Какие индикаторы использовать для скальпинга

Индикаторы для скальпинга — какой лучше всего выбрать

Быстрый заработок привлекает многих трейдеров, но далеко не все могут быть хорошими скальперами. Такой подход к торговле требует не только колоссальный выдержки, но и отличного знания рынка. Можно ли улучшить свою стратегию быстрой торговли при помощи индикаторов? Разбираемся с опытным трейдером.

Индикаторы для успешных сделок на маленьких таймфреймах

Для торговли внутри для подходят разные инструменты – фьючерсы, валютные пары и даже акции, несмотря на достаточно большой уровень комиссии брокера. Если экономика каждой сделки рассчитана верно, то прибыль можно получить на любом инструменте. Какие индикаторы могут помочь в скальпинге?

Индикатор CCI как неожиданный помощник во внутридневной торговле

Изначально индикатор CCI был разработан в помощь трейдерам, торгующим на сырьевых рынках, однако, он хорошо зарекомендовал себя и во внутридневной торговле на 15-минутных таймфреймах.

Стратегия торговли по CCI внутри дня проста – покупаем от значения -100 и ниже, продаем у 100 т выше. Рассмотрим пример:

Как видно из рисунка, далеко не все сигналы CCI стоит принимать на веру. При использовании этого индикатора стоит отслеживать и его дивергенцию с графиком, чтобы не поймать ложный сигнал.

Плюсы CCI:

• Достаточно легко анализировать
• Умеренное количество ложных сигналов

Минусы CCI:

• Для повышения качества сигналов от индикатора нужно вводить дополнительные критерии оценки.
• Не работает внутри дня на таймфреймах младше м15.

Совместное использование индикаторов PSI и Standard Deviation

Некоторые трейдеры для внутридневной торговли используют два индикатора — PSI и Standard Deviation. Для входа в позицию следует искать дивергенцию на графиках индикаторов. Возьмем для примера 5-минутный график. Стрелками отмечены места, где наблюдалось разнонаправленное движение индикаторов.

Входить в рынок нужно тогда, когда RSI значительно ниже 50-ти, а Standard Deviation выше 0,1.

Плюсы стратегии:

• Большое количество точных сигналов
• Проста для анализа
• Работает на малых тайфремах – м5 и м1

Минусы:

• Как и любой индикатор дает некоторое количество ложных сигналов
• Не дает четких сигналов для шорта

Осциллятор Stochastic в помощь внутридневному трейдеру

Осциллятор Stochastic тоже можно рассмотреть в качестве помощника для внутридневной торговли. Как и CCI пользы он приносит на таймфрейме м15 и старше. Если вы не супер-скальпер, то этого вполне достаточно.

Искать сигналы только при пересечении линий Стохастика недостаточно. Для отсеивания шума стоит привлечь еще дивергенцию осциллятора с графиком. Рассмотрим на конкретном примере:

Как мы видим, зеленая и красная линия довольно часто меняется местами. Если же взять в расчет дивергенцию, то количество ложных сигналов практически равно нулю

Плюсы Stochastic:

• В сочетании с дивергенцией большая часть сигналов истинная
• Легко применять
• При желании можно добавить другие индикаторы в систему

Минусы Stochastic:

• Как и любой осциллятор запаздывает
• Дает слишком много ложных сигналов на таймфреймах младше м15

Три скользящий средних как индикатор для торговли внутри дня

Еще одна интересная стратегия для торговли внутри дня – использование трех скользящих средних. Выбираем периоды 9, 15 и 30. Рассмотрим возможные сигналы:

1. Когда 30-дневная скользящая средняя ниже двух других, то нужно искать момент для входа.
2. Если 30-дневная скользящая средняя выше, то рынок сменился на падающий. Возможно, стоит прикрыть позицию.
3. Если все три скользящие средние прижимаются друг к другу – готовится импульс.

Подобная стратегия не дает четких сигналов на вход или выход, а лишь является вспомогательным фактором при определении точки входа в рынок и выхода. Как подсказку можно использовать на любом тайфрейме.

Можно ли торговать внутри дня без индикаторов

Любой профессиональный скальпер скажет вам, что только так и нужно. На небольших таймфреймах важно каждое движение цены, а запаздывание индикаторов снижает эффективность торговли внутри дня.

Если есть желание попробовать себя интрадей-трейдером, то выберете временной интервал побольше – 5 или 15 минут. Да, вы пропустите часть сделок, но для тренировки этого будет достаточно. На м5 и м15 можно подключать к торговле индикаторы, но только в качестве дополнительного сигнала.

Для тех, кто хочет в совершенстве овладеть торговлей внутри дня, стоит обратить внимание на следующих «помощников»:

Какие индикаторы использовать
для скальпинга

Откройте счёт с тарифом «Всё включено» за 5 минут, не посещая офис.

проект «Открытие Инвестиции»

Открыть брокерский счёт

Тренировка на учебном счёте

Об «Открытие Инвестиции»

Москва, ул. Летниковская,
д. 2, стр. 4

8 800 500 99 66

Согласие на обработку персональных данных

Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Индикаторы для скальпинга

Скальпинг — это стратегия торговли, при которой трейдеры стремятся получить прибыль от малых колебаний цен в течение короткого времени. Скальпинг требует быстрых реакций и точных прогнозов, чтобы зафиксировать небольшие прибыли на частых сделках.

Один из ключевых факторов успеха в скальпинге — использование правильных индикаторов. В этой статье мы рассмотрим, что такое индикаторы для скальпинга, какие индикаторы существуют, какие выделяются и считаются лучшими.

Что такое индикаторы и зачем они нужны

Индикаторы — это математические алгоритмы, которые помогают трейдерам анализировать и предсказывать движение цен на рынке. Они предоставляют информацию о текущей и прошлой ценовой активности, объемах торговли и других факторах, которые могут повлиять на цены. Для скальпинга индикаторы являются незаменимым инструментом, поскольку позволяют трейдерам выявить моменты, когда курс меняется в течение короткого времени.

Основная цель использования индикаторов — ускорить анализ графика, поскольку сделки скальперов обычно имеют короткую продолжительность (несколько минут), и трейдерам необходимо быстро принимать решения.

Алгоритмы индикаторов могут быть использованы как основа для принятия решений или в качестве вспомогательного метода. В первом случае трейдер анализирует показания индикаторов и осуществляет сделки в соответствии со своей собственной стратегией. Этот подход чаще всего применяется начинающими трейдерами, у которых еще нет достаточного опыта в скальпинге. Во втором случае профессиональные трейдеры используют индикаторы в качестве дополнительного инструмента, чтобы подтвердить свои торговые решения или получить дополнительные сигналы для входа/выхода из сделки.

Описание существующих индикаторов

Для скальпинга часто используются скользящие средние, стохастический осциллятор, другие осцилляторы и канальные алгоритмы. Эти инструменты можно применять как отдельно, так и в комбинации между собой.

1. Скользящая средняя (Moving Average)

Скользящая средняя является одним из самых популярных индикаторов, используемых трейдерами во всех видах торговли. Она позволяет сгладить ценовые колебания и выявить общую тенденцию рынка. Для скальпинга криптовалют наиболее эффективными являются экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average, EMA) и простая скользящая средняя (Simple Moving Average, SMA). Однако, скользящие средние могут быть подвержены ложным сигналам в периодах бокового движения цен.

Преимущества скользящей средней:

• показывает общую тенденцию цены;
• сглаживает краткосрочные колебания;
• помогает идентифицировать перекресты и сигналы покупки/продажи.

Недостатки скользящей средней:

• отставание от текущей цены;
• возможность ложных сигналов в периодах бокового тренда;
• различные типы скользящих средних могут давать разные результаты.

2. Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator)

Стохастический осциллятор помогает определить перекупленность или перепроданность актива на основе сравнения текущей цены закрытия с диапазоном цен за определенный период времени. Он предоставляет сигналы на покупку или продажу, основанные на вероятности изменения направления цены. Однако стохастический осциллятор может давать ложные сигналы во время сильного тренда.

Преимущества стохастического осциллятора:

• идентификация перекупленных и перепроданных уровней;
• генерация сигналов покупки и продажи;
• подтверждение тренда.

Недостатки стохастического осциллятора:

• ложные сигналы;
• зависимость от выбранного периода;
• неэффективность в боковых трендах.

3. Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI)

Индекс относительной силы измеряет силу и скорость изменения ценовых движений. Он позволяет определить перекупленность или перепроданность актива. RSI работает от 0 до 100 и сигнализирует о покупке, когда индикатор находится ниже 30, и о продаже, когда индикатор находится выше 70.

Преимущества RSI:

• идентификация перекупленных и перепроданных уровней;
• генерация сигналов о покупке или продаже на основе пересечений определенных уровней;
• подтверждение тренда — если RSI продолжает возрастать во время бычьего рынка или продолжает падать во время медвежьего рынка.

Недостатки RSI:

• ложные сигналы в периодах бокового движения цен;
• зависимость от выбранного периода.

4. Индикатор CCI (Commodity Channel Index)

Индикатор CCI (Commodity Channel Index) был разработан в начале 1980-х годов и изначально применялся на рынках сырья, но позднее успешно использовался и на рынке акций. Этот индикатор относится к классу осцилляторов и помогает определить уровень перекупленности или перепроданности торгового инструмента. Особенно хорошо индикатор CCI себя зарекомендовал на временных интервалах М15 и ниже, что делает его привлекательным для скальпинговой торговли.

Принцип работы индикатора CCI:

• открываем позиции на покупку, когда значение индикатора находится ниже -100;
• открываем позиции на продажу, когда значение индикатора находится выше 100.

Преимущества CCI:

• простота анализа;
• относительно низкая частота ложных сигналов (не более 20%);
• наличие в стандартных торговых платформах, таких как MetaTrader и TradingView.

Недостатки CCI:

• необходимость настройки уровней индикатора для каждого отдельного финансового инструмента.

Лучшие индикаторы для скальпинга

На выбор лучшего индикатора для скальпинга влияет несколько факторов, включая личные предпочтения и стиль торговли. Программисты разрабатывают их на основе своих собственных теорий и стратегий.

ВАЖНО! Перечисленные ниже индикаторы для скальпинга недоступны на платформах МТ4 и МТ5.

Индикатор «100 pips today scalper»

Популярный инструмент, который не перерисовывает график и обеспечивает очень точные результаты. Он подходит для скальпинга на парах с использованием таймфреймов от М1 до М15. Внешне выглядит как двухцветный скользящий средний. Смена цвета индикатора указывает на изменение тренда и дает сигнал для открытия сделки. Кроме того, индикатор предоставляет текстовые и звуковые уведомления, чтобы трейдер не упустил возможность входа в рынок.

«100 pips today scalper» дает рекомендации по установке стоп-лосса и тейк-профита. Звездочки на графике обозначают уровни, на которых можно зафиксировать прибыль, а крестики указывают на уровни, на которых следует закрыть убыточную позицию.

Индикатор «Laguerre RSI»

«Laguerre RSI» отображает зоны перекупленности и перепроданности на графике. Он также помогает определить направление тренда. Комбинация этих двух факторов делает «Laguerre RSI» отличным выбором для скальпинга. Он работает на таймфреймах от М1 до М5, и рекомендуется выбирать волатильные валютные пары. Сигналом для открытия ордера служит выход из зон перекупленности или перепроданности.

Дополнительным подтверждением сигнала является стрелка, указывающая на направление позиции. Сделку следует закрыть при появлении противоположного сигнала или при пересечении индикатором средней линии. Если торговля ведется в течение дня, то можно увеличить таймфрейм. Показания индикатора не ухудшатся, но для скальпинга лучше не использовать таймфреймы выше М15.

Индикатор «JJN Scalper ATR»

Простой и лаконичный инструмент, который не загромождает график и позволяет трейдеру самостоятельно анализировать рыночную ситуацию. Он подходит для таймфреймов от М1 до Н1, особенно для волатильных валютных пар и криптовалютных активов.

Программа устанавливает на графике три метки:

• точку входа в сделку;
• уровень стоп-лосса;
• уровень тейк-профита.

В левом верхнем углу графика присутствует надпись, указывающая направление позиции.

ВНИМАНИЕ! Эффективность индикаторов может различаться в зависимости от конкретной криптовалюты и временного интервала графика. При выборе индикаторов для скальпинга криптовалют рекомендуется проводить тщательное тестирование и анализировать результаты, чтобы определить наиболее подходящие инструменты для определенной стратегии и стиля торговли.

Индикаторы для скальпинга криптовалют

Существует 2 самых популярных индикатора для скальпинга криптовалют: Forex turbo scalper, Scalper Dream.

Forex turbo scalper

Forex turbo scalper предназначен для ловли изменения тренда. Он позволяет войти в сделку в самом начале тренда, что дает возможность получить максимальную прибыль. Этот инструмент работает на временных интервалах от М5 до М15. Предпочтительными являются основные валютные пары (например, EURUSD, USDJPY, GBPUSD) и криптовалюты. Однако результаты на менее волатильных инструментах могут быть хуже.

Программа открывается в отдельном окне под ценовым графиком и представляет собой гистограмму с разноцветными столбцами. Значения цветов следующие:

• красный цвет указывает на сигнал к покупке;
• синий цвет указывает на сигнал к продаже;
• оранжевый цвет означает флэт — не стоит открывать сделки.

Forex turbo scalper имеет звуковые уведомления, но точки входа на графике не отмечаются отдельно.

Scalper Dream

Scalper Dream — это известный инструмент среди скальпирующих трейдеров. Он используется не только на рынке Форекс, но и на криптовалютах, и может выступать в качестве полноценной торговой системы без дополнительных компонентов. Scalper Dream работает лучше на волатильных валютных парах, особенно на таймфреймах М1 и М5.

Scalper Dream выглядит как гистограмма с двухцветными столбиками, расположенная внизу торгового терминала. В левом верхнем углу открывается информационная панель с дополнительными данными.

Сделки открываются в момент появления столбика с изменением цвета:

• красный цвет сигнализирует о продаже;
• зеленый цвет сигнализирует о покупке. При этом значение показателя силы тренда (Trend Power) должно быть больше 65. Когда появляется сигнал, открывается отдельное окно с инструкциями по установке стоп-лосса и тейк-профита. Выход из позиции осуществляется при появлении столбика противоположного цвета.

СПРАВКА. Рекомендуется обратить внимание на высоту столбиков — если они одинаковые, то на рынке наблюдается флэт. В этом случае следует закрыть ордера до появления явной тенденции.

Заключение

Использование индикаторов для скальпинга может значительно повысить эффективность торговли и помочь трейдерам принимать обоснованные решения на быстрых временных интервалах. Однако следует помнить, что выбор индикаторов должен быть основан на анализе рынка, стратегии трейдера и тщательном тестировании. Каждый трейдер может найти свои наиболее подходящие индикаторы для скальпинга, которые соответствуют его стилю и потребностям.

Indikator für die Suche nach einem Einstiegspunkt

Seien wir ehrlich, es gibt keinen perfekten Indikator für den Einstieg in einen Börsenhandel. Wenn dem so wäre, gäbe es keine Hunderttausende anderer Einstiegsindikatoren und möglichkeiten.

Für eine stabile Rentabilität braucht jeder Händler:

1. Handelssystem
2. Gut untersuchte Instrumente
3. Regeln für das Moneymanagement

Zum Handelssystem gehören unter anderen Indikatoren, mit denen man bequem arbeiten kann. Aber leider sind dies keine magischen Tools, die uns in kürzester Zeit bereichern werden.

Indikatoren sind Assistenten , die dem Händler zeigen, was auf dem Markt zu einem bestimmten Preisniveau passiert. Um erfolgreich mit dem Indikator zu arbeiten, benötigt ein Trader:

1. Das Verstehen – was der Indikators tut und wie er rechnet
2. Beobachtung – von der Marktreaktion, nachdem der Indikator ausgelöst hat. Oder – der Einstieg in den Handel ein (wenn das Indikatorsignal als Trigger verwendet wird).

Wir erklären Ihnen in diesem Artikel, wie Sie Signale mehrerer Indikatoren der Cluster- und technischen Analyse verwenden können. Danach könnte jeder Trader seinen eigenen Indikator für einen Einstieg finden, der am besten zu ihm passt.

Starten Sie noch heute mit der kostenlosen Demo von ATAS! Die zwei Wochen ermöglichen Ihnen den Zugang mit voller Funktionalität. Die Historie ist in dieser Zeit auf 7 Tage begrenzt.

Auf der Suche nach Spuren von “ Managed Money ” in Charts

Viele erfolgreiche Trader haben Bücher darüber geschrieben, wie wichtig es ist, auf „Managed Money“ zu achten. Zum Beispiel Larry Williams und Tom Williams. In ATAS hilft Ihnen managed money dabei, Folgendes zu finden:

• Smart Tape
• OI-Analyzer
• Big Trades
• Profiles
• Deltas
• Footprints

Betrachten wir sie der Reihe nach.

Arbeiten mit dem Smart Tape-Modul

Smart Tape ist kein Indikator, sondern ein Modul zur Analyse des Flows gerade abgeschlossener Transaktionen an der Börse. Smart Tape (“Smart Tape” – wörtlich aus dem Englischen) zeigt alle Transaktionen in Echtzeit an.

Sie können das Tape nach der Anzahl des Volumens filtern und einen akustischen Alarm für eine große Transaktion einrichten.

Für jedes Instrument wird das Konzept des „großen Händlers“ unterschiedlich sein. Darüber hinaus unterscheiden sich große Volumina für dasselbe Instrument an verschiedenen Wochentagen und zu verschiedenen Jahreszeiten. Sie können die Größe nur durch Erfahrung wählen und den Markt beobachten. Das Modul kann unabhängig verwendet oder mit Smart DOM oder Charts kombiniert werden.

Betrachten wir ein Beispiel auf dem Stunden-Chart der Aktienindex -Futures der Moskauer Börse MX.

Wir verwenden das Tape im historischen Modus, damit Sie genau sehen können, welche Transaktionen im ausgewählten Zeitintervall in der Vergangenheit stattgefunden haben. Ein großer Ankauf von 644 Kontrakten ist auf dem Tape mit einem Pfeil markiert. Bitte beachten Sie, dass diese Menge auf dem Footprint nicht sichtbar ist, da das Geschäft über mehrere Preisstufen „ausgeführt bzw versteckt“ werden kann.

Es wird angenommen, dass managed money ihre Positionen mit Limit-Orders in den markt bringt. Wir unterstützen diese Meinung. Schauen Sie, wenn es zu große grüne Cluster auf dem Chart gekommen ist – es war wahrscheinlich ein lokaler Kaufhöhepunkt . Dann ist es nicht verwunderlich, dass der Preis nach wenigen Stunden zu fallen beginnt.

Verwenden des OI-Analyzer-Indikators

Betrachten wir den OI-Analyzer für die Moskauer Börse. OI-Daten (Open Interest) werden nur von der Moskauer Börse in Echtzeit bereitgestellt, sodass Sie das OI-Delta nur auf FORTS verwenden können.

Dieser Indikator zeigt an, was Käufer und Verkäufer tun:

• ob sie neue Positionen eröffnen – das heißt, sie erhöhen den Geldbetrag auf dem Markt
• oder alte Positionen schließen – dh sie nehmen Geld aus dem Markt.

Zusätzlich zum Indikator kann ATAS dem Tape OI-Änderungen hinzufügen. So sehen Sie im Tape neben großen Transaktionen sofort, ob es sich um neue Kontrakte handelt oder nicht.

Neugeld bedeutet Interesse am Instrument, erhöhte Volatilität und die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Der Indikator arbeitet unabhängig und ergänzt das Smart Tape perfekt.

In diesem Artikel werden wir nicht auf die Arbeit des OI-Analyzers eingehen, da wir dies in einem separaten Artikel getan und das Webinar gefilmt haben.

Arbeiten mit dem Big Trades-Indikator

Big Trades nimmt Daten aus dem Tape und filtert sie mit einem intelligenten Algorithmus. Anfänger müssen keine Details verstehen, sondern den Autofilter verwenden. Da das Tape viele Daten enthält, werden nur die letzten 7 Tage verarbeitet. Der Indikator kann unabhängig verwendet werden.

Betrachten wir ein Beispiel auf einem 5-Minuten-Chart der Aktien des chinesischen Unternehmens Baidu

Wir verwenden den Big Trades-Indikator mit einem Autofilter . Dies ist eine bequeme Option, da Sie nichts konfigurieren müssen, der Indikator selbst hebt die Kerzen mit der größten Aktivität hervor.

Am 13. November eröffnete der Markt mit einer Lücke, einem Gap nach unten. Wahrscheinlich haben einige der Händler begonnen, Long-Positionen zu schließen, sodass wir zu Beginn des Tages große Verkäufe sehen. Der Indikator zeigt uns diese Verkäufe in großen roten Quadraten an.

Mitten am Tag konsolidierte sich der Markt. Und erst am Ende der Handelssitzung nahmen die Verkäufer ihre Aktivität wieder auf – wir sehen wieder große rote Quadrate. Unter Berücksichtigung des Gaps und des allgemeinen Abwärtstrends war es möglich, mit dem Big Trades-Indikator Short-Deals zu eröffnen und einen Gewinn zu erzielen.

So arbeitet man mit dem Cluster Search Indikator

Cluster Search – Mit diesem Indikator können Sie Preisniveaus finden, auf denen Transaktionen nach bestimmten Kriterien stattgefunden haben. Beispielsweise wurde ein bestimmtes Volumen oder Delta gehandelt. Der Indikator kann unabhängig verwendet werden.

Schauen wir uns ein Beispiel in einem 10-Minuten-Aktienchart von Apple an.

Wir haben zwei Cluster-Search Indikatoren hinzugefügt. Der erste sucht nach Bids von 100.000 oder mehr und hebt sie mit violetten Quadraten hervor. Je größer das Quadrat, desto mehr Aktien wurden gehandelt. Der zweite Indikator sucht nach Asks ab 100.000 Stück und hebt diese mit hellgrünen Quadraten hervor.

Am 15. November wurde der Handel mit einem Gap nach oben eröffnet. Mit einer schwarzen horizontalen Linie haben wir das Preisniveau markiert, auf das das maximale Einkaufsvolumen gefallen ist. Der Preis testete die Lücke und konsolidierte darüber. An den Punkten 2 und 3 sehen wir, dass weiterhin große Käufe getätigt werden. Trotz der Verkäufe an Punkt 3 sinkt der Preis nicht, sondern wächst mit dem Volumenwachstum weiter. Cluster Search zeigt, dass Käufer den ganzen Tag über stark sind.

Wir suchen Aggression, „ graue Kardinäle “ und Umkehrungen

Wenn Sie ATAS einsetzen, dann ist es logisch, mit allen Vorteilen der Plattform und insbesondere mit der Clusteranalyse zu arbeiten. Umkehrungen sind interessant, da das Gewinnniveau um ein Vielfaches höher ist als das Risikoniveau. Mit dem Verhältnis R:R>1:3 kann ein Trader mehr als 50% Fehler machen und trotzdem ein Gesamtplus erzielen.

So verwendet man Delta

Delta – Dieser Indikator zeigt aggressive Marktorders an. Wenn es grün ist, bedeutet dies, dass es mehr Marktkäufe als Marktverkäufe gab. Wenn das Delta rot ist, gab es mehr Marktverkäufe als Marktkäufe.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass auf der anderen Seite der Market-Order eine Limit-Order stehen muss. Und Limit Orders spielen oft die Rolle von „grauen Kardinälen“. Mit ihrer Hilfe gewinnen „managed money“ Positionen, absorbieren Marktorders und stoppen die Preisbewegung. Umkehrungen treten oft nach dem Stoppen aggressiver Richtungsbewegungen auf. Dies können sowohl Trend- als auch lokale Umkehrungen sein.

So funktioniert der Footprint

Ein Footprint ist kein Indikator. Im übertragenen Sinne ist dies das „Skelett“ jedes Balkens bzw. jeder Kerze. Durch den Footprint können Trader sehen, was auf jedem Preisniveau im Balken passiert ist. Daher kann die Verwendung eines Footprints viel wertvollere Informationen liefern als die Verwendung vieler Indikatoren.

Sehen wir uns an, wie der Footprint mit dem Delta auf einem 50-Tick-E-Mini-Euro-Futures-Chart zusammenarbeitet.

Bei Punkt 1 sehen wir Absorption – ein riesiges Volumen von Marktverkaufsorders, die den Preis nicht nach unten bewegen können. Limitierte Kauforders konsumierten aggressive Marktverkaufsorders und stoppten den Preisverfall.

Wir haben dem Chart den Big Trades Indikator hinzugefügt, er gibt auch bei Punkt 1 ein Verkaufssignal.

Eine Trendumkehr, die von einem Engulfing begleitet wird, ist eine ideale Situation, denn wenn der Preis nicht sinken kann, wird er höchstwahrscheinlich steigen.

Die Absorption ist auf dem Footprint oder im Smart DOM gut sichtbar. An Punkt 2 sinkt die Aktivität der Käufer und der Preis rollt zurück. Beachten Sie jedoch, dass es diesmal weniger Verkäufer gibt als bei Punkt 1. Solche Handelssituationen werden als Test (Testing) bezeichnet. Wir haben mit roten und grünen Pfeilen die Divergenz des Deltas und der Preise dargestellt.

Wie misst man den fairen Wert

Nach der Theorie von Peter Steidlmeier bewegt sich der Preis von einer Balance zum andere. Es gibt eine direktionale Trendbewegung zwischen den Balancen. Die Balancezonen sind glockenförmig. Das Volumenprofil hilft Balancezonen zu finden und Breakouts oder Bounces zu traden.

Betrachten wir ein Beispiel auf einem 3000-Tick-Chart eines Futures für ein Währungspaar US-Dollar – Russischer Rubel.

Wir haben ein „Market Profile“-Zeichentool in Form von TPO , Delta und Weiss Waves Indikatoren zum Chart hinzugefügt. Der Value area wird durch orange und schwarze horizontale Linien hervorgehoben.

Vor Punkt 1 durchbrach der Kurs die Fair-Value-Zone, doch der Druck der Verkäufer reichte lange nicht aus. Am Tagestief sehen wir eine Delta-Divergenz und eine Weiss-Waves-Divergenz, die uns warnen, dass sich der Preis wahrscheinlich umkehren und in die Fair-Value-Zone zurückkehren wird. Damit sich der Preis aus der Balancezone herausbewegt, sind ein großes Volumen und erhebliche Anstrengungen erforderlich. Ist dies nicht der Fall, wird der Preis höchstwahrscheinlich in die Balancezone zurückkehren.

Am nächsten Tag öffnet der Preis innerhalb der Value area des Vortages und testet die untere Grenze – Punkt 2. Während der Handelssitzung versucht der Preis mehrmals, das Hoch des Vortages zu überwinden, jedoch ohne Erfolg. Bei Punkt 3 sehen wir einen falschen Breakout.

Sie können mit dem Marktprofil in unterschiedlichen Zeiträumen arbeiten.

Wie handelt man bestimmte Setups

Im vorherigen Beispiel haben wir den Weis Wave-Indikator verwendet. Weiss war ein Anhänger von Richard Wyckoff. Tom Williams, der auch ein Anhänger von Richard Wyckoff war, gab Händlern einen Ansatz wie VSA (Volume Spread Analysis). In VSA können Trader bestimmte Setups handeln, wir haben dazu eine ganze Reihe von Artikeln geschrieben (hier ist ein Link zum ersten Artikel ).

Betrachten wir ein Beispiel auf einem 3000-Tick-Chart eines RTS-Index-Futures.

Wir haben dem Chart die Indikatoren Delta, Weiss Waves und Initial Balance hinzugefügt. Der IB-Indikator funktioniert gut in regulären Märkten, die einen genauen Beginn der Handelssitzung haben. Auf globalen Märkten ist es effizienter, den Beginn einer Handelssitzung abhängig von der Aktivität der Händler festzulegen. Über diesen Indikator haben wir im Artikel zum Marktprofil geschrieben.

Bei Punkt 1 sehen wir Anzeichen einer Marktschwäche. Die Zahl der Käufer am Tageshoch nimmt ab, der Schlusskurs des Balkens ist nicht ganz oben. Die nächsten beiden Balken sind Inside-Bars, sie bestätigen die Schwäche, denn wir sehen Verkäufe auf dem Delta. Da der Kampf auf der Höhe der oberen Grenze von Initial Balance stattfindet, können wir eine vorläufige Schlussfolgerung ziehen, dass das Breakout gescheitert ist. Nachdem sich der Preis unterhalb dieses Niveaus festgesetzt hat, können Sie eine Short-Position eröffnen.

Bei Punkt 2 ist das Bild umgekehrt. Wir sehen die Schwäche der Verkäufer. Nach einem breiten Balken mit einem Schlusskurs ganz unten können Verkäufer den Preis nicht noch weiter nach unten drücken und er kehrt sich um. Wenn der Händler offene Short-Positionen hatte, bestätigt die Delta-Divergenz, dass eine Schließung der Position in Betracht gezogen werden kann.

Bei Punkt 3 machen Käufer eine Pause, aber das Preisminimum bei Punkt 4 ist höher als das vorherige Minimum, was bedeutet, dass es keine neuen Verkäufer gibt. Sie können eine Long-Position eröffnen.

Um bestimmte Setups zu handeln, müssen Sie:

• klare Regeln für die Eröffnung von Geschäften definieren
• üben, um sie zu finden
• die Effektivität von Setups auf einem Demokonto überprüfen und trainieren

Schlussfolgerungen

Jeder Trader hat seinen eigenen Satz von „Lieblings“-Indikatoren für die Eröffnung von Trades. Die Indikatoren sind die gleichen, aber die Umstände, unter denen sie angewendet werden, sind unterschiedlich. Es gibt keine Märkte und Händler die gleich arbeiten.

Suchen Sie nach Ihrem eigenen Handelsstil und den Indikatoren, die Sie am effektivsten auf den Einstieg hinweisen. Lesen Sie unseren Blog, werfen Sie einen Blick auf den Youtube-Kanal (bereits mehr als 5 Tausend Abonnenten), wir versuchen, Ihnen zu helfen, ein durchweg erfolgreicher Trader zu werden.

Die Informationen in diesem Artikel sind nicht als Aufforderung zur Investition oder zum Kauf/Verkauf von Vermögenswerten an der Börse zu verstehen. Alle Situationen, die in diesem Artikel besprochen werden, dienen ausschließlich dem Zweck, sich mit der Funktionalität und den Vorteilen von ATAS vertraut zu machen.