Как правильно ставить уровни в трейдинге

Хватит путаться в уровнях!

Вопрос – что же такое уровни и как в них разобраться – остается «больной мозолью» трейдеров. Статьи, уроки, мастер-классы на эту тему заполонили Интернет – выбирай, что тебе по душе и разбирайся. Но чем больше трейдер в этом «копается», тем больше вопросов у него возникает. Запутаться в этой теме легче легкого, а вы ведь хотите 100% понимания.

Торговля от уровней – это «костяк» вашей торговли. Это ваш «потолок и пол» внутри которого, вы будете выстраивать свою систему успешной торговли! Здесь должно быть вам все понятно, отточено до автоматизма и без лишних сомнений. Поверьте, не так страшен уровень, как его малюют.

Уровень – это «зона» рынка, это «прогулка цены» за определенный период времени. Уровень основывается на ценовой отметке, характеризующиеся максимумом касаний графика с последующим разворотом цены. Определять уровень лучше по круглым числам (130000, 133000, 136500 и т.д.), т.к. они обладают наиболее сильным психологическим влиянием и здесь меняется расстановка сил покупателей и продавцов. Тут происходят жаркие баталии игроков рынка , перераспределяются деньги и происходит силовая рокировка.

Уровни должны быть четко видны на графике. Но так бывает не всегда. Есть и плавающие уровни – это постоянно пробивающиеся уровень, в нем идет борьба возле ценового значения. Задача трейдера – дождаться победы сильнейшего и присоединится к нему.

Уровни бывают разные

Поддержка – это «пол» цены, который не дает ей упасть ниже. Это зона контроля покупателей.

Сопротивление – это «потолок» цены, который не дает ей подняться выше. Этим управляют продавцы.

Зеркало – это когда уровень поддержки становится сопротивлением и наоборот – «потолок» и «пол» меняются местами.

Уровни поддержки и сопротивления являются основными для трейдера, потому что они дают возможность сделать прогноз движения цены в торгуемом инструменте и величину риска. Линиями этих уровней нарисован план «битвы» между быками и медведями.

Опытный трейдер рассматривает нарушение уровня сопротивления или поддержки как графический сигнал, который подсказывает ему как поступить. Если акция пробила сильный уровень сопротивления на большом объеме, то надо покупать. Если же акция пробила уровень поддержки, то нужно открыть короткую позицию.

В чем сила, брат?

Уровни обладают силой. Эту силу определяют по количеству касаний и величине таймфрейма. Чем выше величина таймфрейма, тем сильнее будет уровень. Получается, что уровень сопротивления на недельном графике более сильный, чем на дневном. С увеличением количества касаний увеличивается и сила уровня. Следует помнить, что приоритетным все же будет величина таймфрейма, а не касание ценой уровня.

Сила уровня дает более комфортную точку входа, более короткий стоп и еще больший объем.

Торговля от уровней дает трейдерам массу преимуществ.

Благодаря ей, вы находите максимально точные точки входа с коротким стопом и ловите мощные движения в начале тренда.

Постоянно наблюдая за уровнями на графике, вы научитесь понимать настроение игроков рынка, учитесь видеть их стратегии, предугадываете следующий шаг цены. Вы будете быстрее адаптироваться к изменениям рынка.

Вы научитесь отличать реальные «шаги» цены от ложных. Динамика объема тут вам в помощь. Если объем не меняется при пробитии уровня, то это показатель того, что настоящего пробоя можно не ждать. Скорее всего, акция вернется назад. Готовьтесь к нападению, если пробитие уровня произошло при сильном увеличении объема торговли.

Стратегия уровневой торговли. Паттерны для работы с уровнями

Перед тем как вы продолжите читать про стратегию торговли уровней, мне бы хотелось сказать вам, что в реальности это очень сложный вид торговли. Уровни, тренды хороши на истории. На истории все понятно, но во время торговли интерпретировать паттерны очень непросто. Хаос рынка очень тяжело поддается какой-то систематизации с помощью уровней и паттернов. У новичков, когда они смотрят на график, возникает иллюзия понятности рынка. Тут бы я зашел, а тут бы я вышел. На практике все будет по-другому. Есть более надежные стратегии. Тот же статистический арбитраж, несмотря на пугающее название, намного проще для торговли. Торговля пар более стабильна, чем торговля уровней, паттернов и сигналов разных индикаторов. Короче говоря, совет я вам дал.

Стратегия уровневой торговли заключается в поиске сильных уровней на дневном графике, определении типа рынка, и, после этого, поиске точки входа на меньших таймфреймах в соответствии с моделью. Идея этой стратегии основана на поиске следов крупных игроков, которые своими лимитными ордерами строят уровни. В зависимости от типа рынка торгуются разные модели. На не трендовом рынке торгуются отбои от уровней и ложные пробои, а на трендовом рынке торгуются пробои уровней.

2. Уровни поддержки/сопротивления.

Найти уровни, с помощью тех же фильтров, достаточно просто. Намного тяжелее научиться понимать уровни, как происходит борьба покупателей и продавцов, понять, кто побеждает в данный момент на рынке, что предшествует точке входа.
Сильные уровни мы определяем на дневном графике, так как именно на этом таймфрейме работают крупные игроки. Обычно, при торговле этой стратегии, отталкиваются от уровней на дневном графике, потом переносят их на часовики, пятиминутки. Короткий таймфрейм нужен только для входа в позицию и более точного определения места для стопа.
Уровневая система работает, так как ¾ времени рынок находится в рейндже. Трейдеру всегда нужно привязывать цену к чему-то, чтобы понять, что происходит на рынке, чтобы правильно, например, поставить стоп. Цена может быть привязана к выходу объема, уровням поддержки/сопротивления. Сильный уровень дает комфортную точку входа, короткий и понятный стоп, и возможность зайти большим объемом.
Что является уровнем? Любые две точки по одной цене показывают нам, что там есть лимитный покупатель или продавец. Точка, которая подтверждается, является для нас сигналом. Мы видим, что есть бар сформировавший уровень и бар подтвердивший уровень. Далее мы начинаем наблюдать за этим уровнем цены, смотрим, что цена около него делает. Эта область графика нам становится понятна, мы концентрируемся на ней и торгуем этот уровень. Далекие уровни в этот момент нас не интересуют. После подтверждения уровня мы ждем закрепления цены над или под уровнем и открываем позицию:

Градация уровней по силе от самого слабого до самого сильного может быть следующей:

1. Уровень, который раньше не встречался на графике.
2. Уровень, который раньше не встречался на графике плюс круглая цифра (важность круглой цифры связана с ценами исполнения опционов).
3. Уровень, который встречался раньше. Видимое расположение уровня на графике.
4. Уровень, который встречался раньше, плюс круглая цифра.
5. Двусторонний уровень. Он является самым сильным. Когда уровень поддержки переходит в уровень сопротивления и наоборот. Может быть сформирован с одной стороны даже единственным баром. Например, баром с длинным хвостом:

Вы можете комбинировать сигналы и усиливать точку входа, ждать формирования сильного уровня. Например, двусторонний уровень на дневном графике с ложным пробоем и заходом по тренду:

Чем больше будет ударов в уровень, даже с разных сторон, тем сильнее будет уровень.
Кроме сильных уровней, на графике еще есть сильные точки и сильные зоны. Может быть другая классификация уровней, точек и зон в зависимости от их силы. Ниже я расположил их от самого сильного к самому слабому:

1. Точки излома тренда.
2. Двусторонний уровень.
3. Лимитные проторговки.
4. Зоны консолидации (плавающий уровень).
5. Точки, от которых началось движение сделавшее новый хай или лоу.
6. Уровень, построенный необычно большими барами.

Ситуация с описанием уровней и их силы осложняется еще тем, что существует много нюансов, которые усиливают или ослабляют уровень. Ложный пробой, границы гепа, глубина отката, тренд, барами какого размера цена подходит к уровню, зажат ли уровень в канале и т.д. Причем какие-то вещи (например, ложный пробой) важны и для уровня на дневном графике, и для точки входа на меньшем таймфрейме.
Итак, вернемся к стратегии. На дневном графике вам нужно определить ключевые точки. Ключевые точки – это точки которые несут информацию, в которых что-то произошло. Важные точки – это экстремальные точки (разворот, точка отката), проторговки над или под уровнем. Экстремальные точки сильнее:

Обратите внимание на график посередине. Уровни, сформированные барами с хвостами, являются очень сильными. На картинке это разворот, сформированный ложными пробоями. Если в нижней части экстремума образовался ложный пробой, то уровень проводим по бару перед ложным пробоем. Важно, где закрывается бар, который ложно пробивает уровень. Его закрытие должно быть выше закрытия предыдущего бара:

Существует важный паттерн, связанный с разворотными экстремальными точками. Нужно смотреть, сформировало ли движение новый хай или новая вершина ниже предыдущей. На картинке выше, с экстремальными точками, на левом графике, после отката, цена идет на новый хай. Поэтому точка отката (нижняя граница отката на восходящем тренде) – это важный уровень. Если нет нового хая, то это значит, что выстраивают шортовую позицию. Вершины все ниже и ниже:

Еще один разворотный паттерн – это график, на котором бары с длинными хвостами и маленькими телами. Это означает, что в этом месте идет набор позиции. Длинные тени предназначены для сбора стопов. Уровень, в который ударили длинным хвостом будет точкой разворота. Если крупный игрок хочет собрать позицию за счет стопов, то он, чтобы проверить уровень, бросает заявки по рынку. При формировании такого паттерна если мы пришли сверху, то кто-то набирает лонговую позицию. Снизу пытаются собрать стопы:

Далее цена обычно идет вверх. Нужно ждать консолидацию и уменьшение баров, ждать точку, в которой можно будет поставить короткий стоп.
Такая же ситуация и с плавающим, нечетким уровнем, который представляет собой область проторговки. Там тоже ждем консолидацию цены, место куда можно поставить обоснованный стоп. Плавающий уровень – это уровень который постоянно пробивается. После нечеткой области проторговки ждем, когда кто-то победит. Мы ждем консолидацию над или под уровнем. Если цена выше уровня, то мы покупаем, а если ниже уровня, то продаем:

Торговлю около таких проторговок нужно избегать. Такие области называют «зона зараженности» (contaminated area). Это области, в которых плотно стоят продавцы и покупатели и где непонятно кто побеждает. Не нужно торговать в таких зонах, т.к. в них нет четких уровней:

Инструмент нужно торговать около экстремальных точек, где идет борьба за тренд, где движение цены ничто не удерживает, нет областей заражения.
Наблюдайте, что делает цена около уровня, как она к нему подходит. Уровень, который плавно поджимают небольшими барами могут пробить. Пробойная модель сменяется на отбойную, когда около уровня выравниваются бары:

На рисунке выше покупатель больше не готов покупать, динамичный покупатель ушел.
Нужно смотреть, где будет консолидироваться цена. Если цена быстро опускается к уровню и консолидируется, то, скорее всего, будет отбой. Если пробивает и консолидируется под уровнем, то будет продолжение движения:

Если в тренде появляется консолидация и цена не откатывает, то будет продолжение движения:

Тут есть одна тонкость. Если горизонтальная зона продолжается достаточно долго, то это может означать, что цена встретила поддержку. Небольшой откат лучше, чем длинная горизонтальная зона для захода по тренду.
Сильная модель – ступеньки (не слишком длинные), когда в тренде нет откатов:

На дневном графике нужно наблюдать как закрылся инструмент. Если он закрылся под локальный минимум или максимум на дневном графике, то позицию можно переносить на следующий день, т.к. можно ожидать продолжение движения, продолжение тренда. Закрытие бара ниже локального минимума – это сильный шортовый сигнал.
Также важно смотреть, как закрывается бар на дневном графике относительно уровня. Если бар закрывается под уровнем, то открываем шорт, а если над уровнем (переписываем локальный максимум), открываем лонг:

Хотя, на мой взгляд, тут нужно сразу оговориться, и сказать, на каких инструментах это лучше работает. На мой взгляд, это больше работает на акциях. Фьючерсы более рейджевые инструменты, они чаще ходят в диапазонах. В общем, эту картинку я привел для иллюстрации важного сигнала на дневном графике. Нужно смотреть где закрывается день, над уровнем или под уровнем. Когда акция находится в рейндже невозможно сказать куда она пойдет. Только когда она выходит из рейнджа, тогда картина становится более понятной.
В случае выхода цены из рейнджа при открытии позиции перевес в вашу сторону создает заход в сторону глобального тренда. Если цена зажата верхним и нижним уровнем, то мы работаем в направлении глобального тренда. На картинке ниже показан вход в лонг на пробитии верхнего уровня. Хотя, если честно, лично мне такие заходы в лонг по хаям никогда не нравились:

Если текущая цена ниже цены закрытия предыдущего дня, то мы называем это локальным трендом вниз. Лонги будут считаться сделками против тренда. Шорты будут в приоритете. Если текущая цена выше цены закрытия, то тренд вверх. Если есть геп, то берем цену открытия и смотрим текущую цену относительно нее.
Нужно наблюдать как эмитент пробивает уровень. В той точке, где было резкое движение эмитента, и был сильный уровень. Значит, в этом месте был игрок с большими деньгами:

Если уровень пробивается хвостом, то это ложный пробой, а если это свеча с большим телом, то это пробой.
Еще одним сигналом будет то, как движется цена. Существуют накопительная (на картинке ниже пример графика слева) и дистрибуционная модели (правый график). В накопительной модели следующий день открывается с гепом вниз, чтобы испугать покупателей, и купить у тех, кто выходит при открытии цены с гепом. На правом графике цену ускоряют, открывают инструмент с гепами вверх, и распродают накопленное ранее толпе:

Границы гепов также являются очень сильными уровнями. Модель, в которой геп совмещен с ложным пробоем является очень сильной:

Ложный пробой – это очень важные, сильные точки. Есть два вида ложных пробоев. Простой (все действия в одном баре) и сложный (двумя барами или несколькими барами). Ложный пробой – это невозможность эмитента переписать хай или лоу. Ложный пробой сам покажет где будет уровень:

У сложного ложного пробоя хотя бы один бар должен быть над уровнем. Пробойный бар закрепляется над уровнем. Проторговки над уровнем также будут усиливать модель. На ложных пробоях собирают стопы. Уровень могут пробивать несколько раз с поджатием хаев:

Ложный пробой – это явление постфактум, он подтверждает наличие уровня. Ложный пробой может быть только относительно предыдущего уровня. Так как ложный пробой является сильным инструментом крупного игрока для набора позиции, то ложные пробои усиливают ранее обозначенные уровни, тем самым подтверждая наличие крупного игрока.
Если после ложного пробоя не начинается импульс, то нужно закрывать позицию. Это означает, что стопы не собрали, необходимая позиция крупным игроком не сформирована.
Важно понимать, где расположен уровень, от которого вы хотите торговать относительно других уровней. Какой уровень расположен ближе слева на графике, далеко ли расположены следующие уровни. Более сильными уровнями являются ближайшие по времени уровни слева на графике:

Уровень, проведенный зеленой линией может быть сильнее, чем уровень, проведенный голубой линией. Большинство игроков, которые торговали от голубого уровня могли уже закрыть свои позиции.
Торговля от уровня, который зажат другими уровнями нежелательна. Заход от так называемого внутреннего уровня, который зажат между уровнями поддержки и сопротивления не имеет ни энергии, ни потенциала:

Все зависит от того, какова ширина канала, каково соотношение потенциала и стопа. Если ширина канала составляет как минимум размер 6 стопов, то торговля в канале разрешена. У верхней границы канала покупки не желательны. Если мы находимся в середине канала, то замеряем расстояние от точки до границ канала. Если это расстояние составляет больше 4-х стопов, то можно пробовать торговать в канале. Я бы вообще отказался от торговли внутри каналов. Нужно ждать, когда цена выйдет за границы канала, закрепится за ними. Или ждать модель для входа около границ. В этом случае больше потенциал для движения. Внутренний уровень является важным, если с этого уровня были сделаны новый хай или новый лоу. Тогда это выглядит как продолжение тренда. Этот уровень будут защищать:

Свой алгоритм по уровням и входам вы должны сделать под себя, на основе своей статистики, темперамента, и того, как вы понимаете рынок. Если вы начинаете, то поторгуйте каждую модель (отбой, ложный пробой, пробой) по нескольку недель, чтобы понять, что у вас лучше получается. При анализе графиков не поленитесь и записывайте, почему именно этот уровень вам нравится.

3. Точки входа, выхода, стопа

Сделка начинает строиться от уровней, отмеченных на дневном графике, исходя из понимания, кто контролирует рынок, покупатели или продавцы. В этом нам поможет технический анализ, о котором мы писали выше. Нас интересуют уровни, близкие к текущей цене с учетом ATR инструмента. Очень далекие уровни нам не нужны, они будут засорять график. Если мы собираемся торговать среднесрок, то нужно отмечать и более дальние уровни, которые могут стать актуальными через несколько дней.

Уровень с дневного графика задает направление тренда. Мы смотрим, где цена находится относительно уровня, в какую сторону пробит уровень (если он вообще пробит), и где закрепилась цена. На графике должен быть запас хода. Запас хода мы смотрим по ближайшим уровням, а также с учетом ATR инструмента. При прохождении инструментом в течении дня 75-80% от дневного ATR желательно торговать в контртренд (если это рейнджевый рынок и эмитент зажат уровнями). Если инструмент пробивает исторический хай или лоу, то контртрендовые сделки делать нельзя. ATR считается только при движении в одном направлении. Т.е. если цена сходила вверх или вниз, а потом вернулась к точке открытия, то ATR будет нулевым, и можно ожидать, что инструмент продолжит движение в этот день. Если инструмент открывают с гепом, то геп нужно учитывать в ATR. Геп − это часть ATR.
Далее переходим на короткий таймфрейм (часовой график, 30-и минутный, пятиминутка − кто на каких графиках привык торговать). Главное, выбрать один короткий таймфрейм и не перескакивать на другие. Переносим на короткий таймфрейм уровень с дневного графика. На коротком таймфрейме смотрим поведение цены около уровня и ждем формирования точки входа и подходящего места для стопа. Точка входа на коротком таймфрейме представляет собой модель в виде уровня, сформированного лимитным ордером крупного игрока.
На коротком таймфрейме модель для входа выглядит как несколько баров которые идут подряд и бьют в одну точку. Первый и второй бар должны бить точно в одну цену. Третий бар может немного не добивать до уровня, но не может его пробивать. Если третий бар пробивает уровень, то модель считается сломанной. Единственное исключение – это Форекс, т.к. на этом рынке много провайдеров ликвидности. На этом рынке разрешается третьему бару пробивать уровень на 1-2 пункта. Далее, перед самым закрытием третьего бара мы ставим лимитную заявку и на четвертом баре заходим. Ордер ставится не на уровень, а рядом. Если мы делаем заход против глобального тренда, то нужно ждать консолидацию из большего количества баров. На рисунке ниже вы можете увидеть, как выглядят варианты этой модели:

Если уровень пробивается, то это не лимитный продавец. В этом случае нужно снова ждать формирование модели:

Если на третьем баре цена уходит от уровня (и закрывается) на расстоянии, равном размеру двух стопов и более, то модель также считается сломанной.
В этой модели важно, чтобы стоп помещался за уровень. Если есть возможность при заходе против тренда поставить меньше стоп, то это нужно делать. При сделке против тренда стоп нужно ставить меньшего размера, чем при заходе по тренду. Размер стопа зависит от волатильности инструмента, т.е. от ATR. Чем выше волатильность инструмента, тем больше размер стопа.
Также стоп можно ставить исходя из технического анализа. Например, за хвост бара. Если уровень сильный, и формируется не четырьмя барами, а большим количеством баров (например, 5, 6), то стоп можно ставить короче. Если сильный уровень пробьют, то снесут и короткие и длинные стопы. Лучше потерять меньше. Если уровень вы определили правильно, то терять на больших стопах нет смысла.
Далее хотелось бы рассмотреть паттерн «ложный пробой». При ложном пробое пробитие уровня и возврат под него – это уже подтверждение. Позиция открывается сразу за уровнем по стоп-ордеру. Если это сильный уровень, и настоящий ложный пробой, то начнется импульс. Вход по стопу за уровнем – это единственная точка, где можно в этом случае зайти, чтобы стоп был приемлемой величины. Если после входа нет импульса, то нужно закрывать сделку.

Ложный пробой – это сильный сигнал и ему уделяется много времени на занятиях. Если при заходе в ложный пробой вас выбросило по стопу, вы можете заходить еще раз, при заходе цены снова под уровень. Если в сделке есть потенциал, то заходить можно несколько раз. Ложные пробои будут только усиливать уровень. При пробойной модели можно заходить по стоп-ордеру сразу после пробоя или ложного пробоя.
Точка выхода может определяться или по графику, на каком-то уровне или математически, как отношение риск/прибыль. На длинной дистанции вы больше заработаете, если будете систематически закрывать позиции после движения цены в вашу сторону на определенное количество стопов. Т.е. лучше закрываться не на основе сигнала на графике, а при прохождении цены определенного расстояния от точки входа, привязанного к размеру вашего стопа. Например, вы можете установить точку выхода как 1:3 или 1:4. Вы поставили стоп, поставили лимитный ордер на выход и ждете, какой ордер сработает первым. Такой подход снимает лишнюю психологическую нагрузку. Если цена прошла размер трех стопов, вы закрыли позицию и забрали с рынка деньги. Можно выходить частями. Треть позиции закрыть на соотношении 1:2, еще треть на соотношении 1:3, и последнюю треть держать до 1:4. Все зависит от того, какой объем вы торгуете, можно ли разбивать вашу позицию. Для новичков важно как можно быстрее научится не терять, а потом выйти на объем 2 лота, чтобы можно было разбивать позицию пополам и научиться высиживать движение.
Если вы только начинаете и торгуете одним лотом, то поставьте соотношение 1:4, а при прохождении цены в вашу сторону на соотношение 1:2 перенесите стоп в безубыток. Попробуйте разные варианты, проанализируйте статистику, посмотрите, какие соотношения оказались для вас более прибыльными.
Есть еще несколько моментов, которые нужно учитывать в торговле. При выборе, какую модель вы будете торговать: пробойную или отбойную, нужно помнить, что в первый час после открытия торгов торгуются пробои. Уровни начинают работать позже, когда волатильность начинает снижаться.
В качестве дополнительных сигналов, усиливающих или ослабляющих сделку, нужно смотреть индексы. Для американского рынка акций смотрим, как закрылся и открылся S&P, где он сейчас находится, как торгуются ключевые бумаги в секторе, в котором вы работаете. Для РФ нужно смотреть, в какую сторону открылся азиатский рынок, что происходит с нефтью, как открывается DAX.
Нужно правильно отбирать бумаги для торговли. Если вы торгуете американские акции, то отбирайте бумаги, которые торгуются объемом от 400 тыс. до 5 миллионов в день, с ценой 20-60 долларов. При отборе американских акций смотрим тренд на дневном графике (смотрите, чтобы тренд был за последние несколько дней), запас хода. На меньшем таймфрейме смотрим внутридневные уровни, как бумага их держит. Смотрим, как себя ведет акция, чтобы не было слишком высокой волатильности, постоянных срывов стопов. На первый лист отберите акции, у которых хороший и дневной и пятиминутный графики, на второй лист отберите бумаги с хорошим дневным графиком или с хорошей пятиминуткой. На третьем листе будут бумаги с широким рейнджем, акции, которые хорошо ходят внутри дня (больше 2$).

4. Риск-менеджмент, мани-менеджмент, статистика, психология

В заключение хотелось бы сказать о риск-менеджменте и мани-менеджменте. Установите риск на день. Например, 1% от депозита. Отталкиваясь от этой цифры и зная размер стопа, вы будете понимать, сколько инструментов и каким объемом вы можете торговать. Чем меньше стоп, тем больше объем мы можем взять. На день вы устанавливаете только риск, ставить денежную цель по прибыли (или в пунктах) на день или другой период нельзя. Рынок просто может не двигаться в какие-то дни, может не дать точку входа, не дать вам заработать.
Если вы торгуете несколько инструментов с разной стоимостью и разным размером стопа, то вы должны регулировать размер позиции таким образом, чтобы риски и соотношение риск/прибыль по инструментам были одинаковыми. Нельзя торговать одним лотом и дешевый инструмент с маленьким стопом, и дорогой инструмент с большим стопом. Если вы потеряете деньги на дорогом инструменте, то прибыль на дешевом не компенсирует этот убыток. Дешевый инструмент вы должны брать большим объемом, чтобы риски и потенциальная прибыль были уравновешены.
Так же в зависимости от риска на день, количества инструментов и торгуемого объема, вы можете посчитать, какое максимальное количество убыточных сделок вы можете себе позволить сделать за день. Для новичков рекомендуется установить максимальный лимит в размере трех убыточных сделок в день. При потере 25% заработанного за день также нужно закрывать позиции и прекращать торговлю в этот день.
Обязательно ведите статистику и анализируйте свои сделки. Вы можете использовать, например, сервис Webmarketstat. Статистика покажет вам, где и когда вы теряете деньги, на чем зарабатываете.
Не начинайте торговлю без внешнего контроля со стороны риск-менеджера. Используйте специальную программу со стороны вашего брокера, контролирующую и ограничивающую риски. Не надейтесь на свою дисциплину и алгоритм. Большинство трейдеров нарушают свой же алгоритм. В вас, на самом деле, сидит два трейдера. Один планирует, а другой исполняет. Часто эти два «человека» не дружат друг с другом. Большинство людей не контролируют сами себя поэтому позвольте контролировать вас и ваши убытки риск-менеджеру. Риск – это единственное, что можно контролировать на рынке. Отдайте контроль за вашим риском другому, независимому от вас человеку или программе. Если вы этого не сделаете, то вы не выживете на рынке.

Уровни в трейдинге для начинающих

Трейдинг

Любой спекулянт финансовых рынков должен уметь расчерчивать уровни в трейдинге и работать по ним. Если вы будете знать эту тему, а главное – регулярно использовать ее в торговле, вы заметно улучшите свои результаты. Графический анализ хорош как в качестве основы стратегии, так и в виде дополнения к ней.

Что такое уровни

Уровнями в трейдинге называют условные линии, на которых цена задерживалась или разворачивалась два-три раза и более. Их ценность для прогнозирования может быть разной в зависимости от таймфрейма, от того, как долго котировки топтались на месте, и т. д.

Одни уровни имеют значение только в пределах пары часов или в рамках одного-двух дней. Другие важны настолько, что, когда рынок подходит к ним, всё сообщество трейдеров и инвесторов настораживается.

Если график находится вблизи уровня, это означает, что есть большая вероятность стремительного развития событий:

• либо цена пробьет эту линию, после чего – возможно, с кратковременной коррекцией – пойдет дальше;
• либо она развернется и двинется в противоположную сторону. Здесь тоже может наблюдаться небольшой откат.

Поэтому с двух сторон от уровня нередко выставляются отложенные ордера и на покупку, и на продажу. Лучше, конечно, использовать графический анализ только совместно с другими методами, но и сам по себе он дает хорошие результаты.

Значит ли это, что каждый уровень обязательно отработается? Вовсе нет. Цена может вообще его проигнорировать, бывает и такое. К тому же пробой уровня в трейдинге или отскок от него могут отрабатываться по-разному: есть целых четыре варианта, да и они не подчиняются абсолютным правилам.

Почему тогда эти линии столь популярны? Потому что они показывают те места, где наиболее плотно столкнутся интересы продавцов и покупателей, и если в этих точках одна сторона сдастся, то движение будет интенсивным и довольно быстрым. А значит, можно хорошо заработать.

Виды уровней

Во-первых, всегда выделяют уровни поддержки и сопротивления. Чтобы не влезать в заумные объяснения, я скажу вам проще. Уровень поддержки – всегда тот, что находится под ценой, то есть график на эту линию опирается. Сопротивлением он считается, если расположен над ценой. То есть в этом случае котировки пытаются пробить его вверх.

Названия условны и актуальны в момент вычерчивания уровней. Впоследствии они либо потеряют свое значение, либо зеркально поменяются. Например, уровень сопротивления в трейдинге является таковым до тех пор, пока цена не пробьет его вверх. После этого, если график вновь будет его касаться, его назовут уровнем сопротивления.

Во-вторых, существует несколько видов уровней по принципу построения. Их можно обозначить так:

• Исторические.

Такой уровень будет начерчен, если провести горизонтальную линию через несколько точек на крупных таймфреймах. Он находится в диапазоне цен, интересных покупателям и продавцам; так сказать, запоминающихся им. К историческим уровням трейдеры относятся по-разному. Многие считают их наиболее значимыми. Другие утверждают, что через полгода-год линии уже теряют свою значимость. Но всё же их стоит учитывать.

• Диагональные.

Строятся от локального максимума или минимума на сильно уменьшенном графике. Проходят через значимые точки. Таких уровней может быть очень много. При их использовании перед анализом рынка расчерчивают весь график, чтобы потом видеть ближайшие точки пробоя или отскока.

• Поддержка и сопротивление в текущем тренде и канале.

Диагональные линии. Прочерчиваются через самые заметные минимумы или максимумы, чтобы выявить тренд. Внутри тенденции также можно прочертить небольшой канал тем же способом. Для этого лучше переключиться на таймфрейм поменьше.

• Горизонтальные уровни для текущего времени.

Их можно выстроить вручную или с помощью специальных индикаторов. Такие программы обычно отсутствуют на стандартных платформах брокеров, но их легко скачать и установить в терминал. Это значимые уровни в трейдинге, они очень часто отрабатываются.

• Фибоначчи.

Целая система, по которой можно торговать – правда, не без помощи дополнительных сигналов. Инструмент есть в MetaTrader4 и многих других платформах. Позволяет буквально в два клика растянуть сетку или дуги из нескольких уровней. Но нужно изучать тему подробно, иначе она мало что вам даст.

Вы можете встретить также другие интерпретации и названия этих разновидностей. Но смысл останется тем же. Главное – понимать, как это работает и как их чертить.

Как построить торговые уровни правильно?

Как бы это ни было странно, но нет общепризнанного правила, по каким точкам чертить уровни. Причем в этом вопросе расходятся даже преподаватели дилинговых центров и топовые спекулянты.

Ниже приведу два возможных варианта, как определить уровень в трейдинге и начертить его:

• по экстремумам, то есть по максимальным или минимальным точкам. Для этого выставляется свечной график либо в обычном виде, либо в уменьшенном до самого маленького размера. Такой способ используется чаще;
• по точкам закрытия. Для этого выставляют в настройках линейный график и уже по нему находят места, через которые проводить линии. Метод применяется реже, но некоторые успешные трейдеры используют именно его.

Приведу пример на обычном уровне поддержки. Так выглядит первый вариант, если не уменьшать график:

Если уменьшить график до минимума, то проведение линии будет выглядеть так – тоже по минимальным точкам:

Здесь линия та же самая, поэтому, как видите, нет особой разницы, как чертить. Но это был первый вариант.

Второй выглядит иначе:

А вот как будет проходить та же линия, если вернуть японские свечи:

Как видите, в этом случае уровень поддержки в трейдинге проходит выше. Иногда разница может быть куда более значительной.

Вероятно, вы думаете, что с этим делать? Вы можете выбрать один из вариантов и следовать ему. Также вы можете совмещать оба. Тогда количество сигналов резко уменьшится, вы будете гораздо чаще сомневаться, стоит ли открыть позицию. Но и процент прибыльных сделок возрастет, потому что вы будете действовать только тогда, когда оба варианта подают сигнал.

Также имеет смысл протестировать два способа именно на тех инструментах, на которых обычно торгуете. Как ни странно, это тоже играет роль.

Линии важны и до сделки, и после:

• уровни на базе отложенного интереса. Вы можете периодически расчерчивать график и находить наиболее значимые линии. Вокруг них ставятся отложенные ордера. Расстояние от уровня до желаемой цены открытия сделки может быть разным, в зависимости от таймфрейма. На Н1, например, уместно выставлять 15–20 пунктов, на D1 – примерно от 30 до 40. Выставляйте ограничители прибыли и убытков;
• уровни действующего актива. Когда у вас есть открытая позиция, тоже не будет лишним расчерчивать график. Теперь нужно понять, в какой момент выйти из сделки. Вы сможете увидеть точки вероятного разворота или коррекции.

Стратегия для торговли по уровням

Разобравшись, как строить уровни в трейдинге, можно применять какие-либо стратегии. Существует несколько вариантов торговли по таким линиям. Их нельзя назвать готовыми тактиками, но они могут лечь в основу плана действий. Базой для вас будет сигнал пересечения или отскока, но необходимо подтверждение в виде чего-то еще: образования свечной модели или сигнала индикатора, например.

Какие сигналы на основе уровней используют трейдеры:

• ожидание разворота при касании уровня. По достижении линии графиком выставляется ордер Buy limit, если ожидается рост, или Sell limit, если падение. Также можно отслеживать всё самостоятельно;
• покупка/продажа на отскоке после разворота. Зачастую всё не так просто: после того как цена оттолкнулась от уровня, она еще раз к нему возвращается и только потом реально меняет направление. Поэтому более опытные трейдеры дожидаются, пока произойдет повторный отскок;
• торговля на пробитии. Если цена переходит линию и не возвращается, с большой вероятностью направление не только продолжится, но и усилится;
• покупка/продажа на отскоке после пробития. Как и в случае с разворотом, после пересечения линии котировки часто возвращаются к уровню. Затем цены снова отскакивают от него, и только тогда нужно делать покупку или продажу.

Во всех случаях уместно выставление ордеров в обе стороны либо в соответствии с вашими личными правилами: только по тренду или только против него. Можно открывать сделки вручную: это более надежно, поскольку крайне желательны и другие сигналы.

Впрочем, если вы хотите, чтобы всё работало и без вашего присутствия, всегда можно использовать торговых роботов. На рынке автоматических систем по-прежнему около 90 % – нерабочие варианты, но есть и действительно стоящие.

Парочку таких разработала компания ADVISOR CAPITAL. Роботы учитывают не только уровни, но и значимые сигналы и даже выход новостей. Также они регулярно обновляются в связке с изменениями рынка. Дают прибыль от 40 % в год, счета не сливают. Минус лишь в том, что созданы они только для конкретных инструментов. Но, впрочем, какая разница, если вы всё равно получаете прибыль?

Как избежать ошибок в построении уровней?

На что стоит обратить внимание, чтобы не ошибиться:

• не притягивайте за уши свой графический анализ. Если вы не видите четкого уровня, скорее всего, его нет. Подождите, когда появится;
• изучайте каждый тип линий. Например, уровни Фибоначчи в трейдинге нужно знать достаточно хорошо, потому что поверхностный анализ без знаний ничего не даст;
• придерживайтесь выбранных правил. Если вы чертите по экстремумам, то используйте только их. Если по линейному графику, то только по нему. Нельзя провести линию через один экстремум и одну точку закрытия, это уже нарушение всех правил.

В построении линий важна практика. Здесь как раз уместен демосчет: на нём вы хорошо увидите, как это работает.

Как правильно применять торговые уровни в трейдинге?

Лучшее, что вы можете сделать, – это включить графический анализ в свою систему прогнозирования рынка, но не оставлять его единственным вариантом. Сочетайте с чем-то еще.

• совмещение с индикаторами;
• развороты от уровней как подтверждение значимых событий в экономике;
• более точные сигналы для входа в рынок при образовании графических фигур;
• совмещение со свечными паттернами.

Тренируйтесь, учитесь понимать графики, и вы точно станете анализировать рынок лучше, чем подавляющее большинство ваших коллег. Расчерчивать уровни в трейдинге нужно обязательно, но многие это игнорируют, как и другие правила торговли. Попробуйте, чтобы стать на голову выше других.

Уровни в трейдинге

Торговля с использованием уровней – один из наиболее популярных методов с десятками авторских систем трейдинга. И неудивительно, ведь все сигналы технического анализа начинаются именно с уровней. Поддержка и сопротивление – условные линии, показывающие минимум и максимум цены на определенном таймфрейме. Входить и выходить из позиции можно просто наблюдая за их взаимодействием с графиком цены.

Уровни поддержки и сопротивления в трейдинге

Если ударить кулаком по столу сверху, то столешница не пустит вас дальше, она сформировала мощный уровень поддержки. То же самое произойдет, если нанести удар снизу стола, только в этом случае вы не сможете пробить уровень сопротивления. Почти также происходит и на финансовых рынках, где роль столешницы выполняют уровни, а кулак – это тренд. Сила покупателей на уровне поддержки не даст продавцам уйти ниже, а сильные продавцы не дадут покупателям поднять тренд выше уровня сопротивления. Как только ситуация меняется и силы быков или медведей слабеют, можно искать точку для входа – наша условная столешница из деревянной становится бумажной и может быть пробита ударом в любом из направлений.

На графике красный – уровень сопротивления, цена наносит удар снизу, делает ложный пробой (синий) и разворачивается в противоположном направлении, продавцы оказались сильнее покупателей. Зеленый уровень поддержки тоже построен по двум точкам (желтый). Уровень не пробит и цена уходит от него наверх – возможность встать с трендом на покупки. По данным биржи Nominex

Как правильно строить и находить уровни

Правильное построение уровней в трейдинге – основа основ, и закреплять ее обязательно нужно практикой. Тренироваться лучше на крупных таймфреймах, а пользоваться можно следующим алгоритмом:

1. Чертим линию на графике в свободной зоне. Ведем ее сверху-вниз в поиске хотя бы пары точек поддержки или сопротивления на истории – зона слева от актуальной цены;
2. Чертим новую линию в свободной зоне и ищем следующий уровень, на котором оставляем и эту линию;
3. Продолжаем, пока все линии от верхней до нижней точки графика не будут отрисованы;
4. Проверяем точность построения линий – каждая формируется несколькими пиковыми точками.

После нескольких дней упражнений, навык придет и можно наблюдать за тем, как уровни, построенные ранее, отрабатывают свои роли сопротивления и поддержки в будущем.

Пробитие и отскок от уровня

Чтобы понимать цели рынка необходимо наблюдать за поведением цены рядом с уровнем поддержки-сопротивления и их взаимодействию. Здесь возможны три сценария: отбитие, пробой и флэт – хождение цены в канале с отбоем от уровней поддержки и сопротивления. Смотрим на ситуацию и принимаем решение о входе или выходе из позиции:

• Отбой от уровня можно рассматривать в сцепке с фигурами разворота тренда, когда цена не может пройти уровень и разворачивается, или уходит в глубокую коррекцию. Оптимальное число таких ценовых ударов в уровень – три-четыре. Если развивается длительная их серия с “поджатием” к уровню, то возможен пробой;
• Пробитие – пересечение линии уровня может быть ложным пробоем – вспомним фигуру голова-плечи, когда из-за рыночных манипуляций против покупателей, цена показывает свой рост выше уровня, а затем уходит в обратную сторону. Если цена пробила уровень и закрепилась выше линии сопротивления, то вероятность продолжения тренда выше. То же самое актуально при пробитии линии поддержки, проторговки ниже ее уровня и дальнейшего прохода вниз;
• При флэте работают все правила пробития и отбоя. В конце концов цена пробьет одну из границ канала и уйдет дальше;
• Пробитие и отбой – так называемый “зеркальный” уровень, когда сопротивление становится поддержкой или наоборот. Цена тестирует уровень, пробивает его и после ретеста продолжает дальнейшее движение. Считается одной из сильных формаций, поскольку снижает вероятность развития ложных пробоев и возврата цены.

Пример “зеркального” уровня. Цена пытается пробить сопротивление. Тренд возвращается, делает ретест уровня, но пробить его обратно уже не может и уходит наверх – покупатели сильнее продавцов. При преодолении графиком уровня первой волны, можно искать вход на покупки.

Уровни Фибоначчи

Последовательность или числа Фибоначчи были известны еще в Древней Индии и Египте как золотое сечение. Но магическое число 1,618 – отношение целого к части встречается и в природе. Соотношение витков на ракушке улиток, расстояние между листьями на деревьях, соотношение частей человеческого тела подчиняются законам этой пропорции. Описал такую закономерность в своих трудах итальянский ученый, именем которого и называют в наше время последовательность. Она хорошо применима и к финансовым рынкам и используется в виде уровней, рассчитанных на основе таких чисел. Если на текущий тренд наложить уровни Фибоначчи, то четко будут видны места отработок поддержек и сопротивлений. Такая информация – ключ к прогнозу и входу в рынок.

Как правильно “натягивать” уровни Фибоначчи на график

Сегодня нет необходимости рассчитывать такие пропорции вручную – все сделает программа. Но задать точку начала и конца для правильного расположения сетки необходимо. Классический метод постановки уровней в терминале будет выглядеть так:

• Отмечаем самую высокую точку последнего тренда на графике, если он был нисходящий. Кликаем левой кнопкой мыши и удерживаем ее;
• Переносим сетку точно до точки окончания тренда, отпускаем кнопку мыши. Уровни Фибоначчи построены.

При восходящем тренде все наоборот: ищем самую низкую точку и от нее строим уровни. Теперь можно наблюдать, как новый тренд, идущий в обратную сторону, реагирует на построенные уровни. Если тренд предыдущий не закончился, то сетка построена неправильно, и нужно найти новые вершины-низины для переустановки индикатора.

Для правильного построения уровней Фибоначчи определяем предыдущий тренд. На примере он нисходящий с точками начала (желтый) и конца (синий). От пиковых значений, сверху вниз, “натягиваем” сетку на график. Новый восходящий тренд отлично отрабатывает уровни. Наблюдая отбой и пробитие от линий, можно входить в позиции – хороший вход на коррекции к уровню 61.8% и отбое от него

Уровни Фибоначчи в трейдинге

Разные числа в пропорции Фибоначчи имеют разную силу и на разворот тренда каждый уровень отработает по своему сценарию:

• 8% – первый значимый уровень, но разворачивается на нем график крайне редко. Часто выполняет роль хорошей поддержки или сопротивления;
• 100% – редко разворот. Если первая волна, которая атаковала уровень, имеет глубокую коррекцию, то цена впоследствии может от него отскочить;
• 2% – ключевой уровень, разворот вероятен;
• 8% – возможен разворот или, как минимум, сильный откат, коррекция;
• 8% – при пробитии уровня 200 скорее всего уровни потеряли свою актуальность и необходимо перейти на более крупный таймфрейм и перенастроить индикатор.

Для повышения эффективности торговли сетку Фибоначчи лучше использовать с другими индикаторами и формациями: скользящие средние, MACD, пин-бар, свечные комбинации.

Дополнительные уровни Фибоначчи

Классический встроенный индикатор покажет не все уровни, а базовые. Для получения большего числа ориентиров, нужно добавить индивидуальные опции. Для удобства ниже приведена таблица со всеми настройками.

Проценты на графике	Настройки в программе
14.6%	0.146
23.6%	0.236
38.2%	0.382
50%	0.5
61.8%	0.618
78.6%	0.786
86%	0.86
94.2%	0.942
100%	1
118%	-0.18
127%	-0.27
138.2%	-0.382
150%	-0.5

.Теперь уровней больше, а за рынком можно следить с большей точностью.

Круглые уровни

Любой уровень, проведенный по цене с одним или несколькими нулями, называется в трейдинге круглым. Чем больше нулей, тем сильнее уровень. Например, цена со значением 5.2100 сильнее, чем 5.2190. Такая закономерность связана с защитой круглых уровней крупными игроками. Когда входишь в рынок большими позициями, десятками и сотнями лотов, ордера размещаешь заранее по заявке к своему брокеру. Круглые числа проще в работе. Именно поэтому такие уровни нередко выступают сильными поддержками и сопротивлениями.

Сила уровня

Уровень строится, как минимум, по двум точкам на графике. Его надежность, то есть вероятность отработки в качестве сопротивления или поддержки, определяется несколькими факторами:

• Длина – чем дальше в истории формируется уровень, тем лучше. Прорвать такую линию в будущем может только сильный тренд;
• Таймфрейм – чем старше таймфрейм, на котором строится уровень, тем более важные решения можно принимать. Уровень, построенный на часовом графике в разы сильнее уровня, проведенного на М5;
• Число точек касания – в классическом подходе, чем больше, тем лучше. Линия формируется визуально и при двух точках опоры, но 4-5 точек дают более прочный фундамент;
• Угол наклонного уровня – чем уровень ближе к 90 градусам, тем быстрее и стремительнее пройдет движение. Иногда такой локальный тренд развивается за несколько часов и разворачивается. Чем угол наклона меньше, тем медленнее, но дольше будет идти выбранный тренд.

Комплексный подход к анализу рынка и тренировки помогут любому трейдеру достичь хороших результатов. Читай наши учебные материалы далее, они помогут тебе стать профессионалом в трейдинге.