Какой вид риска является наиболее существенным для сбербанка
5 МИН
Как оценить риски предприятия
Ошибки в расчётах и планировании, изменения ситуации на рынке и в законодательстве создают риски для бизнеса. Объясняем, как их оценить и предотвратить.
Виды деловых рисков
Обычно под «деловым риском» подразумевают одно или несколько событий, негативно воздействующих на деятельность предприятия или её аспекты.
С точки зрения предсказуемости риски делят на систематические и несистематические. Несистематические риски возникают в отдельно взятой компании, их можно спрогнозировать и оценить своими силами. Систематические риски угрожают рынку в целом или отдельным сферам бизнеса. Предсказать их возникновение и оценить последствия могут только эксперты.
Виды систематических рисков:
- Политические — изменение политической ситуации в стране и мире.
- Природные риски. К ним относятся экологические катастрофы или стихийные бедствия.
- Юридические — сюда входит как несовершенство существующих законов, так и риск появления новых, способных создать дополнительные проблемы для бизнеса.
- Экономические — изменения в налоговой системе, санкции против государства, потери из-за нестабильности курсов валют и т. п.
Пример юридического риска
Из-за поправок в Жилищном кодексе с 1 октября 2019 года хостелы и гостиницы могут располагаться только в нежилых зданиях или в помещениях многоквартирных домов, имеющих статус нежилого фонда и соответствующих ряду дополнительных требований. Предпринимателям, хостел или гостиница которых до момента принятия поправок находились в жилом доме, пришлось перевести помещение в статус нежилого фонда, переехать в другое, а кому-то — и вовсе закрыть бизнес.
Виды несистематических рисков
1
Производственные
Могут быть связаны не только с производственными процессами, но и с управленческими, с невыполнением плана продаж или с сокращением объёмов производства.
2
Финансовые
Возникают из-за недополучения прибыли от проекта, неликвидности продукции и т. п.
3
Рыночные
Появляются из-за нестабильности ситуации на рынке, ценовой политики организации и появления новых конкурентов в нише.
Последствия несистематических рисков реально минимизировать грамотным менеджментом.
Пример производственного риска
Вы открываете завод по производству шлакоблоков. Можно выбрать:
а) уже готовое помещение и заказать для производственной линии оборудование у производителя с монтажом и настройкой;
б) место для строительства завода с нуля, заказать разное оборудование у нескольких поставщиков и установить его собственными силами.
В случае «б» несистематические риски намного выше: вы можете обсчитаться и нарушить нормы при строительстве, а оборудование — сломаться или потерять эффективность из-за неправильной установки, а то и вовсе оказаться несовместимым.
Методы оценки рисков
Способы оценки рисков на предприятии делят на количественные и качественные.
Использование количественных методик потребует специальных программ или помощи аналитиков. К ним относятся методы проверки устойчивости и метод имитационного моделирования, он же метод Монте-Карло. А для расчётов применяются статистические приложения, например SAS, — с модулями постобработки BASE, STAT и их аналогами.
Качественная оценка рисков
Качественными методами оценить риски можно и самостоятельно. В основе этой группы — сбор предполагаемых рисков компании, их описание и оценка без использования сложных формул и программ.
Метод экспертных оценок
К оценке и анализу рисков на предприятии привлекают независимого эксперта. Он изучает составленный руководителем или собственником список рисков или предлагает свой.
Метод рейтинговых оценок
Основан на самостоятельном или экспертном ранжировании уже имеющегося списка рисков по вероятности их возникновения или опасности последствий. Результат метода — заполненная таблица с рейтингом рисков.
Контрольные списки источников рисков
Метод базируется на разборе рисков, с которыми столкнулись в предыдущих проектах. Произошедшие инциденты, факторы рисков и убытки анализируются и вносятся в общую таблицу. Если заполнять такую таблицу по итогам каждого реализованного проекта, по ней можно будет проверять возможные риски будущих.
Метод аналогий
Разновидность контроля списков источников риска. Отличается тем, что предыдущий опыт не только исследуют, но выявляют с его помощью закономерности между процессами в разных проектах.
Главное
1
Есть систематические и несистематические риски. Первые касаются отрасли или рынка в целом, их нельзя предотвратить силами компании. Несистематические риски можно самостоятельно оценить и минимизировать.
1
Чтобы систематические риски не застали врасплох, следите за новостями своей отрасли, за политической и экономической ситуацией в стране. Или читайте отчёты и прогнозы экспертов, которым доверяете.
1
Не забывайте, что законодательство тоже может меняться. О важных нововведениях пишут все деловые издания.
1
Учитывайте несистематические риски: производственные, финансовые и рыночные. Проверяйте поставщиков и других контрагентов через госреестры. При закупках оценивайте фактическое качество товара, при производстве собственной продукции учитывайте отзывы потребителей и успехи конкурентов.
1
Для оценки рисков используйте количественные и качественные методы. С количественными, например методом Монте-Карло, помогут программы и специалисты-аналитики.
Греф назвал главные риски для развития Сбербанка
При реализации стратегии на 2020 год, которая подразумевает превращение Сбербанка в универсальную технологическую платформу уровня Google и Amazon, банку предстоит столкнуться с двумя видами рисков — теми, на которые он не может повлиять, и теми, которые находятся «в той или иной степени» под его управлением. Об этом на годовом собрании акционеров Сбербанка (ГОСА) заявил глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
Те риски, на которые банк повлиять не может, но которые являются одними из самых серьезных для достижения Сбербанком целей стратегии, лежат в плоскости геополитики и макроэкономики, уточнил Греф. «Мы находимся под санкциями, страна находится под санкциями, расширение санкционного режима и замедление темпов экономического роста — очевидные риски для выполнения стратегии», — пояснил он.
Ко второй категории рисков, по словам Грефа, относятся в первую очередь уровень амбиций банка в области технологий и поиск необходимого количества квалифицированного персонала.
«Это очень серьезная проблема, — заявил он. — Мы создаем специальные системы образования, мы создаем совместные с вузами кафедры по подготовке нужных нам специалистов». С осени, надеется Греф, начнет работать уникальный проект Сбербанка «Школа 21», где будут готовить «инженеров высочайшей квалификации».
Что касается технологических рисков, то экосистема, которую создает банк, требует очень серьезных инструментов и гигантского объема тестирования, чтобы быть введенной в индустриальную эксплуатацию, отмечает Греф. «Никто никогда такого размера платформу не создавал. Если мы говорим о технологических компаниях, то они органично вырастали из маленьких, а банковские платформы — вообще самые сложные платформы среди всех известных нам», — пояснил глава Сбербанка.
Греф назвал основные риски для Сбербанка
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Основными рисками для Сбербанка в настоящее время являются геополитическая ситуация, макроэкономический фон, а также технологические риски и нехватка квалифицированного персонала для реализации амбиций Сбербанка в технологической сфере.
Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на годовом общем собрании акционеров.
"Наверное, все риски, с которыми нам предстоит столкнуться, можно разделить на две части: первая — это те риски, на которые мы влиять не можем, и те риски, которые находятся в той или иной степени под нашим управлением. Первый из них — это, конечно, геополитические и макроэкономические риски. И, наверное, они самые серьезные с точки зрения достижения нами показателей стратегии. Не буду комментировать ничего, и так понятно: мы находимся под санкциями, страна находится под санкциями. Расширение санкционного режима и замедление экономического роста — это очевидные риски для выполнения стратегии", — сказал Греф.
Кроме того, он назвал серьезной проблемой риски, связанные с амбициями банка в технологической плоскости и необходимым количеством квалифицированного персонала для решения этих задач.
"Те риски, на которые мы так или иначе можем оказывать влияние. Я уже назвал один из, наверное, самых ключевых рисков — это риски, связанные с уровнем амбиций, которые мы поставили в технологической плоскости, и необходимого количества квалифицированного персонала. Это очень серьезная проблема. Мы системно ею начали заниматься какое-то количество лет назад", — сказал Греф.
Он уточнил, что Сбербанк создает специальные кафедры совместно с вузами для подготовки необходимых Сбербанку специалистов.
Система управления рисками в ОАО «Сбербанк России»
Система управления банковскими рисками это совокупность приемов (способов и методов) работы персонала банка, позволяющих обеспечить положительный финансовый результат при наличии неопределенности в условиях деятельности, прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к исключению или снижению его отрицательных последствий.
Для оценки риска используются различные методы анализа, основными являются качественный и количественный. Критерии оценки степени риска могут быть общими или специфическими для отдельных видов риска.
Допустимый размер риска определенного вида зафиксирован с помощью лимитов (стандартов или нормативных показателей), которые в свою очередь отражаются в политике банка на определенный период.
В основе оценки риска лежат 2 метода:
- 1) оценка уровня показателей риска;
- 2) классификация по группам риска.
В роли показателей оценки риска выступают:
¦ прогнозируемый размер потерь;
¦ показатели классификации портфелей банка.
Регулирование представляет собой совокупность методов, направленных на защиту банка от риска. Эти методы условно можно разделить на четыре группы:
- 1) методы предотвращения рисков;
- 2) методы перевода рисков;
- 3) методы распределения рисков;
- 4) методы поглощения рисков.
В Сбербанке России действует система контроля, мониторинга и управления рисками, основанная на требованиях Банка России, рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору и аудиторских компаний, опыте ведущих зарубежных и российсских финансовых институтов.
Полномочия по управлению кредитным, рыночным рисками и риском ликвидности правление Банка делегировало двум коллегиальным органам:
¦ комитету по предоставлению кредитов и инвестиций, принимающему все решения в области управления кредитным риском;
¦ комитету по процентным ставкам и лимитам, осуществляющему управление рыночными рисками (процентным, фондовым, валютным) и риском ликвидности.
В территориальных банках Сбербанка России созданы аналогичные коллегиальные органы, принимающие решения в области управления рисками в рамках переданных им полномочий.
Сбербанк России определяет для себя существенными следующие виды риска: кредитный, рыночный, риск ликвидности и операционный риск.
В текущих экономических условиях Сбербанк России уделяет особое внимание управлению кредитным риском и контролю качества кредитного портфеля. Сбербанк России применяет следующие основные методы управления кредитным риском:
¦ предупреждение кредитного риска путем идентификации, анализа и оценки потенциальных рисков на стадии, предшествующей проведению операций, подверженных кредитному риску;
¦ ограничение кредитного риска путем установления лимитов;
¦ мониторинг и контроль уровня кредитного риска;
¦ покрытие (снижение уровня) кредитного риска путем формирования адекватных резервов и соответствующего структурирования сделок.
В условиях роста кредитных рисков в экономике была принята и опубликована на корпоративном сайте Кредитная политика Сбербанка России в текущих экономических условиях, определяющая перечень дополнительных мер, предпринимаемых Банком для эффективного управления кредитным риском.
Сбербанк России кредитует все основные отрасли экономики, при этом около четверти кредитного портфеля приходится на кредиты физическим лицам.
В целях обеспечения устойчивости Банк продолжает придерживаться консервативного подхода к принимаемым на себя кредитным рискам и создавать адекватные резервы на возможные потери по кредитам. При создании резервов Банк проводит тщательный анализ заемщика, уровня его текущей ликвидности и долговой нагрузки, принимая в расчет источники погашения кредита и их надежность, качество и ликвидность обеспечения.
Контроль, оценка и управление риском ликвидности в Сбербанке России осуществляется на основе:
¦ контроля и прогнозирования обязательных нормативов ликвидности Банка России с учетом соблюдения более консервативных внутренних лимитов. Для прогнозирования и расчета нормативов используется модель потоков платежей в различных валютах;
¦ сценарного подхода к прогнозированию структуры баланса на ближайший квартал и год с целью оценки необходимых объемов фондирования и определения стратегии по привлечению средств в зависимости от реализующихся трендов развития основных статей активов и пассивов Банка;
¦ оценки и контроля доступных резервов ликвидности, а также очередности их использования в зависимости от стоимости привлечения средств, Сбербанк России производит оценку максимальных объемов привлечения средств из различных источников и контролирует размер их использования. При оценке возможных объемов привлечения учитываются не только установленные и/или рас считанные лимиты, но и реальные возможности Банка, отражающие текущую рыночную ситуацию по использованию того или иного источника;
¦ оценки и контроля риска концентрации в общем портфеле привлечений средств ключевых (крупных) клиентов и средств государственного финансирования.
Рыночный риск включает в себя процентный, фондовый и валютный риски.
Банк подвержен процентному риску по неторговым позициям, в первую очередь в результате размещения средств в кредиты клиентам и ценные бумаги по фиксированным процентным ставкам в суммах и на сроки, отличающиеся от сумм и сроков депозитов и прочих заемных средств с фиксированными процентными ставками.
В целях ограничения процентного риска комитет Сбербанка России по процентным ставкам и лимитам устанавливает предельный уровень процентных ставок по операциям с юридическими лицами, а также утверждает ограничения на долгосрочные активные операции, т.е. операции, которым свойственен наибольший процентный риск.
Для расчета процентного риска по торговым позициям, фондового и валютного рисков Банк применяет методику VaR. Данная методика позволяет оценить максимальный объем ожидаемых финансовых потерь за определенный период времени с заданным уровнем доверительной вероятности. Сбербанк России оценивает VaR с уровнем доверительной вероятности 99%, период удержания принимается равным 10 дням3.
Комитет Сбербанка России по процентным ставкам и лимитам устанавливает предельный уровень процентных ставок по операциям с юридическими лицами.
Сбербанк России подвержен процентному риску по торговым позициям вследствие изменения стоимости долговых ценных бумаг торгового портфеля при изменении процентных ставок. Для ограничения данного вида риска банк устанавливает лимиты на объемы вложений в государственные, корпоративные и субфедеральные облигации, ограничения на объем вложений в один вы пуск облигаций, лимиты на структуру портфеля государственных облигаций по срокам погашения, лимиты максимальных потерь (stop loss) для операций с корпоративными и субфедеральными облигациями. Торговые операции с государственными и корпоративными облигациями осуществляются исключительно Казначейством Сбербанка России.