Как крупный игрок набирает позицию

Как загружается крупный игрок

Сегодня мы поговорим, где можно найти точки загрузки крупного игрока.

Существует такое мнение, что крупный игрок – это один человек на бирже, то есть, дядька с усами, который кукловодит нами, и дёргает за нужные ему ниточки. Это заблуждение. На самом деле, к сожалению или к счастью, крупных игроков на бирже огромное количество. Их можно сравнить с акулами, которые пытаются загрызть друг друга. Мы, трейдеры с небольшими счетами до 3-5 миллионов – это просто мелкий планктон для крупных игроков. По большому счёту, мы мешаем крупным игрокам забирать друг у друга деньги. Они между собой соревнуются, устраивают баталии на графике, мы пытаемся с этого что-то урвать, но наша участь незавидна, потому что у нас немного денег.

Крупный игрок – это участник торгов, у которого много денег.
Так же некоторые думают, что крупный игрок – это маркетмейкер. Это не совсем так.

Маркетмейкер – это поставщик ликвидности. Он волатильность подливает или забирает в случае её всплеска. Таким образом, он сохраняет некий баланс, насколько это возможно в рынке. Маркетмейкера можно назвать крупным игроком, но он не кукловодит рынком, не срывает стопы, не организует флэты, тренды и т.д.

Это делают крупные деньги. По правде говоря, они это делают не всегда. Многие движения, несмотря на всю парадоксальность такого высказывания, создаёт толпа. Ни все движения на рынке создаются крупными игроками. Это важно запомнить и учитывать. Иными словами, вот эта паранойя: «здесь был крупный игрок!» живёт в интернете. Мы же, как трейдеры, в профессиональной среде так не говорим.

Мы не говорим: «Здесь был крупный игрок, начинаем шортить!» Такого у нас нет. Мы всегда говорим о крупном участнике торгов: крупном продавце или покупателе. Это совершенно разные понятия и другой подход к рынку.

Как входить с крупным игроком?
Некоторые трейдеры торгуют по следующей логике. Они стараются найти место загрузки крупного игрока, чтобы встать в позицию и заработать на выгрузке крупняка. Коллеги, это невероятное заблуждение. Для нас, как трейдеров, не имеет никакого значения, что сейчас происходит: загрузка или выгрузка. Это, так или иначе, повлияет на цену. Не забивайте себе голову лишний раз.

Всего на рынке существует, как минимум, три движения, но условно их можно поделить на два. Первое – это тренд, где каждый последующий минимум или максимум понижается или повышается. Второе – это флэтовое движение.

Загрузка крупного игрока в тренде.
Точки входа крупного игрока в зависимости от типа движения будут отличаться. Если мы говорим о тренде, то в точке загрузки крупного игрока, вы чаще всего будете видеть свечи такого типа, как показано на рисунке ниже.

Свечи с большими хвостами (здесь обычно увеличен объём

Свечи могут быть, как бычьими, так и медвежьми. Это нас не волнует. Ключевую важность имеет наличие хвостов, и вспышки объёмов под такими свечами. На концах свеч вы будете видеть вспышки горизонтальных объёмов. Многие тут пользуются дельтой, ориентируются на кластеры. Так делать можно, но смысла в этом мало. Как правило после данных движений случается остановка и разворот. Далее об этом будет рассказано более подробно.

На тренде всегда будут микрофлэты, как показано на рисунке ниже.

Микрофлеты в тренде
Для рынка это, можно сказать, небольшие заправочные станции.

Загрузка крупного игрока во флете.
Если мы говорим о флэтовом движении, то само определение флэта уже подразумевает, что в нём кто-то загружается или выгружается из своих позиций. Если вы хотите достоверно знать, есть ли в каком-то конкретном флэте крупный игрок, то смотрите на такие вот ложные выносы.

Ложный пробой во флете
Характер выноса не критичен. Это может быть простая «шпилька», очередь свеч, выскакивающих за уровень, или даже движение, выходящее за пределы уровня. Важен сам факт возникновения ложного пробоя, в результате которого людей прокатывают по определённым стопам. Разумеется, на этих стопах загружается или выгружается позиция, в зависимости от рыночной ситуации. Это, в конечном итоге, влияет на рынок.

Крупный игрок на графике.
Итак, как вы помните, по логике торговли, мы должны следовать за рынком, а не торговать какой-то один таймфрейм. Исходя из этого «постулата», для нас наиболее «сладкими» будут сделки, примерно такого характера. Предположим, вы торгуете фон на часовом графике, а решения принимаете на пятиминутном таймфрейме. У вас складывается ситуация, как на рисунке ниже.

Мы входим против тенденции на М5, но по тенденции Н1
Если на пятиминутном графике вы увидите сигнал о загрузке крупного игрока, вы должны принять торговое решение, и встать в сторону фона. Иными словами, вы дожидаетесь разворота на пятиминутке, и становитесь в сторону часовика.

Если сигнал о загрузке вы видите на часовике, это будет значить, что никаких серьёзных торговых решений вы предпринимать не должны, потому что это повлияет на фон. Если вы в этом случае находитесь в позициях, нужно начинать искать выходы из них. Возможно, потребуется закрыть часть позиции, или позицию целиком. Это зависит от конкретной рыночной ситуации.

Подтверждение сигнала – очень важный параметр.
Если вы хотите зайти в позицию, необходимо искать подтверждение тому, что это сделать можно, потому что, скорее всего, рынок будет разворачиваться. Если мы говорим о флэтах, то он начнёт идти в обратную сторону от прострела. В тренде после свечи с большим хвостом, он уйдет в пилу и расторгуется в обратную от хвоста сторону.

Это не относится к микрофлэтам. Они чаще всего говорят о продолжении дальнейшего движения. Если вы его увидите, знайте, что рынок продолжит двигаться в исходном направлении.

Всегда оцениваем вначале вышестоящий ТФ, после нижестоящий. Сделки принимаем только в сторону вышестоящего ТФ.

Это нужно оценивать не на пустом месте, а на уровнях. На пустом месте вы, возможно, что-то поймёте, но это приведёт к тому, что вы получите кучу ложных сигналов.Про уровни я буду постить позже в свой телеграмм канал.

Рассмотрим примеры на графике
Запомните и запишите, толпа всегда делает очевидные вещи, продаёт и покупает, когда совершенно ясно, что нужно делать одно или другое. Рисунок ниже показывает, что наверху есть куча людей, которые хотят продавать актив.

На графике имеем флет после падения
Данные продавцы смотрят вот на это движение

Всем очевидно, что для заработка – нужно продавать.
Оно им понятно и очевидно. Тут все хотя продать, чтобы заработать. Разумеется, выставляя свои стоп ордера, они это делают чуть выше своих позиций.

стопы толпы находятся чуть-чуть выше флета

Крупняка интересуют стопы.

Рынок подходит к стопам, исполняет игроков по ним, какие-то позиции загружаются или выгружаются (нас это не интересует), и рынок продолжает дальнейшее движение.

После такого движения мы ожидаем ретеста, как вот здесь.

Происходит сужение диапазона свечей. Наша задача – ждать, когда произойдёт разворот. Там мы и принимаем торговое решение на покупку.

Тормозные свечи.
Если мы говорим о тормозных свечах и свечах с большими хвостами, то необходимо понимать, что они так же практически каждый день встречаются на российской бирже. Вы их можете найти и на форексе. Вот рынок идёт вниз. Всем совершенно очевидно, что тут необходимо продавать, чтобы потом купить

Имеем трендовое движение
Мы видим, у нас формируется свеча с повышенным объёмом. Это происходит близко к вечерней сессии, за десять минут до её начала. Свеча не закрывается, рынок, как мы видим, отскакивает вверх. На следующей свече так же огромный хвост, и относительно немалый объём.

Остановка после тормозных свечей
После этого ничего не происходит. Обращаю внимание! Эти свечи мы смотрим на уровнях. Этот уровень в нашем примере есть. Если вы откроете горизонтальные объёмы, то всегда увидите повышение на границе уровня.

Всплеск горизонтальных объёмов
То есть, объём возникает на хвостах.

Свечи с небольшими телами и большими тенями, с большим объёмом (чаще на хвостах свечи) или в самой свече – говорят об остановке рыночного движения.

Нюансы и фишки.
Большое значение имеет актив, по которому вы торгуете. Если вы работаете с индексом РТС, то из-за постоянно работающих арбитражников, вам трудно будет отличить, где крупный игрок, потому что с длинными хвостами там почти все свечи.

Если вы видите описанные здесь закономерности, не спешите действовать, посмотрите, что рынок будет делать дальше. Это не железные правила. Найдя флэт, вы не встретите гарантированного разворота. Всё, как правило, происходит плавно. Посмотрите сюда.

Разворот от точки
Здесь рынок идёт вниз, возникает свеча с хвостом, появляется колоссальный объём. Повышенный объём выступает в роли индикатора того, что намечается нечто грандиозное. Если мы посмотрим на горизонтальный объём, то опять увидим, что объёмы сконцентрированы в нижней границе. Это мы и видим.

Горизонтальный объём разворота, где мог быть крупняк.

Голубые штрихи – это максимальные объёмы в каждой свече. Рынок идёт вниз, но отпрыгивает от объёма. Такое происходит, потому что кто-то подкладывает лимиты, которые не могут исполниться сразу. Поэтому рынок от них отпрыгивает.

К слову сказать, многие скальперы торгуют за счёт этого. То есть, они выслеживают вспышки объёмов, чтобы от них зайти в обратную сторону. Но скальпинг на то и есть, что в нём нужны хотя бы мраморные яйца. О стальных я молчу.

Микрофлеты как индикация крупняка.
Микрофлэты вы можете видеть на рисунке ниже.

Классический пример микрофлета

Такие явления обычно свидетельствуют о том, что рынок будет продолжать дальнейшее движение. Это для него некие небольшие заправочные станции. Если вы видите микрофлэт, из позиции сразу выходить не нужно. Возможно, это повод для того, чтобы долиться в позицию. Действуйте по ситуации. Здесь тоже есть микрофлэт

Как вы можете видеть, после них идёт расформирование в обратную сторону. Иногда бывают коррекции и выносы. Без них, к сожалению, никуда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Крупный игрок на бирже НЕ ОДИН, их много. Крупняки соревнуются между собой за лучшую цену, забирая друг у друга деньги.

Крупные игроки могут организовывать какие-то движения, но это не значит, что ВСЕ движения организуют крупняки.

Способ выявления крупняка в тренде – это обнаружение свеч с небольшими телами, но длинными хвостами и повышенным объёмом, либо микрофлэты.

Во флэте крупного игрока выдают ложные выносы. Сам флэт по определению говорит о том, что в этот момент кто-то загружается на рынок.

Помните о времени сделок.
Если вы видите загрузку или выгрузку крупняка (не принципиально, что конкретно), то, будучи в позиции, вы должны искать выход, чтобы закрыть часть позиции. Исключения составляют лишь микрофлэты. Если столкнётесь с ними, можно в позицию долиться.

Если вы в позиции не находитесь, то это повод искать точки входа в рынок. Чаще всего крупный игрок встречается в точке ликвидности, как я её называю. То есть, там, где много участников торгов, и есть некий базар. Чаще всего, эти места находятся вблизи уровней.

Хорошая визуализация наполнения позиций крупняком.

Благодаря индикатора Big Traders в аналитическом терминале АТАС можно посмотреть, как происходит процесс набора позиции, а иными словами «развод» участников рынка и заполнения об них ордеров. К сожалению, у большинства людей нет методов для анализа рынка и всё, что им остаётся наблюдение за ценой. Индикатор крупных трейдов в АТАС показывает, как происходит и чем заканчивается фаза аккумуляции.

Для понимания этого материала, нужно понять 2 элементарные вещи.

1. На рынке существуют фазы. (накопление-распределение)
2. Правила сведение ордеров.

1. Фаза накопления — фаза распределения.

Из теории мы знаем, что существует 2 фазы рынка. Фаза накопления и фаза распределения. Фаза накопления предполагает наличие консолидации, где крупный игрок заполняет свои позиции. Фаза распределения предполагает наличие выхода из консолидации, где крупный игрок сбрасывает свои позиции и берёт профиты. На практике всё работает иначе. В классике нужна консолидация с чёткими и понятными позициями, однако на практике этой консолидацией могут быть

• микродвижения по тренду.
• волатильная свеча
• попытка рынка пробить значимый уровень (топтание у уровня)

Фаза накопления в рынке происходит только в местах с наибольшим интересом.

Именно по-этой причине, часто, можно видеть, как рынок рисует 2-3 дно на уровне, начинает флетить на уровне, пытается тщетно пробить уровень и т.д.

2. Правила сведения ордеров.

Всё банально и просто. На рынке всегда существует 2 игрока, это покупатель и продавец. Если я хочу купить, я покупаю рыночным ордером (хотя могу и лимитом), который сводится с лимитным ордером продавца, эта сделка проходит в принте (ленте) как «покупка», аналогично с продажами. Рынок двигают только рыночные ордера.Если в ленте проходит 10 ордеров на покупку, значит это 10 рыночных ордеров, которые свелись с 10 лимитными ордерами продавца.

Дабы не затягивать дальнейший экскурс в теорию, покажу на практике, как всё работает.

График британского фунта, с наложенным индикатором Big Traders

Мы видим, как происходит аккумуляция позиции. Проходят крупные покупки (зелёные квадраты) при этом рынок практически на них не реагирует. Происходят небольшие откаты, после цена возвращается в некий диапазон. Опять происходят покупки, опять небольшой отскок и возврат. Такая картина «наполнения позиций» происходила 2 дня. Трейдеров заманивали в покупки. Здесь всем было понятно, что рынок растёт. У многих в этой точке пересеклись индикаторы и они вошли в позицию. Крупный игрок входит в шортовую позицию.

Далее происходит типичный подход к некому уровню, ложный пробой и огромное падение, на которых происходят большие продажи — срабатывают стопы лонгистов (сделка на продажу), об которые крупный игрок подкладывает свои лимиты на покупку.

Аналогичный пример по паре евро-доллар фьючерс 6е

Обратите внимание, как перед большим падением, происходит удержание цены. Происходят крупные покупки на самых вершинках. Кто-то банально подставлял лимитники под страждущих купить подороже.

Аналогичная картина происходит на каждом инструменте, на любом рынке. Рынок банально не-может по другому работать.

фьючерс на акции сбербанка.

Мы видим, как открылся рынок, после пошли волатильные свечи, на которых происходят крупные покупки (зелёные квадраты напом.) Объёмный узел (синяя линяя) перешёл наверх, после рынок даёт отскок и начинает консолидироваться под уровне. Объёмный узел снижается ниже, после происходит большое движение вниз, на котором умные деньги начинают сбрасывать свои позиции.

Посмотрите как на движении происходят крупные покупки. После остановка рынка, 3-я вершина, разворот, после происходят крупные продажи… остановка рынка, опять идут крупные покупки. В следующие 2-3 дня можно ожидать очередного снижения рынка.

Посмотрите как происходит покупка/продажа крупных трейдов на минимумах и максимумах. Минутный график РТС.

Это безусловно не грааль. Более того, без понимания рыночного фона, попытка входа в позицию, основываясь лишь на индикаторе — путь к сливу. Однако, данный метод может помочь более лучше понимать концепцию движения рынка и представлять будущее движение в цены. Более того, индикатор может служить дополнением к вашей торговой системе.

Онлайн запись как происходят крупные покупки и продажи. Посмотрите как рынок буквально отпрыгивает от этих сделок.

Как крупный игрок накапливает позицию?

Для благодарности на форуме существует кнопка «LIKE», а все сообщения с благодарностями — флуд и захламление тем. Так вы только усложняете поиск информации на форуме. Все кто будут оставлять подобные сообщения — будут восприняты как спам и приведут к блокировке.

Прежде чем создавать тему с вопросом или добавлять новый вопрос в теме — используйте поиск по форуму, с вероятностью 99% ответ на данный вопрос уже есть на форуме. В противном случае флуд с вопросами будет воспринят как накрутка сообщений и ваш аккаунт будет заблокирован.

• TON форум
• Обучение

Любитель

• 3 Сен 2022

• #1

Всем привет! Все мы знаем, что существуют мелкие игроки и большие. Так вот, в данной статье мы поговорим о том, как мыслит и накапливает позицию крупный игрок. Начинаем!

Давайте сначала поговорим о том, зачем знать, как крупный игрок накапливает позицию?
Думаю многие догадываются, что цена на криптоваютный актив зависит от покупателей и продавцов, а также есть несколько видов ордеров, вот основные из них:
1. Маркет ордер
Тоесть, покупка по маркету в данный момент, думаю тут объяснения не нужны.
2. Стоп-ордер
Допустим вы вошли в лонг по BTС, когда цены была 24000$ и хотите продать актив, в случае падении его к 23000$, в данном случае вы выставляете свой СЛ(стоп-лосс) и когда цена дойдёт до 23000$ сработает ваш ордер и вы исполнитесь по маркету на продажу актива(если вы вошли в лонг).

Вернёмся обратно к нашей теме. Крупный игрок — тот игрок, который обладает большим капиталом, как неожиданно да?) И крупный игрок просто не может исполнить весь свой объём на покупку/продажу по маркету, именно поэтому он выставляет лимитные ордера, но и на этом его манипуляции не заканчиваются. Их мы рассмотрим далее.

Перед тем как продолжить, хотел бы уточнить, что такое ликвидность.
Ликвидность — возможность актива быть быстро купленным/проданным. А ликвидность на бирже зависит от покупателей и продавцов. Чем больше лимитных ордеров на покупку/продажу, тем больше ликвидность, думаю тут всё понятно.

Как можно видеть сверху изображён биржевой стакан. В нём отображается цена актива, просто в числах) И так, цена, которая находиться снизу и выделенная зелёным цветом — лимитные заявки на покупку. А цена, которая находиться сверху и выделенная красным — лимитные заявки на продажу.

Как же всё таки крупный игрок накапливает свои позиции?

• Время. Крупный игрок накапливает свои позиции достаточно долго(зависит от объёма позиции, тоесть размера), начиная от нескольких дней и закачивая несколькими неделями. Все же мы замечаем флет на графике? Это именно тот случай, когда крупный игрок накапливает свою позицию.
• Обратная сторона медали. И так, чтобы накапливать позицию на покупку, кто то должен продавать, думаю тут всё логично. А как вовлечь участников торгов, чтобы открыть сделку? Конечно же, нужно сманипулировать рынком, тоесть создать некое фейковое движение, в которое поверит толпа, другими словами — симпровизировать пробой уровня поддержки/сопротивления, делается это для того, чтобы участники рынка поверили в движение, и вошли в свои сделки, например в шорт, при продажах — крупному игроку хватает ликвидности для открытия сделки в лонг. Именно для этого происходят манипуляции с ложными пробоями флета(коридора. Тоесть чтобы крупный игрок смог накопить крупную позицию.
• Стабильная цена входа. Большой игрок пытается удержать цену в узком диапазоне, чтобы зайти по выгодному для него курсу.
• Поддержка в медийном пространстве. Все мы знаем, что на криптовалютный рынок также влияет новостной фон, который, как вы теперь знаете используют крупные игроки для набора позиций, чаще всего целые фонды.

Примеры флетов

Как мы наблюдаем на скриншоте сверху, образовался флет, в котором крупный игрок накапливает свою позицию.

Теперь посмотрим на флет, после которого образовался восходящий/нисходящий тренд.

Это более интересный пример(смотреть скриншот сверху). Тут мы можем наблюдать некую манипуляцию с ценой, где происходит пробой и крупные игроки продают свой актив, а в это время крупный игрок накапливает свои позиции в лонг. На графике не показано, но дальше пошёл восходящий тренд.

Крупный игрок на бирже. Следы крупного игрока на графике. Набор позиции.

Сегодня немного поговорим о крупных игроках на рынке. О том, как определить крупного игрока, как он набирает позицию и как на этом всем заработать.

Кто такой крупный игрок?

Кто такой крупный игрок? Это участник рынка, который обладает крупным капиталом, и может оказывать сильное влияние на цену. Именно сильное. Потому что так или иначе каждый трейдер, который торгует на более-менее адекватный объем, оказывает влияние. На Российском рынке есть много малоликвидных бумаг, которые можно двинуть суммой и в 50 тысяч рублей. При этом, если неликвид показывает сильный рост, это совершенно не значит, что там есть крупный игрок. К теме неликвидных акций, мы еще обязательно вернемся чуть позже. Там есть некоторые свои нюансы на которых можно зарабатывать. Правда в связи с ограниченной ликвидностью, не получится торговать на крупный объем.

Итак, крупным игроком может быть банк, хеджевый фонд или даже частный трейдер, который обладает крупным капиталом. Но также нужно понимать, что не всегда сильное движение на рынке происходит только за счет крупного игрока. Да и в целом, понятие крупный игрок немного расплывчатое. Для каждого рынка и инструмента нужен разный капитал, чтобы оказать то или иное влияние на цену. На малоликвидных бумагах это одна сумма. На ликвидных фьючерсах эту сумма в сотни раз больше. При этом, на том же Американском рынке ликвидность в разы выше. И крупный игрок на Российском рынке, возможно не сможет оказать серьезное влияние на цену ликвидного Американского фьючерса. Поэтому, лично я в понятие крупного игрока закладываю именно крупный капитал, который может оказать серьезное влияние на конкретный инструмент.

Крупные игроки на бирже существуют, поэтому вам обязательно нужно понимать логику крупного покупателя/продавца для того чтобы торговать успешно. Большинство моделей и паттернов строятся именно на этой логике. А также, необходимо в целом понимать механику ценообразования. Кто такие продавцы и покупатели. Так как именно они влияют на цену. Об этом рассказывал в этой статье, рекомендую прочитать.

Как крупный игрок набирает позицию?

Крупный игрок, как и мы с вами, может как зарабатывать деньги, так и терять. И на одного крупного покупателя, может всегда найтись другой более крупный продавец.

Крупный игрок может набирать позицию в боковике или от сильных уровней. Очень часто набор позиции происходит в зонах повышенной ликвидности после ложных пробоев. Так как для того чтобы набрать большую позу на покупку, должен найтись продавец. Другого варианта не существует. При этом, если начать набирать огромный объем по рынку, то крупный игрок просто задерет цену и покупки будут по невыгодным ценам. Иногда действия крупного игрока могут сопровождаться аномальными объемами. Но здесь чтобы правильно прочитать ситуацию, нужно смотреть комплексно. Так как крупный объем в боковике не всегда нам может помочь определить, что происходит на инструменте.

Крупный игрок может набирать и разгружать позицию лимитными ордерами или айсберг заявками. Либо набирать позицию постепенно по рынку маленькими частями. Даже на ликвидных акциях можно иногда увидеть, что после сильного роста цену сверху начинают удерживать айсбергом и цена после этого обваливается. Хотя перевес может оказаться и на стороне крупного покупателя и айсберг в итоге выкупают.

Следы крупного игрока

А теперь поподробнее разберем с примерами на графиках.

Здесь инструмент находился в широком флэте. Крупный игрок понимает, что границы флэта это зоны повышенной ликвидности. При пробое уровня поддержки/сопротивления будут активизироваться продавцы/покупатели и повышается ликвидность. Поэтому здесь крупный игрок сможет набрать большую позицию. Именно поэтому пробой может оказываться ложным, и цена затем уходит в другом направлении. Это как один из вариантов. Здесь нужно понимать, что вариантов может быть много и не всегда ложный пробой связан с активностью крупного игрока. К анализу нужно подходить комплексно.

Зачастую, первый импульс на пробое сильного уровня происходит за счет съема стопов других участников (за счет фиксации позиций). Иногда динамики со стороны покупателей не хватает чтобы двинуть цену вверх, и она возвращается под уровень, но при повторном пробое движение возобновляется. При этом перевес сил может оказаться на стороне крупного продавца и инструмент при возврате под уровень может начать снижение.

Если правильно находить уровни и отрабатывать ложный пробой, то этот сигнал нам будет давать значимое статистическое преимущество. Мы никогда не будем знать со 100 процентной вероятностью что происходит. Но для того чтобы зарабатывать нам это не нужно. Важно чтобы наша модель давала нам это математическое преимущество, которое должно быть заранее просчитано. На скрине цена после ложного пробоя показала хороший рост. Кстати, я заходил в лонг на этом инструменте.

Еще один пример на скрине ниже. Такая модель зачастую тоже повышает математическое ожидание. Если над уровнем происходят сильные проколы тенями или ложный пробой с резким выкупом, особенно на повышенных объемах, это может говорить о разгоне позиции крупным игроком. То есть происходит некая аккумуляция средств.

Возьмем для примера фигуру сужающийся треугольник. В которой есть лимитный продавец сверху и динамичный покупатель, которые выкупает инструмент. И происходит поджатие к верхней границе. Пример ниже. На таких фигурах, при правильной отработке, формируются очень хорошие точки входа. Чаще всего такое поджатие сигнализирует о наборе позиции со стороны крупного игрока. Очень хорошо если идет повышение объемов.

Разгрузка позиции тоже иногда сопровождается аномальными объемами. Крупный всплеск объемов после сильного движения может говорить о кульминации покупок/продаж. То есть о том, что началась фиксация позиций, после которой инструмент может скорректироваться. Не обязательно будет глобальный разворот, но зафиксировать свою позицию стоит, если вы торгуете внутри дня.

В том числе существует большое количество манипуляций со стороны крупного игрока, которые позволяют набрать позицию или двинуть цену. Крупный игрок понимает, как дэйтрейдеры реагируют на крупные объемы в стакане. Если снизу вблизи рыночной цены появляется крупный объем на покупку от него начинают торговать. В том числе и торговые роботы, которые торгуют по стакану. И если выставить очень крупный объем цена обязательно отреагирует. Таким образом можно попытаться разогнать позицию и двинуть цену.

Теперь пару примеров на менее ликвидных акциях. Там, чтобы двинуть цену, объемы могут быть в разы меньше. Но такие бумаги тоже очень часто разгоняют в связи с определенными новостями. Это может быть разгон как крупным игроком, и инструмент вполне может показывать планку и открываться с гэпом несколько дней подряд, так и просто разгон за счет спекулятивной активности. В любом случае при правильном подходе на таких бумагах тоже можно торговать и зарабатывать.

Смотрите скрин в самом верху. Инструмент показывал хороший рост и довольно четкие уровни. Пробой уровня сопровождался очень высокими объемами. Стопы на таких инструментах ставят редко, так что объем связан именно с активностью со стороны покупателей и хорошим выкупом. Чаще всего можно увидеть этот крупный объем в стакане, на прорыве которого можно попытаться зайти и по стакану. Главное взвешивать риски и учитывать ликвидность на инструменте. Также можно увидеть при закреплении над уровнем повышение объемов. Кстати, крупный игрок может набираться позицию и айсберг заявкой.

Тема, связанная с крупными игроками, достаточно обширная. В последующих статьях я еще обязательно к ней вернусь. Подписывайтесь на новости сайта чтоб не пропустить (кнопка подписки сбоку). Если статья понравилась, делитесь ее в соц. сетях. Всем пока.

С уважением, Станислав Станишевский.

Хотите больше информации? Индивидуальные курсы трейдинга.