящих индикаторов.

MACD, как правило, применяется при торговле на небольших временных интервалах – от 5 минутных до дневных и достаточно редко на более крупным масштабах. MACD интересен тем, что по своим сигналам он значительно отличается от скользящего среднего.

Если резюмировать достоинства и недостатки трендследящих индикаторов в принципе, то следует отметить, что эти инструменты показывают тренд. Второе достоинство – это фильтрация мелких колебаний цены. Недостатки же связаны, с одной стороны, с запаздыванием, с другой стороны, с генерацией ложных сигналов в боковом тренде. Последний недостаток следует прямо из названия класса индикаторов. Т.к. индикатор трендследящий, то когда нет тренда, то не за чем следить, и, соответственно, в этой обстановке ждать прибыльных сигналов от этих индикаторов не приходится.

Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!

Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»

Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!

Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.

Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!

Тренды и торговля на бирже: 4 популярных индикатора технического анализа

Участники биржевых торгов могут использовать самые разные стратегии: долгосрочные вложения, арбитраж, скальпинг и торговля с использованием трендов. Каждый из этих случаев предполагает особый подход к риск-менеджменту и требует особенной психологии, а также применения специализированных инструментов анализа (в том числе графического).

Портал Investopedia рассказывает о том, какими индикаторами пользуются трейдеры, чьи стратегии построены вокруг следования трендам. Мы подготовили адаптированную версию этого материала.

Примечание: индикаторы – это лишь один из вспомогательных инструментов для работы с биржевыми активами, они не гарантируют положительных результатов торговли. Для того, чтобы разобраться с использованием индикаторов, вам понадобится торговый терминал (например, SMARTx), а также брокерский счет – открыть его можно онлайн. Потренироваться можно с помощью тестового счета с виртуальными деньгами.

Скользящие средние

Скользящие средние «сглаживают» ценовые данные: плавная линия представляет среднюю цену за период времени. То, какая именно скользящая средняя будет использоваться, зависит от выбранного временного отрезка для торговли. Для инвесторов, которые реализуют долгосрочные стратегии (в т.ч. построенные вокруг сильных и длительных трендов), существуют 200, 100 и 50-дневные скользящие средние.

Существует несколько способов использования этих индикаторов. Один из них – анализировать угол скользящей средний. Если линия в основном идет горизонтально на протяжение долгого времени, то это значит, что у цены актива нет выраженного тренда, она находится в определенных рамках («боковик» в терминах биржевых трейдеров). Если же линия идет под углом, то налицо тренд – восходящий или нисходящий, в зависимости от направления.

Важный момент: скользящие средние нельзя рассматривать как инструмент, который может хоть как-то предсказывать будущее поведение актива. Индикатор лишь показывает, что с ценой происходит, в среднем, за определенный временной промежуток.

Пересечения (crossovers) – еще один способ применения скользящих средних. Например, на графике в торговом терминале можно отобразить 200-дневную и 50-дневную скользящую среднюю. В таком случае сигналом на покупку может стать момент, когда 50-дневная средняя пересечет 200-дневную, двигаясь вверх. И наоборот, сигналом на продажу будет ее пересечение 200-дневной линии по направлению вниз.

Поскольку цена обычно более волатильная, чем скользящая средняя, этот метод генерирует большое количество ложных сигналов.

Еще один вариант – использование скользящих средний в качестве уровней поддержки или сопротивления. В примере ниже цена как бы отталкивается от идущей под графиком линии – в таком случае скользящая средняя будет уровнем поддержки. Если же цена будет пытаться «пробить» ее и отскакивать вниз – это уровень сопротивления.

Еще есть осциллирующий индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence). Его применяют так – трейдер смотрит, выше или ниже нуля находятся линии на гистограмме под графиком движения цены биржевого актива. Если на протяжение значительного времени линии находятся выше нуля – это сигнализирует о восходящем тренде, и наоборот. Соответственно, сигналы о покупке или продаже конкретного актива – это пересечения линиями нуля в соответствующую сторону.

Линии в индикаторе MACD две – «быстрая» и «медленная». Их пересечения также генерируют дополнительные сигналы для сделок. Когда быстрая линия пересекает медленную в восходящем движении – это сигнал к покупке, и наоборот, когда эта линия опускается ниже медленной и пересекает ее – трейдеры рассматривают это как сигнал к продаже.

Индекс относительной силы (RSI)

Индикатор под названием Relative Strength Index – еще один осциллятор, но в отличие от MACD, его движение находится в границах от 0 до 100.

Один из способов интерпретации RSI – когда он на гистограмме находится выше 70, это знак «перекупленности» актива и сигнал к коррекции его соимости. И наоборот, когда индикатор ниже 30 – это сигнал к возможному росту спроса и цены.

При сильном восходящем тренде цена часто будет достигать показателя в 70 и выше, а при нисходящем тренде, будет подолгу находиться ниже 30. В целом, этот индикатор хоть и может сигнализировать о трендах, не дает актуальные сигналы для совершения операций.

Трейдеры выходят из положения, например, покупая акции, когда индикатор находится близко к значениям «перекупленности» и есть тренд на рост. Короткие продажи осуществляют, когда индикатор уже в зоне перекупленности и зарождается нисходящий тренд.

Пример на графике ниже: налицо долгосрочный восходящий тренд. Сигнал на покупку возникает, когда индикатор RSI движется ниже 50 и затем уходит выше его. Это значит, что на рынке произошел краткосрочный обвал, и трейдер покупает, как только он заканчивается, а тренд возобновляется. Цифра в 50 используется потому что при восходящем тренде RSI редко падает к 30 – если такое происходит, то возможна смена направления тренда.

Сигнал на продажу, в свою очередь, появляется, когда тренд идет вниз и RSI поднимается выше 50, а затем падает ниже этого уровня.

On-Balance Volume (OBV)

Объем торгов сам по себе ценный индикатор, а OBV позволяет извлечь еще большиз данных. Этот индикатор измеряет кумулятивное давление продавцов/покупателей, добавляя объем в дни восходящего движения цены, и отнимая объем в дни падений.

В идеале, объем подтверждает тренды. Растущая цена обычно идет рядом с ратсущим объемом торгов, и наоборот, объем снижается при падении.

На графике ниже акции Netflix растут, как и объем торгов. И поскольку OBV не падал ниже линии тренда – это хороший индикатор того, что цена будет продолжать рост, особенно после небольших снижений.